Комментарии пользователя wrmngr

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Можно список компаний которые платили десятилетиями хорошие дивиденды, а потом перестали?
avatar

wrmngr

  • Сегодня в, 13:28
  • Еще
Тут главное чтобы на полпути ставка не стала вдруг отрицательной
avatar

wrmngr

  • Сегодня в, 00:35
  • Еще
Носорог, к сожалению, это все прошлый век, все ниши примитивного алготрейдинга давно заняты
avatar

wrmngr

  • 01 июля 2020, 00:49
  • Еще
うも, вот не надо поспешных решений. Не в красивости дело
avatar

wrmngr

  • 30 июня 2020, 23:06
  • Еще
А. Г., сорри, это я хотел топик-стартеру ответить. Это просто акцент на том, что хвосты могут возникать при смене уровня дисперсии, и это не будет свидетельством предсказуемости 
avatar

wrmngr

  • 30 июня 2020, 16:07
  • Еще
Смотрите динамику второго момента, на рынке дисперсия не константа
avatar

wrmngr

  • 30 июня 2020, 01:16
  • Еще
примерно так и есть, везде причем по миру, кроме Китая
avatar

wrmngr

  • 22 июня 2020, 20:26
  • Еще
Единственно верной оценки волатильности не бывает, зависит от задачи. 
avatar

wrmngr

  • 22 июня 2020, 11:42
  • Еще
Что за вопрос, теслу конечно. Она всегда растет, главное пересидеть просадку
avatar

wrmngr

  • 21 июня 2020, 15:26
  • Еще
как может не работать формула? подаем на вход параметры,  получаем на выходе цену. Если кто-то не умеет оценивать параметры, это его проблема, а не дефект формулы
avatar

wrmngr

  • 18 июня 2020, 14:28
  • Еще
ch5oh, здесь имелось в виду корреляция в смысле похожести PnL трека стратегии с бенчмарком (с точностью до левериджа)
avatar

wrmngr

  • 17 июня 2020, 21:13
  • Еще
ch5oh, «если ваша эквити не коррелирует ни с одним бенчмарком, значит у вас просто недостаточно полная база бенчмарков»
Бенчмарк это не только индексы акций
avatar

wrmngr

  • 17 июня 2020, 16:09
  • Еще
ch5oh, Какие залихватские настроения, похвально конечно, но не реально на долгосроке. Можно исходный посыл переформулировать как «покажите Шарп больше 2 на сайзе с горизонтом 10+ лет», что собственно почти тоже самое
avatar

wrmngr

  • 17 июня 2020, 03:11
  • Еще
Предсказуемость она такая разная. Можно сделать альфу 10 процентов по отношению к сп500 на множестве сп100 на сайзе и это тоже будет хорошим прогнозом независимо от частоты сделок
avatar

wrmngr

  • 17 июня 2020, 02:21
  • Еще
какой ужас
avatar

wrmngr

  • 05 июня 2020, 17:34
  • Еще
Интересно что будет если сортировать активы не только по второму центральному моменту распределения, но и по третьему_четвертому
avatar

wrmngr

  • 04 июня 2020, 12:11
  • Еще
«писаная торба» это нарядная сумка. А что такое «списанная торба»?
avatar

wrmngr

  • 29 мая 2020, 19:10
  • Еще
Делал я один любопытный модельный расчет по логнормальному СБ. Пришлю в личку если найду
avatar

wrmngr

  • 23 мая 2020, 18:24
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
2010-2020
UPDONW