Вот любят же некоторые писать о том где они не были smart-lab.ru/company/itinvest/blog/127867.php
да ещё и запрещать комментарии на этот информациооный мусор (
Вася, ничего личного, я с понимаем отношушь к тому что тебе по долгу службы надо пиариться,
но нельзя же писать о том в чём ты мало шаришь с такой уверенностью (
Т.е. мало того что это всё описывалось многими прямо с конфы и гораздо полнее, в т.ч. и мной
smart-lab.ru/blog/121295.php
так ещё(что на самом деле особо возмутительно)
Вася ни хрена не поняв концепции коротких(недельных) опционов, тупо озвучил точку зрения своего босса обозвав всех кому интересны недельные опции игроманами.
Ему даже в голову не может прийти что для многих, на самом деле ОЧЕНЬ МНОГИХ
недельные опционы нужны и очень нужны для дополнения своих текущих и будущих стратегий до
своего логического завершения !
Мне казалось что на самой конференции мы практически убедили в этой точке зрения Твардовского,
но видать он таки и не проникся этой идеей.
Хотя если бы он(Твардовский) сам поднял эту тему, может и было бы что обсуждать...
Но когда о серьёзных и важных для опционного сообщества вещах начинает писать Вася,
вполне может и неплохой аналитик(сделай наоборот), но совершенно не рубящий в опционых
стратегиях, вот тут и становится грустно за дешёвый пиар, вероятно направленный на то,
чтобы биржа так или иначе начала пересматривать уже принятые на конференции решения (
А они напомню есть много где, в т.ч. в моём посте с биржи(http://smart-lab.ru/blog/121295.php)
а также в специально созданном разделе биржи по итогам конференции в Киеве
forum.rts.micex.ru/viewtopic.asp?t=26188


( Читать дальше )

Начало тут smart-lab.ru/blog/124954.php
// кстати спасибо всем там за ценные советы по выбору бумаг, но старые темы
тут быстро замыливаются(так уж устроен смартлаб), поэтому
я наверно буду делать некий сериал, периодичность обсуждается,
я думаю оптимальная периодичность между неделей и месяцем )
На самом как я писал ранее я его начал формировать 24.06.13 с горизонтом до НГ ралли либо до отсечки, в следующем(2014) мае/июне думаю будет разумно перезайти ибо чёткая календарная цикличность пока во всяком случае налицо )
хотя на самом у меня почти все позы трейлятся, и если будет задёрг и потом типа обвала,
я скорее всего выйду зафиксив некий профит и дальше буду улучшать среднюю...
Итак, что мы имеем пока:
1 — условно портфель до НГ/отсечки:
Тикер Уч. цена кол-во
GMKN 4491 283
CHMF 210.2 4561
SBERP 68.87 12905
SNGSP 19.593 35000
GAZP 107.68 4100
это примерно ~10% тек. ДЕПО
тут трейлинг тоже есть, но условно 1/3 позы и иногда меньше, а то до отсечки может и не дожить:


( Читать дальше )

можно сказать и так, что тест для будущих автоматизаторов в команду )
в общем пока задача №0 — надоело руками вбивать свои позы на www.option.ru
из альфадиректа, тем более что поза весьма часто и динамически меняется.
на option.ru же строятся неплохие профили на экспир и более-менее похоже по биржевому алгоритму рассчитывается ГО, поэтому не вижу смысла озадачиваться написание этого всего с нуля на локале.
ИМХО гораздо проще наладить экспорт позы из альфы в формат option.ru
В альфадиректе есть непрерывный импорт в ексель либо другой
источник, например щас текущий дельтахэджер работает через запись
в аксессовскую базу данных, там получается как понял побыстрее, и доступно гораздо больше параметров чем в экселе.
Меж тем для формата option.ru стока явно не надо и тут думаю импорт из
экселя(куда отгружает альфа) будет более чем достаточно.
Фактически задача прогера более чем банальна — надо брать из екселя и конвертировать в формат файла option.ru, загруз в него пока вполне подойдёт в ручном режиме.


