Вот возьмем короткий эпизод сегодняшних торгов парой евро-доллар и фьючерсом доллар-рубль:
 

Отсюда наглядно видно, что конкретно в этот временной интервал торговать доллар рубль в 3 раза выгоднее, чем евро-доллар.
То есть при заданном размахе цен, издержки на евродолларе относительно величины размаха в 3 раза больше.

На такие вещи интуитивные трейдеры часто не обращают внимание, но ведь это чрезвычайно важная информация при выборе инструмента для торговли.

Вопрос — а есть ли какое-то уже готовое исследование, где в подобном ключе разобраны многие рынки?
То есть издержки по ликвидным инструментам торговли соотесенные с изменениям по дневным размахам за приличный срок.

p.s. по евре взял издержки 1,5 пункта на сделку, то есть 3 пункта на круг.
по доллар-рублю взял издержки 0,5 коп на сделку или 1 коп на круг (взял с запасом, видимый спред конечно уже) 

Последнее время все чаще мелькают фразы типа «ресурс уже не торт», «смартлаб обмельчал», «не нравится не читай», «долой политботов», «посоветуйте альтернативу смартлабу» и т.п.
Все это так, но каждый читатель/писатель смартлаба сам формирует вклад в сообщество. Никто не заставляет плюсовать вбросы, околорынок и прочую ерунду.

Политика всегда была неразделима с экономикой, но в настоящее время это ощущается все сильнее. Трейдеры в отличие от говорящих голов призваны быть объективными. Хотя бы потому что это наша работа, и от политико-экономической беспристрастности зависит успех управления средствами.
Недавние политические события буквально вынуждают быть объективными, чтобы не утратить хватку. Я не придерживаюсь никакой из сторон, и все политические новости у меня вызывают исключительно торговый интерес. 

Потенциально количество компаний во всем мире, включая Россию, которое может понести убытки от санкций поражает воображение. Ниже представлена таблица, в которой сформирован список компаний, отчитавшихся о доходе свыше миллиона долларов за последний год в бизнесе так или иначе связанном с Россией (Latest FY Geographic Segment Revenue from Russian Federation [USD]). 
 

( Читать дальше )

С 8 сентября 2014 года вступают в силу спецификации расчетных фьючерсов на курс иностранной валюты к доллару США (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD), курс доллара США к иностранной валюте (USD/JPY, USD/CHF, USD/UAH) и курс иностранной валюты к российскому рублю (USD/RUB, EUR/RUB).

Использование фиксингов позволит унифицировать механизмы исполнения валютных фьючерсов на рублевые пары и на курсы иностранных валют (EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/JPY, USD/CHF). С сентября 2014 года цены исполнения фьючерсов на рублевые пары будут определяться в единое время (12:30 МСК) с применением валютных фиксингов Московской Биржи. Фиксинги рассчитываются по единой методике, которая использует информацию о ценах заявок и сделок с соответствующими инструментами на валютном рынке Московской Биржи. Цены исполнения фьючерсов на курсы иностранных валют будут определяться в единое время (11:00 по лондонскому времени) с применением значений курсов данных валют со страницы FXFIX в терминале Thomson Reuters.

подробности на сайте биржи

Опционные трейдеры часто задаются вопросами, что происходит с опционами на экспирации. Сегодня мы разбираем все возможные ситуации:


1) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в купленный или проданный фьючерс, если:
а) куплен опцион call 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится выше страйка 109
в) продан опцион call 109, а цена не дошла до страйка
г) цена в день экспирации находится выше страйка 109
 
2) Что будет с опционом после экспирации, превратится ли он в проданный или купленный фьючерс, если
а) куплен опцион put 109, а цена не дошла до страйка
б) цена в день экспирации находится ниже страйка 109
в) продан опцион put 109, а цена не дошла до страйка

( Читать дальше )

     Я много раз всем говорил что умные и крупные деньги работает в контр-тренде. Объяснять почему, не буду. Небольшой нюанс на подумать новичкам и на будущее, как один из индикаторов разворота.

     Открытый интерес. По сути, сам он по себе не интересен в обычной каждодневной торговле, но в определённый моменты, когда он  превышает определённый рубеж и обычно это совпадает с локальными экстремумами рынка, вот тогда и надо за ним следить, так как это один из индикаторов, которые выдают крупных игроков.

     Вот часовик фьюча РТС и дианмика ОИ на него.  Вы видите как сильно вырос ОИ за последние сутки. Что по вашему делают сейчас умны деньги, которые смотрят на несколько дней вперёд? Неужеди вы думаете что умные деньги начали набирать лонги спустя 10 дней роста? ))) Конечно нет )) Посмотрите где рос ОИ в предыдущий раз — на локальных лоях, и набрав аккуратно большую позу её скинули по мере отскока. На обвале обычно набирается именно много хеджа, поэтому с уверенностью говорить о наборе направленной позе нельзя, но на росте немного всё подругому.  Понятное дело, что в каждой сделке есть контрагент и часть ОИ это просто хедж. Но чем больше ОИ, а значит тем больше контрагентов в игре, значит чья-то прибыль явно будет немаленькой, а умные деньги за копейками не гоняются.  Для полного понимания картины нужно ещё кое-что. Моя вечная ошибка что я всё это вижу и знаю и всегда тороплюсь ровно на 1-2 дня и попадаю под финальный вынос-развод. Вот и сегодня я немного поторопился набирать позу.
На сегодня граали и секреты кончились ))) Удачной торговли.

Дополнительный подпост-

 дуэль разведок
 

24 июля в полковника Виктора Баранца появилась весьма занимательная запись: «В телефонном разговоре с Обамой Порошенко признался, что Боинг сбили украинские ПВО, «а добивал СУ-25»..»http://www.liveinternet.ru/users/2125404/post331795866/

При весьма неоднозначной репутации полковника Баранца, надо признать, что он хоть и бывший (а бывших не бывает) начальник информационно-аналитического отдела МО РФ, но знает толк в оперативных комбинациях, очень информированный человек и просто так ничего не делает.

Если он озвучивает подобные вещи, то, как говорилось в одном советском мультике, «Это жжж неспроста».

Вчера ночью один из сотрудников подразделения правительственной связи Украины за 1 млн долларов продал корреспонденту одного из информагенств Германии запись телефонного разговора президентов США и Украины, состоявшийся 22 июля в 18-53 -19-12 по европейскому времени. Запись была передана в Берлин, о содержании ее тут же проинформировали Меркель. Она приказала «ни при каких условиях содержание этого разговора в СМИ не разглашать». Однако офицер одной их немецких спецслужб (предположительно работающий на Польшу) сумел передать стенограмму разговора Порошенко-Обама в Варшаву, где она через агентурные каналы и стала известна российской разведке. Стенограмма очень длинная, потому привожу лишь один из фрагментов:

( Читать дальше )