На этот счёт умные люди давным-давно придумали концепцию «альфы» к рынку вроде как.

Во фьюче дивы сидят

А. Г., мне кажется лучше калибровать алгоритм на всей доступной информации по ликвидным инструментам. По «т» уже несколько лет есть ведь. С существенной долей оборота совокупного

А. Г., странный критерий. Некоторые акции столько и не живут. Ну да ладно…

читаете всякую пургу, «экологическая нагрузка» мать их! не засоряйте мозг

а где например «Т»? она в топе по ликвидности

500 долларов за 2 недели? Даже курьеры больше гребут

Переизобретать велосипеды занимательно. Шеннон в 1940 году это замоделировал.(демон Шеннона ) На практике малоприменимо

Ilya Chernov, корреляция на 10 месте по значимости при стокпикинге. Без разницы как она ходит если она говно. К тому же бету можно легко занейтралить

Корреляции без ликвидного рынка опционов на хлеб не намажешь к сожалению (особенно в низволиквидных шлаках, коих тут 90 проц). При портфелировании тоже бесполезны. Включать в него Акрон только из-за низкого коэффициента — плохая идея

Влад, вот да, люди настолько наивны в своих прогнозах что просто диву даёшься! Хотя я почти перестал удивляться многим другим вещам