Это мой материал, который я написал на конкурс трейдерского контента «Биржевой холдем», кстати в котором из смартлабовцев участвуют Иван Коваль-Зайцев и Аллирог. В конце статьи есть комментарий — очень важный для понимания прочитанного.


Не многие осознают, что все на бирже проигрывают одинаково, хоть и по разным причинам и поводам. Эти ошибки можно разобрать на общих примерах. А вот совершают правильные действия, которые ведут к успеху, все не просто по-разному, а каждый по-своему, и, как правило, только после идентификации и нейтрализации своих неправильных действий.
 
Сначала  отметим то, что  действительно с большой эффективностью сокращает жизнь счета.
 
Обычно в умных книжках пишут про то, что к проигрышу ведут неправильные действия трейдера, такие как:
 
-играл против тренда;
-не ставил стопы;
-усреднялся против движения цены, вместо того, чтобы набирать позицию вдоль движения в свою пользу.
 
Посмотрим на эти тезисы внимательнее:


( Читать дальше )

Насколько я знаю в БД Открытие в стадии переговоров запуск Option Lab Trade.

Если мы выразим интерес к запуску продукта, есть вероятность, что его запустят.

Иллюзии, что сделают нормальный модуль торговли опционами в Quick у меня нет. Нашим брокерам и бирже частные опционщики малоинтересны. Подмоги ждать неоткуда.

Заниматься, обезьяней работой по стоянию в стаканах утомило. Если две ноги и мало контрактов, то особых проблем нет. Если ног больше, и много контрактов, то много лишних движений. Хочется странного хоть какого то роутинга спредов.

Если у Вас есть интерес, готов поделиться в личке адресом decision maker Открытия как это по русски то?, и шаблоном письма хотя надеюсь у Вас своя фантазия есть.

P.S. долей в Option Lab Trade и БД открытие не имею.

Приветствую обитателей Смарт-лаба.
 
Иногда полезно  взглянуть на трейдинг  и трейдерское сообщество с необычного ракурса.


( Читать дальше )

Успех-это способность двигаться от одной неудачи к другой
без потери энтузиазма. 

     Уинстон Черчиль


                     Добрый день! 

   Помню написал 19 сентября про приближающийся осенью, ближе к холодам, мощный медвежий рынок! Сообщество неоднозначно «оценило» мои прогнозы, особенно когда 30 сентября, после 8% коррекции (150-141) рынок нашел  в себе силы дернуться вверх до 152, тем самым «показав силу» и заставив поверить в рост до 160 даже самых опытных и мудрых участников рынка! Сколько мне тогда досталось шишек, не сосчитать...(а хотелось меду)! И от руководства и от местной публики! Но с упорством граничащем, в какой то мере, с безрассудством, мы продолжали работать на перезаходах и ждать разворот рынка, который неминуемо должен был произойти в самый нежданный момент! И дождались...

     Открывали мощные шорты на уровнях 152,150 и 147. А 13 ноября, строго соблюдая риск менеджмент, закрыли шорты, взятые сверх основного капитала  чуть ниже отметки 141(

( Читать дальше )

Реальный случай

Несколько лет назад купил акции одного эмитента
Ничего не делал с ними

Летом эмитент принял решение увеличить номинал акции с 13 до 24 рублей за счет нераспределенной прибыли

Вместо акций с номиналом 13 рублей стало столько же акций с номиналом 24 рубля
Естественно это никак не повлияло на стоимость акций и не должно было повлиять, это ведь чисто бухгалтерская проводка

а теперь ЖЕСТЬ!!

Согласно законодательству я теперь должен заплатить ПОДОХОДНИЙ НАЛОГ с разницы 24 и 13 рублей

в моем случае это более  400000 рублей

Вот так не совершая никаких действий, просто сидя в бумаге , я попал на подоходний налог!

Причем если я продам акции скажем по 10 рублей (купленные по 5),  я должен буду заплатить налог с 5 рублей прибыли плюс еще и налог с 11 рублей (разницы в номиналах)


                 

Многим людям опционщики кажутся обладателями особой магии. Все дело в запутанных объяснениях и большом количестве терминов. На самом деле все параметры опциона крайне просты и осязаемы. Да-да, их можно пощупать. Удобнее всего это делать на примере автомобильной страховки.
1. Время (T)
Вы покупаете страховку на автомобиль. Какая будет стоить дороже? На месяц, на полгода или на год? Конечно, на год будет дороже. Почему?



( Читать дальше )

Позавчера в тексте про настройку Мультичартс я выкладывал файл с минутными данными по фьчерсу на индекс РТС. Меня попросили ещё СИ. А мне и не жалко.

Даты склейки фьюча выполнены не как у финама (он 11 числа склеивает), а в день экспирации. То есть, в день экспирации старого контракта уже используются данные нового с самого утра.

Проблема экстрадэй торговли в эти дни не решена. В том смысле, что из-за разницы в цене между соседними контрактами в день склейки на графике может быть гэп вверх, а по факту движение вниз. (я писал об этом пост) Поэтому имеет смысл исключать дни экспирации из тестов вручную, если система не интрадэй.

Минутки, формат DATE, TIME, OPEN, HIGH, LOW, CLOSE, VOL:

( Читать дальше )

Это второй пост из серии про основы программирования торговых систем на языке Easy (power) language. На примере простой стратегии я расскажу, как написать условия для входа, выхода из позиции, как поставить стоп лосс и тэйк профит, как при этом выстроить код так, чтобы систему можно было оптимизировать.
 
Тем, кто не читал, советую первый пост – там про настройку программы Multicharts. Первые шаги, так сказать…
 
Easy Language дословно переводится «Лёгкий язык». Простота программирования на Изи заключается в его несложной структуре, в интуитивно понятных формах. В принципе, Редактору, встроенному в Multicharts, достаточно просто по-английский «сказать» то, что вы хотите сделать – и высока вероятность, что программа вас поймет и сделает именно то, что вы хотели.


( Читать дальше )

В последнее время и банки и проф участники оказались род жёстким надзором и контролем ЦБ и уже отходят от классических способов обнала, известных даже младенцу. А вот МФО (микрофинансовые организации) продолжают вовсю промышлять похожими схемами, ибо их лицензия стоит копейки и отбивается за неделю работы. Суть схемы все та же — берём 1000 физиков, раздаем им по 999 тыс займа за счёт привлеченки от юриков, потом все это красиво закрываем векселями или цессией и сливаемся в регион, подальше с глаз долой. При этом банк-аген обслуживающий счёта этих физиков практически ничем не рискует, если соблюдает «лимиты». И даже, более того комиссию за все это безобразие берет вбелую вполне официально…