( Читать дальше )

Интересно мнение сообщества по их критериям когда состоится окончательный переход с RTSI-6.13(он же RIМ3) на RTSI-9.13(он же RIU3) ?
вероятно основным критерием должно быть кол-во сделок ?
на последней вечёрке во вт. 11.06.13 было:
RTSI-6.13(он же RIМ3) - 63657 сделок
RTSI-9.13(он же RIU3) - 6331 сделок
т.е. пока более чем в 10 раз пока лидирует старый конкракт.
Когда, т.е. в какой момент времени либо по какому событию произойдёт решающий перелом в переходе ?
кто что думает ?
интересно также ваше мнение по другим критериям, т.е. возможно стоит оценивать не по кол-ву сделок, а по ОИ или чему то ещё ?
мне это интересно(важно) с точки зрения падения волы(точнее даже просто более чёткий коридор) в текущем контракте и определении более точной точки экспира, хочу провести некий эксперимент с пирамидингом вокруг этой точки )
раз уж у меня RIМ3 совсем не задался(причин много, о них позже),
можно и поэкспериментировать )
с сентябрьского начну торговать по модифицированной стратегии...

PS
кстати по ОИ — извиняюсь за ламерский возможно вопрос, но кто где его смотрит  именно по ФЬЮЧУ ???
по опциям понятно что наверно наиболее достоверные данные на бирже
http://www.rts.ru/ru/forts/optionsdesk.aspx?sby=0&sub=on&isin=RTS-6.13&c6=on&c4=on&c7=on&sid=1&bSubmit=%CF%EE%EA%E0%E7%E0%F2%FC+%2F+%CE%E1%ED%EE%E2%E8%F2%FC
по фьючу что-то сходу не нашёл там (

PS2
ну и исход экспира в лучших традициях состоится по самому невероятному сценарию, если что головалка была тут
http://smart-lab.ru/blog/mytrading/123483.php
и она пока работает!

Итак, кто что думает - где 17.06.13 закроемся ? судя по топам на смарте и аналитикам все ждут мегабольшой движ, я же жду консенсуса между большими дядьками, не зря же издавна говорят что даже худой мир лучше доброй войны ) А ещё есть мнение, что кварталы принято закрывать РОВНО на страке(+/-100п), а тут на сегодня не так уж много вариантов... Итак голосуем, комменты и вью, дополняющие ваш выбор - очень приветствуются !

Сначала преамбула — пишу с опционной конференции в Киеве, которая по моим оценкам проходит в весьма конструктивном ключе )
Роман Сульжик молодец — очень внимательно слушает все предложения, привлёк много западных игроков,
которые в песпективе могут весьма сильно поднять ликвидность нашего срочного(и не только) рынка.
Теперь кратко что решили(в порядке убывания приоритета) об основных проблемах и предложениях, обсуждавшихся последнее время общественностью:
1 — комисс дешёвых опций(<90п) всё таки биржа вроде согласилась понизить, но не очень сильно, как я понял
будет плавающий дисконт 10-50% но не более 2р
2 — короткие(по сроку) опции, скорее всего недельные, вроде как решено всё таки сделать и посмотреть что получиться )
Явно против сначала был только Твардовский, но и его к концу конфы вроде таки уломали )
Вопрос прореживания страйков отдельно не рассматривался, но ясно что в недельных они должны быть уже, это вопрос
чисто технический и думаю никаких проблем тут не будет.
3 — опционы на акции
решено вроде делать, лично меня очень это порадовало, западные участники были двумя руками ЗА, у них так
вообще намного более привычно.
4 — дата экспирации — вроде как решено плавно смещаться к международным стандартам, т.е. к 3-й пт. месяца
Тут против никого не было, западные участники вообще двумя руками ЗА )
5 — RTSVX и его неликвидность, как с этим бороться и вообще жить ?
решено сделать алгоритм ближе к чикагскому VIX и(главное ИМХО) удлинить срок жизни этого фьюча чтоб торговать им стало иметь некий экономический смысл !
рассматривалось также предложение сделать несколько индексов волы по типу какой станет популярней и реально ликвидным !
остальные прибить потом труда не составит )
вроде всё, теперь самое сладкое по теме топа )
У биржи есть идея запустить битву «Битву титанов»(http://rts.micex.ru/n2464) также на опциях, что по мне очень позитивно )
лично моё мнение что надо начинать с 3-го страйка от центра в обе стороны и дальше(остальные и так ликвидны)
но биржа хочет собрать все мнения участников рынка об этой идее !
На смарте они сами не хотят писать, поэтому одна очень симпатичная девушка(по совместительству начальник мониторинга маркетмейкеров) попросила меня собрать как можно более полную инфу от разных участников рынка по этой акции.
Так что пишите, все конструктивные мнения будут так или иначе учтены !
А мне может помогут со временем войти в биржевой совет(не помню как правильно называется) чтобы в дальнейшем облегчить взаимодействие
биржи с разными сегментами трейдерского сообщества.
Как я понял бирже сейчас очень важен feedback и Роман Сульжик всячески это подчёркивал во всех своих выступлениях.
Всем удачи и побольше постов по существу.

