Уважаемые представители  брокерской компании «Кит Брокер». Прошу Вас на крупнейшем трейдерском ресурсе, где огромное количество ваших клиентов ответить на следующий вопрос. Причем ответить письменно в этом топике, ведь вы открытая компания, и дорожите своей репутацией. 
   15 мая 2012 на моем счету были проданные 150 путы, и купленные 145 путы. (Т.н. бычий пут спред.) Убыток этой стратегии был ограниченный. 
   Однако в результате экспирации 145 путы будучи в деньгах на 2 страйка оказались неисполненными, а 150 путы превратились в купленные фьючерсы. При этом на счету, естественно образовался минус, а ГО было в минусе вообще на миллион. 
  Удивительно, но счет не был закрыт принудительно (сам я закрыть его не мог), ваши телефоны не отвечали. Утром 16 мая 2012 при гепе РТС на -2,5% мой счет закрывают с дополнительным убытком (очень большим, ведь у меня на счету было 100 купленных фьючерсов). На вопрос риск-мененджеру почему моя позиция не была закрыта в вечернюю сесию, мне ответили дословно: «Я не рабочий конь, чтобы сидеть вечером и следить за вашими позициями». 

( Читать дальше )

Это правило, которое доказываю математически.
Которое   устанавливает, что настоящий КУКЛ, не шортит на хаях, а ШОРТИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, фиксируя позицию, а потом открывая ее с новой силой.
Этой операцией КУКЛ контролирует все большее количество акций.
 
Рис.1. таблица ШОРТ от 360 до 90 р. ПРИБЫЛЬ 27 млн., вход сумма 36 млн.
 
Рис.2. Таблица рассчитывает Шаг для перезахода 15 р., т.е. через каждые 15 р. нужно просто зафиксировать позицию и открыть ее снова на большее количество акций.
Результат с суммы 36 млн. ПРИБЫЛЬ уже 92,5 млн.руб.

 


( Читать дальше )

Глядя на график Газпрома создается ощущение, что бумага назначена похоронить под собой рынок. Ни одну позитивную новость нормально не отыграла. Хуже компаний из отрасли. Высокий дивиденд как заманивание клиентов с целью слива.
Даже что-то ни одного положительного момента в голову не приходит.

Родил себе нечто вроде девиза:

«имея за душой сто рублей, надо ощущать себя так же, как если бы у тебя было сто миллионов; имея сто миллионов, надо вести такой же образ жизни, как если бы у тебя было за душой сто рублей»

таким мне видится проявление мудрости

поясню.

( Читать дальше )

Расскажу о простом и очевидном.
На отчетности торгуем только резкое изменение цена актива
Покупаем стрэддл, например, вот такой вчера перед закрытием рынка.)
Buy  CSCO May12 20 Call  $0.12 $12.00
Buy  CSCO May12 20 Put  $1.38 $138.00
---------------------------------------------------
Net                                          — $150.00

«Греки» позиции следующие:
Symbol             IV     Delta  Gamma  Vega  Theta
CSCO May12
20 Call           47.53   20.25  21.31  0.79  -2.34
CSCO May12
20 Put            51.88  -77.55  20.74  0.83  -2.66
__________________________________________________________
Net                            -57.30  42.05  1.62    -5.00

Сегодня на «греков» можно не смотреть, потому что мы торговали не волатильность, а реакцию рынка, выраженную в изменении цены акций компании после выхода квартального отчета. Реакция была следующая: акции упали до 17.21 в after market (-8.4%). Сейчас цена составляет 17.15 (-1.63). Приятная новость. Потому что расчетная стоимость нашего стрэддла при изменившейся цене позволяет нам расчитывать на чистую прибыль в $129, что составляет 86%.
Если бы квартальный отчет был хорошим, и цена на CSCO выросла, то наш стрэддл смог бы тоже принести прибыль. 
И сумма инвестирования не велика: на 100 опционов CALL и 100 опционов PUT это всего $15 000, плюс $300 комиссия. 

Всем удачных торгов)!  


( Читать дальше )

Встал 1358,75 — 30 контрактов.
Стоп 1356,25
Цель = 1369,50

________

Поехали )

Поставил себе 2 мака 27 дюймов — картинка хорошая, но есть блики — посоветуйте как эффективно убрать их, чтобы не портить зрение?



UPD:

С жалюзями получше, но всёравно блики (

 Вопрос — такой уровень бликов опасен для глаз?