(Оригинал статьи находится по адресу: http://superscalper.ru/)

Как-то я уже писал, что видов скальпинга много. Есть стратегии, основанные на инфраструктурных особенностях (спред+рибейты), есть арбитражные, которые переплетаются с графическими стилями, когда мы ищем некие схожие паттерны на парах акций, есть торговля механическая, по поводырям. Но пожалуй нет ничего более очевидного и доступного, чем стратегия, которая в простонародье называется «Разбор Сайзов», или «Исполнение крупной заявки», еще слышал от западных коллег такой термин — «Size Ripping». Также есть масса вариаций названия самой крупной заявки от наших умельцев, как то — «Котлета» или «Вася» или даже «Плита», последнее, кажется, от торгующих фьючерс РТС.
 
Так в чем простота и доступность?

Во первых в поиске самих ситуаций. Есть масса фильтров, которые ориентированы на поиск заявки (ордера), которая стоит в первом уровне котировок (LEVEL I), в акциях, отобранных по определенным критериям, таким как объем, цена, волатильность и т.д. Есть большое количество сторонних программ, позволяющих искать такие «Котлеты». Подобный фильтр есть в платформе Arche.

Во вторых — сама техника трейда, она проста как два рубля: когда заявку начинают исполнять («выносят сайз», разг.) трейдер просто отправляет свой ордер в эту заявку и, получив позицию, надеется на сильное импульсное движение в сторону ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ от направления заявки. Дальше уже дело техники и вопрос жадности. Иногда акции продолжают сильное движение после забора, иногда мгновенно возвращаются, после разбора. Последнее происходит, понятно, в следствии того, что трейдеры, кто рассчитывал на небольшой импульс, начинають бить по рынку и крыться, а желающих брать позиции лимитами ЗА УРОВНЕМ САЙЗА нет.

В третьих, как все уже догадались, это потенциальное соотношение риск/прибыль, дело в том, что если иметь быстрые руки, то вход на пробое почти всегда гарантирует мгновенный бумажный профит, а в случае неудачи, выход осуществляется в ноль или небольшой минус, обычно принимаемый равным 1-5 центам. Но тут, понятно, есть масса «НО ведь так не всегда!» и «А вот я помню зашел в разбор и меня там порвало...»)))). Есть, да, так что давайте рассмотрим разные ситуации и попробуем сформулировать ЧЕТКИЕ правила входа в «разбор сайза», которые позволят нам в 7 из 10 случаев оказываться правыми.

Ввиду того, что записать это все на видео не представляется возможным, пожалуй, это единственная ситуация, которую проще и лучше объяснить текстом и картинками, которые я для вас подготовил. Однако стоит помнить, что каждая ситуация «разбора сайза» УНИКАЛЬНА и есть лишь некоторые общие схожие признаки, которые позволяют отделять плохие ситуации от хороших.

( Читать дальше )

Ну что друзья, начинается новая неделя, которая, как и всегда, может принести новые возможности для заработка.

На прошлой неделе стартовал сезон отчетов и наступившая неделя станет одной из самых «жарких» с точки зрения количества и значимости выходящих квартальных результатов.

Мы уже увидели как сезон «распечатала» Alcoa (AA) показав, по сути, еще один убыточный квартал и как в пятницу нас «порадовал» JP Morgan (JPM), отчитавшийся сильно лучше ожиданий по прибыли, чего однако не хватило для роста акций в основной сессии из-за «слива» бумаг Well Fargo (WFC).

Отчеты первой недели показали нам, что, за вычетом отчета JPM, прибыли отчитавшихся компаний, в срднем, снизились в годовом исчислении. Таким образом, частично начал реализовываться сценарий того, что этот квартал станет первым из последних 11-ти, когда, по прогнозам аналитиков, прибыли компаний снизятся в годовом исчислении.

Тем не менее, результаты ушедшей недели остались в прошлом, тогда как наступившая неделя обещает стать намного более насыщенной и важной с точки зрения определения того, каким же будет весь сезон отчетов.

( Читать дальше )

Обновление версии привода, где среди прочих апдейтов, меня лично заинтересовала возможность записи видео истории торговли. Да или вообще записи происходящего в стакане, ленты сделок и т.д…  Полезная на мой взгляд вещь.

http://www.moroshkin.com/qscalp.html

Доброго всем выходного дня!

О торговых системах сегодня поговорим.

Все торговые системы, как всегда хороши по левую сторону графика, в правой происходит если не слив, то полное разочарование.

Единственное, что меня отталкивает в торговых системах, так это, некий параметр, который оптимизировав на истории, будет давать хорошие результаты.

