Итак, первый и, пожалуй, один из самых любимых мной методов, которые опишу, это модели «Черепаховый суп» («Turtle Soup») и «Черепаховый суп плюс один» («Turtle Soup Plus One»).
 
Справка. Модели «Черепаховый суп» и «Черепаховый суп плюс один» были разработаны как ответ на недостатки стратегии «черепашек», которая страдала от низкого соотношения выигрышей к проигрышам из-за большого числа ложных прорывов. Именно на ловле этих ложных прорывов и основываются эти модели.

«Черепаховый суп» («Turtle Soup»)

Правила для покупки (для продажи противоположно):

1. На текущем баре должен быть сделан новый 20-барный минимум – чем ниже, тем лучше.
2. Предшествующий 20-барный минимум должен быть по крайней мере на четыре бара ранее.
3. После того, как цена упадет ниже предыдущего 20-барного минимума, размещаем для целей входа покупающий стоп на 5-10 тиков выше предыдущего 20-барного минимума. Этот ордер действителен только для текущего бара.


( Читать дальше )

Хорошая торговая система дает трейдеру определенное статистическое преимущество перед рынком. Трейдер может отыскать такие условия для входа, что вероятность краткосрочного прибыльного движения будет превышать 50%, которую дает абсолютно случайный вход. Но одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

Можно ловить краткосрочные паттерны, которые сбываются с вероятностью выше 60% или ловить долгосрочные тренды, прибыль по которым в разы превышает убытки от неудачных сделок. Можно даже пытаться управлять риском убыточной позиции, тестируя и оптимизируя собственные стоп-лоссы. Но даже выполнение всех основных правил не сделает трейдера миллионером. Если, конечно, он не отыскал «священный Грааль», абсолютно верно предсказывающий поведение рынка на несколько дней вперед. Одного статистического превосходства входов и контроля над «не верными» движениями цены просто не достаточно для полноценной торговли. Необходимо третье измерение, которым является управление капиталом.

( Читать дальше )

Трейдинг по своей сути эмоционально дискомфортен для человеческой природы. Эту фразу я услышал от Григория Ганкина (начальник управления стандартных контрактов ММВБ). Она стала разворотной в моем восприятии трейдинга. Если хотите – она стала моим Граалем, мерилом и барометром в биржевой торговле. Именно поэтому свой блог я начну развитием этой мысли.


( Читать дальше )