по традиции перед новым годом даются прогнозы на год
я думаю все будет зависить от политических игр в америке а также циклов рынков
----
сип 3 года закрыл в плюс (2009,2010,2011)  — два ростовых третий консолидационный и четвертый корекционный и все это получается в рамках 5летнего бычьего цикла
но после того как мы прожили 2011 даже и не верится что бычий рынок сохранился, оказывается — в америке сохранился
----
выборы в сша при отсутвии достойных соперников обаме превращаются всего лишь в заигрываения обамы перед конгрессом — где большинство принадлежит не его партии
в экономике сша ситуация лучше не становится
да тут еще и сип залез на достаточную для падения высоту
естественно большинство русских трейдеров уже боятся(мечтают) о падении сип и усилении падения ммвб, но это  не произойдет в январе----
итак ммвб по месяцам
январь зеленый — хай на 17-22числа
февраль красный — лой на конец месяца
март крест лой до 15марта хай в конце месяца
апрель — конечно рост — и так думаю даже если будет второй круг выборов — путин все равно будет победителем
именно на разрешении выборной ситации а также не плохих отчетах наших компаний — апрель будет ростом
май — удивительно но в апрееле-мае я жду отсечки на максимальных отметках — как раз в качетве компенсации за потерянные в 2011году деньги — и дивы и цены под них будут усиленно разгонятся вверх
первый год хай ммвб


( Читать дальше )

я заметил, что многие на ресурсе любят заниматся прогнозированием, гаданием и астрологией…
я же не пытаюсь предсказывать рынки, считаю что на длительном промежутке времени это невозможно, поэтому я придерживаюсь немного другого подхода. Контроль рисков, диверсификации с регулярной перебалансировкой портфеля.

Опишу примерную технику которую я придерживаюсь на текущий момент:
Я сформировал портфель треть в акциях, треть в облигациях с высоким рейтингом, треть на валютном рынке.
Изначально плечо нигде не использую, также есть понимания что по годовым хаям нет смысла формировать портфель по акциям.
соотвественно портфель сформирован по среднегодовым ценам.
после чего лишь использую определённые уровни для перебалансировки портфеля

( Читать дальше )

Есть ли в квике или смарте или в других терминалах для фортса функция автоматического выставления стопов?
Может быть есть сторонние приводы для этого?
То есть зашел в позицию, стоп автоматически выставился. Вышел из позы, стоп убрался. Как-то так. 

Пишу книгу о торговле на Америке. Это не грааль, а некоторые практические моменты и советы, основаные на собственом опыте, который помагает жить за счёт рынка уже несколько лет. Буду публиковать некоторые моменты и готов обсудить их.
Математика торговли
Математика — точная наука, с ней не поспоришь. Если в основе Вашей торговой системы лежат точные математический расчеты – значит Вы создали крепкий фундамент прибыльной торговли. Давайте оценим затраты трейдера на торговлю и создадим простую прибыльную математическую модель.
Затраты на трейдинг:
Стоимость торговой платформы – плата, которую изымает брокер каждый месяц за пользование платформой. В среднем, около 60 дол. в месяц, но зависит от брокера, которого Вы выбрали.
Стоимость коннекта – плата за подключение к серверу брокера. Также зависит от брокера, у некоторых она отсутствует.
Комиссионные издержки – важный пункт, поскольку размер комиссионных сильно влияет на прибыль трейдера. Стоит помнить, что кроме комиссии брокера, изымает комиссию также биржа, SEC и некоторые другие институты. Средние полные комиссионные находятся на уровне 0,75-0,80 центов на 100 акций, или 1,50 – 1,60 дол. на круг.
Получение стоп-лосса и затраты по сделке – альтернативные затраты, которые появляются при открытии позиции. Альтернативные потому, что их может и не быть, если мы не торгуем — они зависят он наших действий или бездействий. Кроме того, не забиваем, что издержками во время открытия позиции есть спрэд.  


