Прочёл 2 книгу за неделю. Сразу скажу, вопреки всем восторженным отзывам, мне книга не понравилась. Читается она конечно легко, и в самом начале читать интересно, но потом чтение становится нудным. В самом конце я уже читал через страницу, мне было плевать, чем всё закончится, но дочитать нужно. Это типичная политика любого издательства, книга должна быть определённого формата и автор в конце «высасывает из пальца» информацию и историю, что бы растянуть, или наоборот, сузить размер книги. 

Данная книга рассказывает о мире инвестиционного банкинга. Книгу пишет человек, который проработал в реальном инвестиционном банке DLJ в качестве associate (Одно из самых низких звеньев пищевой цепи корпорации) 2 года и 9 месяцев. «Мартышкин труд» рассказывает, что стоит за большими зарплатами, перелётами и первоклассными отелями, яхтами и т.д… Как вы догадались, за этим всем стоит адский труд 16-18 часов в день, 7 дней в неделю, постоянная усталость, отсутсвие друзей, знакомых, личной жизни, в их жизни есть только работа… работа… работа… Описывается, что он делал непосредственно в банке, какую работу делает сам банк. Несмотря на столь долгое присутсвие в инвест-банке, автор утверждает, что всё, чем они занимались, это — мартышкин труд. Т.е. труд, который вроде как бы и нужен, но  не имеет смысла и идиотичен. Схема всегда одна и та же, всегда. Начальник говорит, что он должен видеть в инвест-проекте, а аналитики, ассоциаты, и весь аппарат инвест банка, уже думает, как объяснить те проценты, то коммерческое предложение, с точки зрения банкинга. Как если бы трейдер был нацелен на лонг по фРТС, и выдумывал, а почему именно лонг, а не шорт и плясал непосредственно от этого. Именно по этой причине, вся работа сотрудников инвест-банков — никчёмна и является идиотизмом.  Комерческий обман, который всегда был, есть и будет — основное оружие в деятельности инвест-банков. Сама же цель этого обмана — очевидна, убедить клиента, что именно они должны заниматься его сделкой, и именно их банк самый крутой среди прочих. За эту работу, банк платит огромные денжищи, но и они не доставляют работникам радость, т.к. их элементарно некогда тратить. Всё, о чём мечтают работники в этой контре, так это о обычном, здоровом сне и отдыхе. Что бы хоть как-то скинуть стресс своих сотрудников, банк время от времени устраивает пиршества, на которых все нажираются и блюют, нажираются и блюют, ещё раз нажираются и ещё раз блюют. 

( Читать дальше )

Молот…Такой простой молот…
 
Приветствую всех!!!)
 
Предлагаю продолжить знакомиться с миром свечного анализа, и поговорить от такой свечной модели как молот, в этой статье.
С ближайшей родственнице молота – падающей звездой, мы уже познакомились ранее. Но молот, в отличие от падающей звезды разворачивает не аптренд, а даунтренд. В остальном же принцип работы данных свечных формаций на валютном рынке схож. Поэтому, они похожи на брата и сестру.
 
Теперь давайте ближе знакомиться с молотом.
 
Если взять падающую звезду:
 



( Читать дальше )

из личного опыта:

счет был открыт в Лефко-брокер на жену. Важный момент: при заключении договора мы подписывали бумагу на депозитарное обслуживание.
в начале ноября 2008 начались проблемы с прохождением платежей физиков и юриков — клиентов Лефко-банка
13 ноября принудительно закрыли плечи и сняли шорты(об этом брокер предупреждал заранее за пару дней ссылаясь на какие-то обстоятельства)
14 ноября Лефко-банк лишился лицензии. Начался процедура подготовки к банкротству, потом само банкротсвто и всё такое. Сроки точно не скажу, нужно законодательство смотреть. но процедура не быстрая, что-то в районе 6 месяцев.
Сумма была незначительная и я поэтому забил на это всё дело. Но следил за развитием событий, потому что было интересно и для получения опыта
Весной 2009 начали звонить из Инвестбанка(туда перешел почти весь Лефко брокер) и предлагали окрыть счет и восстановить акции.
Счет на жену, сумма маленькая, сбер на лоях — было лениво. И я забил на это дело. Потому что никуда не торопился и знал что акции мои.
Осенью 2009 года… когда я увидел сбер преф по 50 рублей. Я решил занятся процедурой восстановления.
Открыл счет в Открытии(опять на жену, иначе нельзя было бы восстановить бумаги). Начал пытать брокера на предмет восстановления акции. Но мне нечем не смогли помочь, только подсказали направление: звонить в депозитарии и искать акции, что бы подать поручение на их вывод. Тут я полез в тырнет и начал поиски. Депозитарий Лефко-Банка уже не существовал… но он дублировался в одном из главных депозитариев(это вроде как обязательное правило).
Позвонил в сбербанк(то ли в их депозитарий, то ли в отдел по работе с акционерами), сказал:«Здраствуйте, я ваш акционер. Где я могу получить свои акции?». Там все напряглись, перепугались, но потом оказалось, что это не по их части :)
Тоже самое примерно было и в центральных депозитариях. В конце концов то ли кто мне подсказал, то ли я сам в тырнете нашел информацию, что конкурсным управляющим по Лефке является Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов». Позвонил туда, меня соединили с человеком который этим занимался и процесс пошел.
Мы договорились о встрече. Она сказала какие документы подвезти. Мы подъехали за полчаса написали заявление на перевод бумаг из Лефки в Открытии, поехали в Открытие подали заявление на зачисление бумаг. Через неделю в Открытие пришли бумаги.
Те кто был в кеше попали по полной… денег своих я думаю они уже не увидят, там процедура другая и нюансы свои.
 

