В понедельник 19 ноября на Smart-Lab прошел вебинар, посвященный инструменту Wealth-Lab который позволяет ранжировать и выбирать наилучшие торговые системы для конкретного финансового инструмента. Этот инструмент называется Strategy Ranking.

Провели этот вебинар Игорь Чечет и Дмитрий Власов. Вот краткая схема проведенного вебинара:



Для тех, кто хочет посмотреть полный вебинар (его длительность около полутора часов) — предлагаю видео этого мероприятия:




В понедельник (26 ноября) в 21 час на Smart-Lab состоится очередной бесплатный вебинар Дмитрия Власова и Игоря Чечета с названием «Вдохновение на создание торговой системы». Если Вам интересна эта тема — записывайтесь здесь...

Кто хочет посмотреть еще 7 вебинаров, посвященных алготрейдингу, которые проводили Дмитрий Власов и Игорь Чечет — подписывайтесь и получайте доступ к видео.

Interfax 19:02 22.11.2012
ЕВРОПА-КИПР-КРИЗИС-МНЕНИЕ


   Лондон. 22 ноября. ИНТЕРФАКС-АФИ — Инвесторы неотступно следят за
проблемами Греции и неспособностью ее кредиторов достичь соглашения о снижении долговой нагрузки страны, тогда как в краткосрочном периоде наибольшую опасность для европейского континента представляет не Греция, а крошечный Кипр, считает старший экономист по странам Европы Capital Economics Дженнифер Маккьюэн. 


( Читать дальше )

38 шагов ступеней, чтобы стать успешным трейдером.

1. We accumulate information — buying books, going to seminars and researching.
— Мы накапливаем информацию – покупаем книги, посещаем семинары и проводим исследования.
2. We begin to trade with our 'new' knowledge.
— Мы начинаем торговлю, используя наши новые знания.
3. We consistently 'donate' and then realize we may need more knowledge or information.
— Мы последовательно проигрываем, и тогда мы понимаем, что нуждаемся в большей информации.
4. We accumulate more information.
— Мы накапливаем больше информации.
5. We switch the commodities we are currently following.
— Мы переходим на другие товары и инструменты.
6. We go back into the market and trade with our 'updated' knowledge.
— Мы возвращаемся опять в рынок, и начинаем вести торговлю с нашими обновленными знаниями.

( Читать дальше )

Почему вдруг позабыли про Испанию? Почему закончилась информационная атака мировых СМИ? Куда подевались те, кто предвещал жителям Пиренеи развал экономики и выход из Еврозоны? Куда подевались все “евроармагеддонщики”?
   
В сентябрьском отчете я отмечал, что основную угрозу для испанской финансовой системы представляло “бегство” депозитов со счетов коммерческих банков. Так называемый “bank run” вылился в то, что с начала года суммарный отток средств составил 174,2 млрд. евро. И даже на пике последнего мирового финансового кризиса ситуация выглядела куда лучше.
 
Но! В сентябре 2012 г., впервые за последние 6 месяцев, банковская система Испании зафиксировала приток средств на депозитные счета. Это хороший знак.



( Читать дальше )

Довольно часто я получаю вопросы по банковской ликвидности, по ситуации с тем или иным банком, да и вообще по денежному рынку (ливкидность, РЕПО и т.д.). В основном статистические данные я получаю либо из информационно-аналитического терминала (Интерфакс ЭФИР), либо напрямую с сайта ЦБР (www.cbr.ru).

В этом посте, я решил собрать основные вопросы и дать ссылки с ответами на них.

Итак:
1. Мы (к примеру) планируем привлечь деньги на аукционе прямого РЕПО ЦБР.
Для этого нам надо знать во сколько проходят аукционы - http://rts.micex.ru/n1990
Какие бумаги принимаются в обеспечение и с какими дисконтами - http://www.cbr.ru/hd_base/InfoDirectRepo.asp
Затем, каждый день ЦБР утром публикует «параметры прямого РЕПО», где пишет объем предложения; мин. ставку и исполнение 1 и 2 части - http://www.cbr.ru/hd_base/DirRepoAuctionParam.asp
После того как Вам «пробили/не пробили» информация поступает в терминал (практически сразу после аукциона) и на сайт ЦБР (с некоторой задержкой) - http://www.cbr.ru/hd_base/repo.asp

( Читать дальше )

В связи с тем, что комон самоубился и оживляться, похоже не собирается, да еще грозится похоронить под собой многочисленный контент начну постепенно перетаскивать сюда свои блоги, которые могут оказаться полезными.
 
Начну с индикатора силы рынка, на котором, собственно построен сейчас фрактальный барометр.
 
Фрактальный индикатор силы рынка
 
Для принятия решений об операциях на реальном счете я использую фрактальный индикатор силы рынка. Конечную формулу в этой публикации я выписывать не буду, поскольку она «трехэтажная», да и методика еще не закончена в том виде, в котором мне мы бы хотелось. Здесь будут описаны основные ход мысли, использованный при построении, принципы построения и свойства индикатора. При некотором достаточно небольшом усилии получить аналогичные результаты может любой желающий, знакомый с фракталами не по книгам Вильямса.
1. Основой индикатора является фрактальная размерность графика цены. Что она показывает? Математические ответы типа «изрезанности графика» оказываются неудовлетворительными. Необходимо было найти некую «физическую» интерпретацию, объяснявшую свойства фрактальной размерности, связанные с динамикой цены. Эти свойства я многократно описывал в различных блогах, поэтому здесь не буду подробно на них останавливаться.


( Читать дальше )

Нет, я не расслабился, я наоборот напряжён донельзя. Вчера специально не садился писать обзор, несколько раз порывался и понимал, что мысли не уложены в образцовый порядок, и писать, даже для себя не о чем. И не то, чтобы не было ценообразующих событий, события-то как раз были, но они никак не увязывались с моими представлениями о их влиянии на рынки. Из этого ни долгосрочной программы не составить, ни попипсовать. Два дня евро в каком-то захламлённом, тёмном и узком коридоре ходит, спотыкается о швабры, а мы за этим мучением наблюдаем.


( Читать дальше )

Смотрим кто скальпингом интересуется....

СРАЗУ ИЗВИНЯЮСЬ ЗА КАЧЕСТВО САУНДА… я и так на этот видос полтора дня убил, и разбираться с софтом у меня сил уже не было… СОРРИ… писал звук на скорую руку...

На видео понедельник 19.22.2012, торговля фьючерсом на индекс РТС...





( Читать дальше )

В последнем моём топике мне задали правильный вопрос:



Попробую ответить, немного порассуждаем — интересно также мнение экспертов по этому вопросу.

_______________________________________________________

Фонд IIF валютирован в долларах. Т.е. принимает вклады в долларах и выдаёт обратно также в долларах. Для этого есть несколько причин:

1. Мои основные инструменты торговли — долларовые активы — товарные фьючерсы и опционы на них, акции американских компаний. Логично, чтобы избежать валютного риска, мы принимаем вклады в долларах, так как именно на них и торгуем в штатах.

2. Доллар — это мировая валюта кредитования. В долларах оформлены большинство кредитов в мире, и если настанет острая фаза кризиса, то заёмщики будут вынуждены скупать эту валюту для хеджирования будущих выплат по кредитам. Обычно для этих целей используется покупка гособлигаций США, т.к. в этом случае идёт амортизация инфляции денег.

( Читать дальше )