Пишут, что ru.tradingview.com теперь отображает котировки ММВБ в реальном времени без задержки. Графики удобнее Investing, в приложении для iPad отображается разметка, линии тренда и пр., но ограничение по кол-ву инструментов для сохранения в бесплатной версии.
!Сидел как-то воробей на ветке зимой в 20-ти градусный мороз, замерз не на шутку. ДЗЫНЬ, и упал с ветки на землю. Чувствует, умирает… Но, на счастье, шла мимо корова и ЛЯП… (наделала на воробья). Воробьишка наш отогрелся и стало ему так хорошо. Высунул он голову и ЧИК-ЧИРИК, ЧИК-ЧИРИК… Но, к несчастью, пробегала мимо лиса. Она лапой вытащила воробья, почистила об снег и… съела…
Сия притча о трех моралях:
— Не всякий твой враг, кто на тебя насрал! — Не всякий твой друг, кто тебя из говна вытащил!
И, самая главная мораль, – третья-трейдерская. — Сидишь в говне – не чирикай!!!
Владимир Анатольевич, пока никакой, я жду 1255 для добра позы., а вот потом уже будет стоп. Исходя из разволновки и уровней в момент наступления цены добора
Роману спасибо за возвращение!!!
Всем коллегам Прювет и Уважуха!!!
P.S. вчера по НТВ в утренней автомобильной передаче с Виктором Травиным увидел Романа Андреева на своём рабочем месте и самое главное — это его ноут, с которого он тут пишет, на пару секунд даже картинка смартлаба промелькнула, смотреть вот туточки http://www.ntv.ru/peredacha/pervaya_peredacha/m12401/o463936/video/ примерно с с 06:55 или 07:00 точно не помню
Sibiryachok, странно, я у Наймана кроме общих понятий фрактальности и формулы динамики популяции ничего конкретного не увидел. Надо будет еще раз глянуть
На сайте CME и посмотреть, вот список, отсортированный по объему торгов.
Маржинальное обеспечение и прочие параметры смотреть в свойствах конкретного фьючерса, например для ES это будет 4500 USD
Brus, если обозначенная зона 3 пункта, то грубо можно взять цену по верхней и нижней границе.
средняя получается по середине, т.к. до края остается 6 тиков.
+ 6 тиков за крайнюю границу, в итоге получаем 12 тиков или 3 пункта.
но чаще я вхожу по факту слабости движущей силы или агрессии противоборствующей силы — обычно такие сигналы последовательны друг другу.
тогда стоп уже в пределах 6 тиков, редко 2 пункта, если лимитник не берут и приходится брать по рынку, чтобы зацепиться за позицию.
в таком случае если стоп не укладывается в 2 пункта, то я остаюсь без позиции и жду другого захода на откате на треллинговых уровнях/зонах по старой схеме с теми же рисками по стопам.
бывает захожу стопами в ход, но с учетом тех же рисков и при наличии сигнала на возможный выстрел.
другими словами когда вижу слабость и жду быстрой противоходной агрессии, но не до конца уверен.
78% таких заходов сразу же уводят цену в профит и уже не возвращаются к позиции, поэтому я почти сразу перевожу в безубытки.
9% закрываются по стопам, еще 13% я закрываю сам или по нулям или в 1-3 тика убытка/профита. это можно назвать безубытком, т.к. соотношение таких самостоятельных закрытий по профиту в среднем показывает нулевое значение в продолжительной выборке.
Иван, команда АТАСа — адекватные и отзывчивые люди.
Уверен, что на ваш вопрос они с удовольствием ответят. У них уж информации на эту тему больше. Это точно.
Скайп их тех. поддержки: orderflowtrading
Если в будущем захотите выходить на CME и другие рынки, то обращайтесь к нам: TradeInWest.ru Наши контакты.
mitrych,
1. Курманбек
2. не надо
3. Вероятность выских вероятностьей сейчас низкая, вероятно
4. Его никто не убивал, он уже убитый пришел
5. Вопрос содержит ответ в самом начале
Kuzmich, интересно, но естественно — общий объект подравнивает нас. Краем глаза изредка смотрю на совсем другие решения, но тоже с математикой или физикой. Казалось бы, ничего общего, но потом начинаю понимать, что мы исследуем структуру рынка разными средствами. Тем интереснее посмотреть на другие решения и, возможно, найти какой-то новый импульс к развитию своих представлений.
Любопытнее другое, рынок — частный случай. «Решив» его, можно получить ключ и к другим проблемам. И наоборот, решения в других областях могут помочь и в рынке.
В этой теме я уже отмечал связку: Гистерезис-гидрология-Херст-фрактальная размерность.
Или еще, более сильная: Теорема Котельникова — Теорема Такенса.
Или просто Теорема Воробьева.
Imho, наука несколько задержалась в наведении мостиков между отдельными дисциплинами. Здесь как раз и нужен исследователь масштаба Пригожина. В микроварианте я как раз и выполнил похожую миссию и, насколько могу, пытаюсь довести идеи решения до тех, кто в состоянии их понять и развивать дальше. Сам я, в лучшем случае, очередной виток исследований предприму через год.