Очень печальная складывается ситуация, когда посты о стратегиях на МА-шках взрывают чарты сайта о торговле, имеющего в своем названии слово "smart".

Далеко не раз писали здесь очень умные люди по поводу МА-шек и торговли, основанной на этих МА-шках. Повторяться не буду.
Не хватает свежих идей. Где же та «Аврора», что произведёт исторический залп?

Кстати, а не вернуться ли нам на сотню лет назад, во времена «Авроры», а заодно и Пуанкаре, Эйнштейна, Минковского, Кантора, а также таких трейдеров как всем известный W.D.Gann и почти неизвестный у нас, но не менее мелкий по масштабам George Bayer. Ведь всё новое — это хорошо забытое старое. Можно начать поиски прямо оттуда.

Кстати, по странному совпадению, очевидцы утверждают что именно в 1916 году военная экспедиция Николая II обнаружила (Грааль) Ноев ковчег на склонах горы Арарат. Складывается такая же ситуация, как и с рыночным Граалем — он вроде бы и найден и в то же время не найден.

Давайте попробуем разобраться. Поможет нам в этом сборник «Новые идеи в математике».



yadi.sk/i/PxSCBq5MxUugDg
yadi.sk/i/f_5ZnUA2b7C6Sg

С вероятностью 90% вы не знали, что на смартлабе есть раздел лучшие статьи: https://smart-lab.ru/tradingreads/
Там есть куча старых статей смартлаба, структурированных по темам. Сегодня я там немного навёл порядок в разделе Алготрейдинг:

https://smart-lab.ru/tradingreads/#category_4

Что вы можете сделать с этим разделом?
1. найти полезную инфу.

2. Если у вас есть полезные посты в блоге (или избранном), актуальность которых не проходит со временем, дайте ссылки на эти посты в комментариях, я добавлю их в этот раздел.

Естественно посты могут быть любых тем: инвестиции, трейдинг, опционы и т.п.

После написания топика «Quik, DDE, Excel» [1], где была поставлена задача вывода данных доски опционов не непосредственно в Excel, что является очень неудобным для конкретных приложений, а в свой DDE-сервер. Свой DDE-Сервер обладает тем преимуществом, что данные из него можно направлять куда угодно, и как угодно.

С тех пор прошло 3 дня. Черновая болванка программы уже написана, отлажена, работает, и выполняет все возложенные на нее задачи. Как я опрометчиво обещал, проект DDE-Сервера будет предоставлен всем желающим [2](см. список ссылок). Проект выполнен на C++ в среде VS2017. DDE-Сервер на данном этапе выполнен в виде консольного приложения, и все что он делает, это выводит получаемые из Quik по DDE данные на консоль. В принципе, он должен работать с любой таблицей Quik, но делался под вывод доски опционов.

Я этот проект бросаю в таком виде, и уже начинаю на его основе делать приложение для решения своих конкретных задач. На этом наши пути расходятся. Проект поставляется в виде — как есть, и никакие изменения в него мною вносится уже не будут. Теперь это уже ваша задача. Вы можете модифицировать проект под решение ваших конкретных задач.

( Читать дальше )

Не знаю, как сейчас, а в мое время простейшие свойства интегралов и производных проходили в 10 классе средней школы. Не верите? Ну найдите учебник по алгебре для 10 класса второй половины 70-х.

Нет, конечно интегралов будет недостаточно. Надо немножко знать теорию вероятностей, а именно что представляет из себя среднее (математическое ожидание) произвольной функции по некоторому распределению аргумента. Ещё из теории вероятностей нам потребуется определение нормального распределения, которое конечно в школе тоже не проходят. 

Итак, пара общих определений.
Платежное поручение — это обязательство продавца выплатить некоторую сумму покупателю, зависящую от  цены базового актива в будущий момент времени Т — С(Т).
Платежной функцией платежного поручения называется функция выплат f(C(T)).

Тогда справедливой ценой платежного поручения можно считать среднее f(C(T)) по распределению будущей цены С(Т) (чаще всего неизвестному точно), деленную на 1+R, где R- безрисковая ставка до момента времени Т.

( Читать дальше )