( Читать дальше )

Книги: примерно в порядке прочитанного
1. Эдвин Лефевр: Воспоминания биржевого спекулянта (с неё то ВСЕ и началось)
2. Александр Элдер: все(основы)
3. Билл Виллиамс: Торговый хаос, торговый хаос 2 (много использую чего из них, хотя не уважают Билла особо чего-то)
4. Ларри Вильямс: книга о системной торговле, на том этапе из нее ничего не вынес, сейчас хочу перечитать, она хорошая.
5. Джек Швагер: Маги фондового рынка ( интересно в ней показано сколько возможностей для заработка на рынке, насколько все зависит именно от конкретного человека, характер его торговли.)
6. Юрий Жваколюк: чета за книга была, про интуитивную торговлю, не оч полезная, кто-то даже скажет что вредная.
7. Книги Академии Мастерфорекс. Очень хорошие книги. Сложные сначала, но я много чего использую. Там не надо обращать внимания на метод подачи материала, там теория заговора, все такое))) оригинально короче.
8. Льюис Борселино: не помню что я из этих книг вынес.

( Читать дальше )

Перевод статьи Чака Лебо:
 
Более двадцати лет я использую в торговле на фондовых рынках индикатор ADX (Averaged Directional Index) – Индекс Среднего Направления Движения. Этот индикатор разработан У.Уилдером, и известен также как индикатор DMI (Directional Movement Indicator) – Индикатор Направления Движения. Все это время я читал лекции по ADX и многократно писал о нем в своих трудах о фондовых рынках. Я надеюсь, что моя публичная любовь к этому индикатору повлияла на его все более возрастающую популярность среди специалистов и трейдеров. Несмотря на это, я по-прежнему вижу доказательства того, что ADX отнюдь не всегда правильно понимается и зачастую используется некорректно. В этой небольшой статье я хочу рассказать о самом распространенном заблуждении об этом индикаторе и разъяснить, как правильно интерпретировать ту важную информацию, которую дает трейдерам этот, возможно, самый ценный инструмент технического анализа.
Как вы наверняка уже знаете, ADX – это индикатор, который служит для измерения силы тренда. Но для того, чтобы он служил максимально эффективно, нужно правильно его понимать. К сожалению, разработчик индикатора У.Уилдер изначально виновен в том, что трейдеры неправильно толкуют его гениальное изобретение, полагая, что уровень ADX – это главное, на что следует обращать внимание, используя его в торговых стратегиях. Если вы знакомы с книгой Уилдера «Новые концепции технического анализа», в которой впервые были изложены принципы индикаторов ADX/DMI, я задам вам вопрос: «Какой из двух показателей уровня ADX лучше определяет силу тренда рынка, 20 или 30?»


( Читать дальше )

Самый целеустремлённый человек — это тот, который очень хочет в туалет. Все препятствия кажутся для него несущественными. Ведь он готов сделать все что угодно, лишь бы достичь своей цели! Самое интересное, что все мы переживали этот бесценный опыт )).

( Читать дальше )

Приветствую всех, хочу для себя и для тех, кому интересен опыт новичка, подвести итог 1-ого года своих спекуляций на бирже.
К  слову начал я торговать немного в 2008, потом немного торговал в 2009, 2010. В основном каждый раз я бросал, через 1-1,5 месяца теряя часть депозита.  Потери за эти 3 года составили 36 т.р при депозите 50-100 т.р в каждый  из годов.
 
На сегодняшний день непрерывный опыт на бирже составил 1 год.
Падение в 2008 видел частично, но Сбер помню по 15 р :-) и падение Доу почти на 1000п. за вечер :-)
 
Войти в рынок не получалось как-то, потери отбивали желание учится трейдерству, как только терял, сразу уходил в работу и забывал на год.
В этом году, традиционно :-) влез в рынок в июле, ну и началась новая страница в моей жизни.
Прежде чем рассказать как все было, хочу сказать, что я не совсем уверен когда мне везло за эти годы. Есть предположение, что везло, когда терял и жил без биржи, в то же время в 2011 заработал денег и вроде это тоже везение как многие скажут, да это везение в плане ситуации, но в целом как это отразится на моей жизни, теперь не ясно повезло все же или нет.


( Читать дальше )

Оригинал (полная версия) Телефонный звонок стоимостью 2000$

alex21, Ваши труды не прошли даром. Уверен, многие новички, читая прошлые обсуждения на форуме, почерпнули для себя много полезной информации.

Я, к примеру, с удовольствием читал топики про волатильность
Вола
Волатильность опционов
Скачки подразумеваемой волатильности 
Фьючерс на волатильность РТС
Волатильность
Вола для хеджирования

( Читать дальше )

 

приношу извинения за некачетвенную запись в первой части.