Амерские хедж-фонды увеличили ставки на падение курса рубля (данных Комиссии по торговле товарными фьючерсами США).
С 25 по 1 сентября набрали поз на 6,44 млрд рублей.
Совокупный размер позиций — 17,2 млрд рублей.

Более значительные ставки на обвал рубля был лишь в начале ноября 2014 года.

Новую рекордную ставку на падение сделали, когда курс рубля рос, в последнюю неделю августа (бакс упал с 71 до 64, а евро подешевел с 82 до 72).

Самое интересное, хедж-фонды держали коротку позу по рублю до 16.12.2014. Когда курсы валют взлетели, они поставили на рост рубля, который удерживали до конца июня.

Вот такая безобразия. Тарим бакс до декабря, а там будем посмотреть.

За последнее время в наш лексикон прочно вошли новые термины, типа «Кипрские ОФЗшки», «Аккредитив на иностранный ПСЕВДОбанк» уже даже используемые официальными представителями регулятора в своих прессрелизах и комментариях.

Очень вероятно следующим термином будет «КРАШЕНОЕ ЗОЛОТО» (подсказали новый термин «Цыганское Золото» ) — суть этого термина  довольно проста :

Предположим банк официально и в рамках лицензии кредитует золотопроизводителей, а те ему отгружают золото после добычи.

Подобный актив считается Высоколиквидным, даже несмотря на крайне низкие обороты этого золота в балансе


Теоретические банк может его РЕПОвать ЦБ, но может этого и не делать....

Если ЦБ согласен выдать банку кредит под залог драгметалла, заемщик должен самостоятельно доставить энное количество золота в слитках (его стоимость должна покрывать 100% суммы кредита) и сопутствующие сертификаты в одно из трех хранилищ регулятора — Центральное (в Москве) или межрегиональные хранилища в Санкт-Петербурге или Екатеринбурге. ЦБ, согласно правилам регулятора, бесплатно хранит заложенные банками слитки, а в сутки принимает от каждого банка не более 5 т золота.

( Читать дальше )

Итак наступил 2008год, и хотя я получил прибыль в 2007году, все сбережения на питание закончились и я не мог больше сидеть дома без работы… Поэтому устроился на работу по графику 2\2, перешел на среднесрочную торговлю и в январе потерял всю прибыль и ушел в минус по депо из-за непоставленного стоп-лосса:
В этот день не смог следить за рынком, работал..
Причем рынок упал на 4% а мои акции (префы телекома) почему-то на 11%.
Закрыться удалось только на след день после еще 10% гепа вниз… итого 20% да плечи 1:2 (-40%)...

Далее, я еще немного потерял на шортах в мае на непонятном бурном росте, потом я более менее все время успешно играл от шорта, отбивая убыток, с 1100 (чуть выше) по РТС начал дно ловить, после нескольких крупных лосей (из-за волатильности стопы далекие ставил) депо похудело еще на -70%...
Остатки Депошки перебросил на Фортс… Немного поторговал Фьючами (неуспешно) на остаток накупил октябрьских дешевых колов… и пару последних драматических дней наблюдал со стороны…

( Читать дальше )

Привет.

Давно писал про это у себя в ЖЖ.
А тут вроде — нет.

Все ищут грааль непонятно где)))

А я вижу грааль тут!

Нашел я вот эту статью...
http://m.geektimes.ru/post/93888/
 
Достаточно интересная статья, но особенно порадовали некоторые комментарии..     

Как правило правильность тех или иных мыслей всегда у меня вызывет  сомнение, но мне очень интересен именно сам ход мысли.
Как человек к этому пришел...
Увидеть первопричину возникновения мысли для меня  особо важно))

Короче камменты:

На очень длинных дистанциях как раз таки дисперсия смазывается в положительный тренд, если вы принимаете математически верные решения.
Дисперсия может кинуть вас на лимит вверх или вниз но на 20-30к рук, если не было эморейджев вы выйдете в плюс.

( Читать дальше )

• Брент 49.4 долл./барр., курс рубля остается дешевым, в пятницу достигал 68.4/долл. Падение валют к доллару продолжается, что отражает индекс 20 валют, который мы нормировали  значением рубля конца 2012. Соответственно, сохраняется давление на рубль, который испытывает дополнительное давление, связанное с санкциями и возвратом внешних долгов. 

• S&P 500 упал, 1.5%, но в настоящий момент ближний фьючерс E-Mini на Standard & Poor's 500 вырос на 0.8%, предсказывая положительное направление торгов акциям. Правда, США сегодня будут на выходных — Labor Day. Китай сегодня торгуется впервые со среды, после празднования победы над Японией. Shanghai Stock Exchange Composite +0.9%. На лентах новостей пишут, что сегодняшний положительный настрой мировых рынков акций связан с тем, что китайский фондовый рынок не обваливается. 

( Читать дальше )

Долг Мечела перед ВТБ будет реструктурирован в рублях на общую сумму около 70 млрд. рублей. После долгих переговоров банк все же согласился дать компании отсрочку по выплате тела основного долга до апреля 2017-го года с последующим ежемесячным погашением до апреля 2020-го года. 

Вообще краУсаУчеГ )))

 

*Правда Костин то же не промах — урвал таки пакетики:
В залог по кредиту ВТБ возьмет блокирующие пакеты ключевых операционных активов Мечела.  

 

( Читать дальше )

Сегодня вышла отчетность МСФО за полгода по Распадской!

За нее я переживала, пожалуй, больше всего. Это единственная компания в моем портфеле, которую я не анализировала самостоятельно, а доверилась прогнозу от Аленка Capital. Поэтому было крайне интересно узнать, куда эта компания движется.

Инфу о том, что выйдет отчет я отследила в календаре событий Промсвязьбанка. Ну а сам файлик с отчетом выловила традиционно тут :)

В целом, меня интересовали более всего две строки: выручка и убыток.

Выручки у них оказалось на 53,67% больше, чем в первом полугодии 2014: 13 млрд против 8,5 млрд. Это радует :) И больше, чем вообще когда-либо с 2012 года! Кстати, рублевые МСФОшки Распадская начала выкладывать лишь с 2011 года.

( Читать дальше )

Всем привет. Тем, кто рад мне, и тем, кто не рад, тоже. 
Сегодня пишу свой обзор пораньше — так как есть желание уехать загород на выходные пораньше.

Обсудим ситуацию с курсом USDRUB.
Понятно что он зависит от нефти — с этим никто не спорит. Но в конечном итоге все таки курс валюты зависит от того, сколько иностранной валюты есть у государства. Другими словами важно знать, какое у России внешнеторговое сальдо.

Так вот — первая мысль которую я хочу озвучить. Внешнеторгове слаьдо России за полгода упало на 18% (YY). То есть дешевеющая нефть дает о себе знать. Да, мы ее добываем больше чем раньше, но доходов она дает теперь меньше. Да мы стали мало что закупать за границей, но продавать за границу стали еще меньше. Итого: имеем, что имеем. Русских долларов становится меньше. Тут главный вопрос настолько ли мало заработала Россия долларов, чтобы так сильно ронять свою валюту. Ведь можно сказать: раз долларов заработано на 18% меньше, значит на столько же надо было и уронить наш деревянный. Мне кажется это вполне логичным. Но только в том случае если бы мы знали что такое сальдо сохранится в будущем. А раз наш курс не 42-45, а целых 63-68. Значит падение внешнеторгового сальдо прогнозируется. Это лично мое мнение.

( Читать дальше )