ДЕЙСТВИЯ
Теория
Трейдинг – это бизнес, что дальше? Делать-то чего? Какие дальнейшие действия?
Грамотный профессиональный трейд с анализа начинается им же и заканчивается. В учебно-профессиональном трейдинге аналитической работы много, в профессиональном аналитических задач меньше не становится.
Схема 2. Виды действий.


В трейдинге, как и во множестве других профессий, можно выделить три вида действий:
1) Аналитические действия (анализ рыночных условий и самоанализ, т.е. анализ и контроль собственных действий);
2) Планирующие действия;
3) Исполнение или собственно действия.
Самоанализ.
Прежде чем проектировать торговую систему, имеет смысл ответить себе на кучу разных вопросов, определить имеющиеся и недостающие ресурсы, временной диапазон, под временным диапазоном подразумевается:


( Читать дальше )

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Теория
Проиллюстрируем ситуацию конкретикой. Конкретика из реальной психологической практики, персоны намеренно размыты. Женщина в возрасте 28 заявляет проблему лишнего веса и страстное намерение сбросить лишние килограммы. На первый взгляд все вполне здраво. Врачи утверждают отличное здоровье и рекомендуют диеты и физические нагрузки, до легкого утомления. Всем предписания исправно выполняются, но проблема веса остается. Интересно, не правда ли? Возникает вопрос, почему нет результата? Правдами не правдами вышли к истинным побуждениям, которые были в следующем. Клиентка следуя распространенным стереотипам пыталась сбросить вес для того чтобы нравиться окружающим её мужчинам. Точнее, одному мужчине, который, по её словам, в упор не замечал красотку, из кожи вон вылезающую. История, с «понравиться» мужчине заканчивалась раз за разом одинаково. Этому субъекту опять же со слов клиентки нравились исключительно стройные дамочки, и она недотягивала по этому параметру, поэтому в расстроенных чувствах она перекусывала, запретными, то шоколадом, то пирожным, иной раз и тем и другим перед сном просматривая очередное шоу.


( Читать дальше )

МОТИВЫ
Теория
Мотив и мотивация — это изначально разные понятия, мотивация более общее понятие по отношению к мотиву. Понятие мотивация используется в двояком смысле: как обозначающее систему факторов, детерминирующих поведение (сюда входят в частности, потребности, мотивы, цели, намерения, стремления и многое другое), и как характеристика процесса, который стимулирует и поддерживает поведенческую активность на определенном уровне. Мотивацию, таким образом, можно определить как совокупность причин психологического характера, объясняющих поведение человека, его начало, направленность и активность. 
Мотивационного объяснения требуют следующие стороны поведения: его возникновение, продолжительность и устойчивость, направленность и прекращение после достижения поставленной цели, преднастройка на будущие события, повышение эффективности, разумность или смысловая целостность отдельно взятого поведенческого акта (

( Читать дальше )

Доброго времени суток, уважаемый читатель! В руках у Вас краткий мануал по созданию торговых систем,  торговых систем, не имеющих ничего общего с торговлей по интуиции или  на основе «уникальных» торговых стратегий. Психология проектирования торговых систем может звучать менее пафосно и наукообразно. Как пример: человек создающий правила своей игры. На фондовом рынке правила своей игры — лишь часть успеха. Большая часть это Вы — человек, играющий по своим правилам.
Полагаю, что путь трейдера скорее эволюционный и поступательный, поэтому надеюсь, что предлагаемые материалы будут полезны не только человеку создающему правила своей игры, но и людям, давно сформулировавшим правила, и время от времени отвлекающимся на второстепенное, людям переигрывающим самого себя. Иными словами, новички и любители при должном внимании к происходящему смогут разработать и усовершенствовать правила своей игры, а профессионалы, возможно, найдут ряд интересных идей.
Цель данных страниц заключается в том, чтобы на основе общей заданной модели создать возможность для проектирования индивидуальной торговой системы. Иными словами, у Вас в руках путеводитель с пошаговым описанием нескольких районов огромного города. Приложив должные усилия, Вы сможете ознакомиться со всем городом или открыть для себя пару новых районов.


( Читать дальше )

Содержание курса $Live. (Основные темы).


Введение
1. Мотивация и мотивы биржевика
2. Деятельность (хочумогуделаю)
3. Действия (анализ, планирование, исполнение)
4. Постановка целей (специфика целей трейдера)
5. Задачи трейдера ( подготовительные, регламентирующие, аналитические, планирующие, исполнительские, управление риском, управление капиталом, контороль, самонастройка и риск-менеджмент)
6. Документация трейдера (дневник, таблица и т.д.)
7. Саморегуляция и стресс-менеджмент

Проходят занятия каждый понедельник в 14:00 (мск). В режиме реального времени каждую неделю. После каждого вебинара участники получают задание, на исполнение которого отводится неделя.

Старт группы $Live — 21.05.2012. в 14:00 (мск).
Присоединяйтесь!!! 
http://www.fora-capital.ru/club/free/
http://www.fora-capital.ru/agents/
 

Доброго времени суток, уважаемый читатель! 
Специально для учебно-профессиональной группы "$Live", опубликую теоретические разделы наших занятий. Заранее прошу не принимать все слова и идеи на веру, а проверить лично. 

Немного истории. 