Меня часто клиенты спрашивают и просят совета по поводу книг, которые я мог бы посоветовать трейдеру. В беседах тет-а-тет отвечаю вопрошающим, но решил ответить более полно этой небольшой заметкой.

За время, которым я занимаюсь трейдингом у меня скопилось определенное количество книг на данную тему.
Вот вытащил из шкафы и щелкнул:





Это не все книги, дальше вытаскивать было лень. Список скаченных в электронном виде книг вообще зашкаливает, не буду приводить список.

Да, книг довольно много. И можно было бы подумать, что много из них почерпнул. Но я задам сам себе другой вопрос:

«А сколько книг из этой „пачки“ я прочитал ДО КОНЦА?»

Так вот будет такой: 2 (две). Всего лишь ДВЕ.

Более того! Интерес к книгам на тему трейдинга и темпы покупок (или скачиваний) хорошо отражается вот этим графиком:

( Читать дальше )

На Россикйиский рынок пришел в 2010 году. Начиная с 2011 года торгую по одному и тому же алгоритму, модернезируя ее постепенно (суть остается прежней в ней). Использую максимальное для захода третье плечо. Стопы до 0,5% от депозита. Соотношение прибыли в среднем получается 1 к 3.
За 2011 год получилось сделать около 30% годов, за 2012 год 50% годовых, предварительные итоги 2013 года — около 25% годовых. Это основной алгоритм, который дает мне зарабатывать. Торгую консервативно, спокойно, без «истерик»!
Имеется еще одна стратегия, по которой я торгую. По ней результаты выше, но она внутридневная и не всегда по ней удается торговать по некоторым причинам. 
Что я хотел этим сказать?


( Читать дальше )

Прочитал книгу, на все про все ушла пара часов. Согласен что  автор под ником«Гном» скорее всего  есть Виктор Владимирович Ильин. 

Такой вопрос, есть еще подобное чтиво? Кто что посоветует?  

 
Решил написать свои мысли на тему заработка на  бирже, многие  новички в поиске ответов на вопросы «С чего начать?», « Что почитать?» и  поиске секретного грааля, не задаются   вопросом « на что РЕАЛЬНО можно рассчитывать  в плане  заработка, каков потенциал  доходности  при заурядных способностях начинающего трейдера  с учетом того, что прибыль не придет сразу, да и на одних знаниях и опыте далеко не уедешь,  нужен еще депозит  на котором можно будет применить свое мастерство.Сколько надо денег для старта и  какой потенциал? Где открыть счет, какой рынок выбрать?
Большинство сливов у новичков я думаю из-за непонимания  впринципе  куда они попали и чего стоит ждать от рынка. Понятно, что хочется много и быстро, реальность порой говорит другое.
 
На эту тем и решил порассуждать, возможно это кто-то найдет полезным
 
Сразу пару слов о трейдинге профессиональном, по моему мнению это работа на  серьезном депозите, как правило средне и долгосрочная, при консервативных рисках и соответственно целях в 30-60%  годовых, в большинстве случаев на инвесторских деньгах.


( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые трейдеры, начинающие и профессиональные искатели.
Я начинающий трейдер, торгую на рынки форекс, в данный момент в конторе «Форекс клуб». Сегодня появились сомнения по поводу дальнейшего продолжения моего сотрудничества с этой компанией. Прежде чем сменить её на другую, хочу услышать более опытных людей, располагающих знаниями в области торговли на рынке форекс. Подскажите, пожалуйста:
 1. был ли опыт торговли в «форекс клуб». Положительный, отрицательный? Ваши отзывы.
2. У кого вы торгуете сейчас, в какой компании по рынку форекс вы работате? По каким причинам выбрали именно эту компанию?
3. Какую платформу используете? По каким причинам?


Здесь собрались бывалые, матёрые трейдеры, знающие какая кухня лучше. Дайте свет! Помогите с выбором, пожалуйста.

Тут у товарища d_d возник вопрос, какой мастью капитала максимально можно рисковать в сделке, с математическим обоснованием. По-моему эти выкладки были у Шарпа в инвестициях, но я Вам и так расскажу из тервера. Для простоты будем считать, что наши сделки живут в нормальном распределении. Соответственно, чтобы сделать отсечку нереальных серий примем, что все значения будут лежать в областе 3х сигм т.е. 99,7% всех результатов. Положим точкой не возврата нашего счета -37,5% (подсмотрел в правилах западных хеджфондов). Вопрос — какая подряд серия убыточных сделок может возникнуть при нормальном распределении? Для простоты возьмем паритет прибыльных и убыточных сделок — 50/50, а зарабатываете Вы на том, что средняя прибыльная сделка больше средней убыточной. Вероятность х убытков подряд в пределах трех сигм не должна превышать 0,003 а равна она 0,5^x. Соответственно х=ln(0,003)/ln(0,5)=8,4 Далее мы понимаем, что серия убыточных сделок — это еще не максимальный дродаун, а что после серии может возникнуть следующая серия. Тут будет ряд, но для простоты можно просто умножить на 1,5. Получается, что максимальный дродаун будет составлять размер 13 подряд убыточных сделок. Т.к. мы решили (опираясь на опыт западных хедж фондов) что максимальный дродаун может быть не более 37,5% и это равно 13 убыткам. Соответственно убыток не должен быть больше 37,5/13=2,8%. И это при вероятности убытка 50%, если вероятность больше — можно подсчитать подставив вероятность из своей статистики. Так же хочу отметить, что в расчетах размер прибыльной сделки совершенно не важен.