Options Medlеy, да, суровая реальность быстро приводит в чувства (при условии наличия минимального критического мышления). Не зря серьёзные дяди из больших домов, которые вынуждены прайсить экзотику для крупных корпоратов больше полагаются на банальное Монте-Карло с кросс корреляцией по смежным рынкам (и я их вполне понимаю). Там почти ни одной аналитической формулы и нет

Цена любого производного инструмента это стоимость его замещения операциями на базовом/базовых активах. и в среднем это соблюдается. Калькулятор на базе БШ это вообще не догма, а простой конвертер из одной шкалы в другую — из волатильности в премии и обратно (инструмент). Ждать от него адекватного прайсинга не нужно

На этот счёт умные люди давным-давно придумали концепцию «альфы» к рынку вроде как.

Во фьюче дивы сидят

А. Г., мне кажется лучше калибровать алгоритм на всей доступной информации по ликвидным инструментам. По «т» уже несколько лет есть ведь. С существенной долей оборота совокупного

А. Г., странный критерий. Некоторые акции столько и не живут. Ну да ладно…

читаете всякую пургу, «экологическая нагрузка» мать их! не засоряйте мозг

а где например «Т»? она в топе по ликвидности

500 долларов за 2 недели? Даже курьеры больше гребут