Не многим более месяца назад, мы публиковали, что в результате рекордных данных по импорту в течение года, Китай наконец обогнал Индию по количеству импортируемого золота. Вряд ли это стало сюрпризом для тех, кто следил за публикуемой нами информацией о ненасытном спросе на золото в Китае, начиная с 2011 г., и по настоящее время.
 
Аппетит Китая на физическое золото, который представлен ниже в диаграмме охватывает лишь 2012 и 2013 гг., и оценен Голдман Сакс в 70 млрд. долларов только поставками из Гонконга.
 


( Читать дальше )

Текущий момент: о геополитике и украинском вопросе
Интересно, что события вокруг Украины практически не сказались ни на динамике американского рынка, ни доллара, ни нефти.  Для глобальных инвесторов, по сути, встает только один вопрос: останется сфокусированной только на сфере своего влияния или пойдет дальше, бросив вызов Западу. И текущее поведение глобальных активов дает ответ на этот вопрос – Россия не собирается изменять ни географию, ни сферу своего влияния. Более того, фактически действия Москвы не являются наступательными, они – защитные. Действия России не являются иррациональными или двуличными. Ее действия в Крыму являются ограниченными  и продиктованы теми же сами мотивами, которыми руководствуются в подобных ситуациях и другие страны, отстаивая сферы своего влияния. Однако, действия Москвы, несущие в себе отчасти милитаристскую окраску, являют собой симптом серьезной болезни: Россия очень немного может сейчас предложить странам из круга своего влияния, особенно из-за слабости своей экономики и политического курса, в общем то направленного на сужение политических и социальных свобод, чем на их расширение, проводимого высшим руководством страны.


( Читать дальше )

Привет))

Прочтите это: Силантьев С.А. «Логика опционной торговли».
Два раза в день, после еды!)))) 

Шутка))

Но прочесть рекомендую действительно ДВА РАЗА.

Затем «поиграйтесь» вот в эту «игрушку»)) optioner.org/portfolio/
ГО (необходимое количество денег) под Вашу позицию можно примерно просчитать вот здесь:www.option.ru/analysis/option#position

После чего можно начинать в реальности тыкать в терминале купить/продать.
Возможно, сделаю статью про то, «чего открывать и куда тыкать»)) Нужно?

Почитайте на СмартЛабе статьи и комментарии ОПционщиков — почерпнёте множество идей ;)

Не стесняйтесь обращаться — по возможности отвечу))

Успехов в освоении!

                                Важно: я не самый крутой специалист в вопросах календарной торговли!!!
В период когда один фьючерс заканчивает торговлю свою, а второй начинает (предэкспирационные дни), на рынке появляется еще одна популярная ниша, в которой в принципе еще можно заработать. Обычно это небольшие деньги, если мы конечно не уровня феникса и другиз ПРО.
В тслаб алгоритм делается легко, но для торговли очень важно грамотно настраивать настройки, ибо используются лимитные ордера и всеми уважаемая биржа может прислать не малый штрафик, и естественно как обычно все по опыту знаю))) 

Ниже скрины как создать алгоритм и как должен выглядеть




( Читать дальше )

Итак, вечер пришел. Прошу извинение за задержку, дела.
Как и обещал выкладываю алгоритм торговли, постараюсь всё подробно описать, объяснить…
Поехали..
Вы постоянно в рынке. Алгоритм ревисный.
Вход в лонг, он же выход шорт. Вход в шорт, он же выход из лонга.
Условие ЛОНГ:
ma1:=90;
 h>=Mov(h,ma1,E)  and  h>=ref(h,-1),
т.е. пробой эксп средней по хаям периодом 90 и цена должна быть выше предыдущего максимума.
Условие ШОРТ:
ma1:=90;
 L<=Mov(L,ma1,E)  and  L<=ref(L,-1)
Текущая цена ниже предыдущего минимума и меньше средней 90 периода, расчет по лоям.
Скажете херня???? Ждали что то необыкновенно сложное???  Стакан???
Смотрим дальше.

 

( Читать дальше )

  Разбираю свои старые торговые журналы… делюсь идеями...
  Индикатор треугольника для Тслаба (но можно пользовать везде)
      1 Автоматически ищет треугольник на любом таймфрейме. Находит 70-80% фигур. Где то 20-30% брака. 
      2 Можно пользовать как алерт, либо написать бота… я написал бота результатами не вдохновился и в торговлю не запустил...
      3 Принцип крайне прост… ищем формацию из трех(можно 4-5 свечей) свечей для которой выполняется условие: high<high[i-1] &&  high[i-1]<high[i-2] &&  low>low[i-1] &&  low[i-1]>low[i-2]… т.е имеем от свечке к свечке понижающиеся хаи и возрастающие лои… длительность каждой свечи можно и нужно сделать переменной при помощи блока сжать… что позволит вписать любой треугольник в трехбарную формацию… Советую убедится на практике в работоспособности...   
     4 можно легко искать восходящие треугольники, нисходящие, головы-плечи, брильянты, для расходящегося клина тоже самое но наоборот


( Читать дальше )

Кто нибудь знает как расчитывается налогоблагаемая база в рамках одного счета у одного брокера при торговле на ММВБ и Forts с этого счета? Я на акциях вообще не торговал, там у меня только комиссию за ведение счета брали, за год -2124р., на фьючерсах что то заработал, так вот брокер из налогооблагаемой базы не вычел эти 2124 р. Мне брокер говорит что они учитываются отдельно. т.е. я понимают это так на акциях я год в убыток -200 000 р. наторговал, а на Forts +100000, общий результат -100000р., но я с +100000р на Forts должен заплатить 13000р. Я правильно понимаю или брокер меня в заблуждение вводит?

Первая версия тестера-оптимизатора «Монте-Карло».
Классический поиск максимума.
За основу своего первого тестера-оптимизатора решил взять логику из статьи «Нелинейная стохастическая оптимизация методом Монте-Карло»  из сборника Санкт-Петербургского Государственного Университета. Кого интересует это направление, советую почитать их сборники. Много интересных разноплановых статей про оптимизацию в самых разных областях.

Так вот. Суть метода в том, что мы создаем многомерную матрицу, состоящую из разновидностей стратегий с разными параметрами. Выбираем из этой матрицы случайным образом стратегии, тестируем их и определяем самую прибыльную стратегию. За критерий прибыльности взял мат ожидание. А так можно комплексный параметр составить. Принимаем точку с этой стратегий в матрице за эпицентр и режем края матрицы максимально удаленные от эпицентра на заданную нами глубину. Тем самым уменьшаем область выборки и по-новому тестируем из полученной уменьшенной области случайные стратегии, повторяем итерацию. Так продолжаем до тех пор, пока не сойдемся к экстремуму.

( Читать дальше )