Я тут недавно вернулся из мини отпуска, вижу конец мая насыщен оргсобытиями по опционной тематике, это и НОК6 18 мая, уже анонсирован Ириной
http://smart-lab.ru/blog/118621.php
и IX Международная Конференция «Теория и практика торговли опционами»
в Киеве 24-26 мая.
Последнее мероприятие мне лично кажется более предпочтительным прежде всего потому, что там активно участвует организатор торгов, т.е. наша московская биржа )
Поэтому пока это мероприятие вроде как приоритетней, но для этого надо тащиться в Киев со всеми вытекающими накладными...
С другой стороны там будут реально обсуждаться очень важные
вопросы для всех опционщиков !
И кстати глянув их анкету
http://options.derex.ru/anketa/
я лично сделал вывод что они серьёзно отнеслись ко всем предложениям тут
и на встречах смарта.
Возможно ещё дядя Лёша постарался донести до них правильное мнение опционного сообщества, за что ему большое спасибо.

( Читать дальше )

Итак, интересны ваши вью - на каком уровне 15.05.13 закроемся ? комменты, дополняющие ваш выбор - приветствуются ! // ставлю + всем кто оставит комменты по делу ) также интересны мысли коллег по рынку на лето ! ещё после возвращения с Ямайки накопилось много мыслей, и не только по рынку, но надо их их разделить на важные и не очень и возможно даже что-то тут опубликовать ) // ну и я по прежнему ищу хороших прогеров для своего проекта глобальной автоматизации )

По хорошему этим бы должен озадачиться Тима, ибо думаю это не только мне интересно.
Суть вопроса в том, что в этом году биржа походу решила не дать трейдерам отдохнуть (
т.е. судя по инфе с http://rts.micex.ru/
рабочие дни(в отличие от всей страны) 2,3 — 6,7,8 — 10 мая (
В плане сглаживания ГЭПов это наверно зашибись, но в плане планов отдохнуть
это просто пипец (
Лично я пока в размышлении насколько закрывать свою опционную позу перед праздниками, ибо
планирую уехать достаточно далеко с 25 апреля.
Сеть конечно там будет(должна), но если честно рынок немного утомил, и хочется уделять
минимум квантов своего времени на управление позой...
Т.е. пока я исхожу из модели, что активность(и объёмы) будут плавно спадать к 1 мая
и вырастут тока после, т.е. всё основное к экспиру будем отыгрывать 13,14,15 мая.
Конечно возможен и другой вариант — что кукл в отсутсутсвии(понижении) объёмов на праздники
начнёт раскачивать рынок и повышать волу.
Но почему-то кажется что это не в его интересах...
Впрочем очень буду благодарен всем за мнения и за каждое по теме обещаю +
Очень хотелось бы понять что думает «коллективный» разум на праздники ?
уходить с позами и без, насколько без и т.д. и т.п. ???

Возможно туплю под конец трудной недели, но вот возник вопрос, берётся ли какой либо комисс брокером и(или) биржей за неисполнение, ну то есть если проданный опцион сгорает вне денег или по другим причинам не исполнен контрагентом ?
По идее не должно ничего браться, но что-то меня терзают смутные сомнения...
Буду премного благодарен за объяснения всем, кто владеет данным вопросом.
Также хотел бы сравнить комисс брокеров, альфа до сих дерёт комисс=биржевому (
Я в конце года планирую по любому перейти на торговлю от юрлица
(хэдж-фонд либо другая форма) скорее всего со сменой брокера, поэтому хочу заранее изучить вопрос.
Буду рад информации/рекомендациям )