Корреляции без ликвидного рынка опционов на хлеб не намажешь к сожалению (особенно в низволиквидных шлаках, коих тут 90 проц). При портфелировании тоже бесполезны. Включать в него Акрон только из-за низкого коэффициента — плохая идея
Artsiom Fursevich, вы изобретаете велосипед устаревшей модели. Не более того. Если прям уж так интересно погоняйте бектесты на платформе www.portfolio123.com/. Факторные модели по фундаментальным данным не имеют значимой альфы уже пару десятков лет
AlexShul, ваша боль понятна. Но это всё от недостатка опыта. Фондовый рынок в целом не предназначен для для причинения счастья для миноритариев. Таков путь и судьба заблудших душ