Порядка двух месяцев помогаю участникам Клуб «Онлайн Трейдер» переходить на качественно новый уровень торговли. За это время появились и первые плоды совместных усилий. Некоторые участники получили свои первые средства под управление. Другие проделали бОльшую часть работы и имеют высокие потенциал для получения нового статуса — управляющий активами. http://www.fora-capital.ru/club/

Резонно ответить на несколько почему, которые наверняка возникли.

Психология проектирования торговых систем.

1. Почему психология?

Трейдинг — полностью ментальная задача. Трейдеру необходимо очень активно работать головой — это факт, особенно в период обучения. Сейчас модно зарабатывать головой, однако не каждому это дано. Люди уходят из трейдинга из-за разных причин. В основном нехватка времени, выдержки и терпения, отсутсвие элементарного понимания принципов тоговли и как следсвие слабая дисциплина. Трейдинг- на 80% это психология и на 20% все остальное. Утверждаю со всей ответственность как профессиональный психолог-психотерапевт.

( Читать дальше )

Прежде, чем изобретать велосипед в поисках рыночного грааля, можно хорошенько прошерстить англоязычные книги в поисках идей. В предыдущих статьях была озвучена идея поиска качественной контртрендовой стратегии,  которая могла бы скрасить тяжелые будни трендового трейдера в периоды боковика. Многие читали книгу Коннорса и Рашке, в которой упоминалось несколько интересных паттернов для торговли типа «черепахового супа» и т.д. Оказывается Коннорс тоже написал книгу и называется она Connors On Advanced Trading Strategies. Там довольно много интересных и уже формализованных идей. 



Там я наткнулся на следующий шаблон для торговли, называется он 8-day High/Low reversal. Он очень хорошо отражает тему предыдущей статьи, что можно попробовать поиграть контртренд после долговременного снижения или повышения. Сразу скажу, что не жду каких-то чудесных результатов и пишу это для того, чтобы самому разобраться с wealth-labom и  помочь другим понять, как же можно кодировать стратегии чуть более сложные, чем то, что позволяет Metastock.

( Читать дальше )

Сегодняшний урок содержит стратегии, которые вы сразу же можете использовать на рынке. Мы обсудим, как торговать прайс экшн на ключевых уровнях. Ключевые уровни появляются в разных рыночных ситуациях, и мы можем объединить эти ключевые уровни с простой стратегией прайс экшн для получения стратегии с высокой вероятностью.

Ключевые уровни являются основой технического анализа и торговли прайс экшн. Сосредоточившись на чистой динамике цены и ключевых уровнях на рынке, мы можем устранить беспорядок и путаницу, которые присутствую во многих стратегиях, и вместо этого торговать с четким и объективным мышлением.

Все графики в этом уроке дневные.

Торговля от поддержек и сопротивлений в тренде

Торговля за доминирующим дневным трендом является основным методом, который я использую для торговли. Большая часть моего курса посвящена анализу трендов, и учит трейдеров торговать простые стратегии прайс экшн в контексте рыночного тренда. Мы можем смотреть за сигналами прайс экшн сформированных на ключевых уровнях поддержки и сопротивления, которые создаются в результате естественных приливов и отливов рыночного тренда.

( Читать дальше )

Сегодня рынок скучный, поэтому решил продолжить серию статей в рубрике Трудолюбивый трейдер. По мотивам предыдущей статьи я решил пойти дальше и поэтапно разобрать процесс создания торговой системы. Как описывалось, существует 6 типов рынка, которые классифицируются по направлению (вверх, вниз, вбок) и по волатильности (быстрый, медленный). Для трендовых рынков хорошие системы у меня есть, плюс о них немало написано в различных книжках типа «Путь черепах» Куртиса Фейса и т.д. Поэтому сейчас есть смысл заняться более сложной задачей — найти эффективную так называемую систему mean-reversal или контртрендовую систему, которая могла бы зарабатывать на боковом рынке. 

Процесс построения системы можно условно разделить на несколько частей (спасибо ЖЖ ubertrader'а который помог упорядочить в голове знания), а именно 

1.Поиск неэффективности или так называемая генерация идеи, которая поможет заработать (как вариант обновление новых максимумов или пробой линии шеи в голове и плечи и т.д.). Идея может быть любой, желательно только, чтобы её можно было формализовать, иначе её не получится оттестировать с помощью компьютера. 

( Читать дальше )

Чем больше я нахожусь в трейдинге, тем больше понимаю, что дискретный (интуитивный) трейдинг требует крайне много отдачи сил и энергии в рынок. Плюс много сил тратится на тупое наблюдение за рынком, которое приносит минимум результата, но максимум переживаний. Очень хорошо это понимание приходит после прочтения книги Ван Тарпа «Супертрейдер», в которой описываются основные этапы становления трейдингового бизнеса.  Ради интереса я приведу анкету из книги, чтобы все читатели могли честно ответить для себя на эти вопросы. Сразу скажу, что с каждым годом у меня количество баллов по этой анкете становилось всё выше и выше, но очень долго не хотелось заниматься созданием торговых стратегий, так как казалось, что человек умнее роботов с одной стороны, а с другой написание программного кода и проверка замеченных закономерностей в то время выглядело очень скучным и рутинным занятием по сравнению с постоянным наблюдением за движениями рынка. 
Есть ещё довольно интересный момент, многие вещи, которые, на первый взгляд, великолепно работают на рынке по итогам тестов оказываются абсолютно неприменимыми. В связи с этим многие вещи, которые я использовал в торговле, которые казались наполненными здравым смыслом пришлось просто отбросить, так как тесты показали абсолютную проф. непригодность.  


( Читать дальше )