Единственное, что есть у трейдера--это история. Будущего никто не знает. Соответственно, одним из основных навыков трейдера должно быть умение обрабатывать исторические данные. Именно путем анализа истории создаются и предварительно тестируются торговые системы. В настоящей заметке я бы хотел описать свои программные технологии для предварительного исторического тестирования систем.

Прежде всего несколько общих слов про софт и вообще про жизнь. Бытие определяет сознание. Говоря менее общо, технологии определяют сознание. И чем красивей и проще используемые технологии--тем четче функционирует мозг, а значит--лучше будут результаты. Из моего и не моего опыта следует, что любая хорошая вещь--красива (обратное неверно). Поэтому мне всегда нравились красивые, простые и понятные вещи, будь то автомобиль, торговая система или квантовая механика :)

В мой комплекс софта для исторического тестирования входят:

1) Wealth-Lab 3.
Это программа из счастливого trend is your friend прошлого. Чак Лебо, доктор Элдер, Вильямсы, Велшлаб--все эти слова вызывают у меня скупую слезу умиления. Когда мы были молодыми и чушь прекрасную несли… Велшлаб--вторая программа, которую я освоил для торговли на бирже (первая была Метасток--но по современным меркам это полное убожество, которым я много лет не пользуюсь вообще. Хотя вотчлисты и вообще виндовая заточка в Метастоке смотрелась неплохо). В принципе, хорошая, годная программа. Нормальный язык программирования (Паскаль) позволяет написать все, что угодно. Неплохо реализовано портфельное тестирование, в отличие от всего другого, известного мне. Из минусов--ужасно медленная, тестировать интрадей не в кайф из-за тормознутости. Для некоторых вещей использую и поныне, так как язык программирования наиболее прозрачен и гибок из известных мне готовых тестирующих софтин. Есть некоторое количество глюков, некоторые запрятаны далеко и глубоко. В свое время даже написал на велше опционный тестер--страшно подумать. 

( Читать дальше )

Основная цель данного поста--дать инсайт во внутреннюю кухню нормального системостроительства. Поскольку цель эта противоречива--с одной стороны, это можно сделать только на примере, а с другой--работающие примеры в общий доступ выкладывать глупо--то я долго думал, как это примирить. Решение пришло вчера--во время дискуссии с JC-trader возникла хорошая, яркая, четкая и логичная, но слаботоргуемая идея.

Итак, данный пост--это пример того, как правильно подходить к рынку. Пример четкого, логичного рассмотрения, без воды, бреда и мутных неопределенностей. Пример того, как я подхожу к торговле. Сама идея системы не является типичной--ибо она слишком проста, а потому вытоптана. Это выражается в том, что на приводимом этапе разработки система неторгуема. В боевых системах идеи, конечно, обычно посложнее, побогаче, требуют более глубокого понимания--но общий подход как к построению системы, так и к написанию документации совпадает с тем, что описано ниже. Важный момент: я целенаправленно остановился на определенном этапе разработки--чтобы можно было выложить в публичный доступ.

( Читать дальше )