Все хорошо на истории, но торговая система и смотрит только в прошлое.
Решение вижу в адаптивных к рынку системах.

Далее, следующий насущный  вопрос.
Есть торговая система. Все замечательно, логика понятна. Входы идеальные, держит позицию до самого конца...


Например как этот случай, эта сделка.  Система поймала тренд… Примерно больше 52,00 % профитных сделок (в данной стратегии ~47.50), и не смотря на это, стратегия все равно будет сливать. На одну такую сделку — будет с десяток убыточных...


Буду пилить напильником систему, для того, чтобы в лишний раз убедиться в том, что  система убыточна…

Базовый прогноз CBO (Бюджетное управление Конгресса) предполагает «отставание» экономики в размере $607 млрд. или около 3,7% от ВВП
Последний прогноз Бюджетного управления Конгресса является хорошой базой для сравнения с другими сценариями.
— Общая сумма всех сокращений расходов и увеличения налогов составит $607 миллиардов. — Они ожидают, что если не будет никаких фискальных ограничений в первом полугодии 2013 года мы увидим снижение ВВП на 1,3%, а затем 2,3% процента отскока во втором полугодии.
Бюджетное управление Конгресса также предлагает альтернативный финансовый сценарий, где снижение налогов продлевается, секвестра удается избежать, а AMT индексируется с учетом инфляции.
— В этом случае ВВП, согласно прогнозам, увеличится на 1,7 процента в первой половине 2013 года и на 2,5 процента во втором полугодии.
Экономисты BofA считают, что потенциальные потери от фискального обрыва могут достигать 720 миллиардов долларов или около 4,6% ВВП
Текущий консенсус -прогноз заключается в том, что рост ВВП ускорится в этом году и немного замедлится в 2013 году. Но аналитики Банка Америки считают, что неопределенность в отношении фискального обрыва повредит росту в 2012 году и 2013 году.


( Читать дальше )

Фундаментальный анализ акций является довольно сложным способом определения наиболее выгодных моментов входа в рынок и предпочтительных объектов инвестиций. Инвесторам в этом случае приходится анализировать куда больше параметров экономики, чем приверженцам технического анализа. Но между двумя видами анализа все же существуют точки соприкосновения.
 
Вот один любопытный пример. Рассмотрим график индекса ММВБ недельки. На этом графике красными и синими стрелочками довольно точно отмечены моменты среднесрочных разворотов рынка. Но поразительно то, что сигналы были поданы фундаментальным анализом. Причем в самом примитивном его виде. Они основаны на изменении денежной политики Центрального Банка России.
 
Для получения этих сигналов достаточно раз в месяц обращаться на главную страницу сайта ЦБ РФ в раздел макроэкономических индикаторов. И в нем выбрать статистику по денежной базе М2. Сам по себе этот индикатор всего лишь показывает одну из составляющих денежной массы в стране. Его величина прямо или косвенно регулируется монетарными властями страны при помощи процентной ставки и количества бумажных денег в обращении.
 


( Читать дальше )

Тут постоянно разводят срач по поводу гур, семенаристов и т.д. И очень часто этим гуру является Герчик А.М.
Я хочу его поддержать и сказать ему спасибо за помощь, благодаря ему я научился торговать. Помогал он мне бесплатно, я постоянно надоедал ему в скайпе, но он всегда отчечал!
Я не знаю как он торгует сам, но помогать и учить он умеет. 

Это не реклама его, т.к. я написал что учился у него бесплатно, переписываясь по скайпу и отправляя ему свои сделки, по которым он мне говорил ошибки. Это может сделать каждый, бесплатно
ну и как доказательство.
п.с. можете тролить пока не сдохните… мне хуже не станет, а вашей торговле это не поможет ))

всем добра.

В первой табличке. в строке итого- первая цифра-доход, вторая убыток. это видно по 2 скрину.заголовки колонок. заголовки колонок 5- зачислено, 6 списано… (прибыль и убыток соответственно) на втором скрине видно, второй скрин это верх страницы

СЧЕТ НЕ ВЕСЬ МОЙ. А ПРИБЫЛИ ТОЛЬКО 40% МОЕЙ.

30% счета мои остальные инвестора.



( Читать дальше )

Господа финансисты, не пропустите фильм Arbitrage, который российские дистрибуторы обозвали «Порочная страсть». Сейчас идет в кинотеатрах. 

Постаревший Ричард Гир рассказывает о том, как Российское правительство (!) и вариационная маржа (!!) привели его хедж-фонд на грань банкротства.