продолжим об стопах....
вот ежели взять игру в беттинг, то там ставка должна быть порядка 2% от депозита, ибо при ставке на коф 25 (энто почти предел по Системе, где игра идет на п2) пока все вернется с прибылью на 5% игра может затянуться на 50, а то и больше поражений подряд т.е. 2% энто максимальный предел ставки от депо по кофу 25....

тепереча рассмотрим трейдинг… играть на 2% от всего депо в трейде — энто, конечно, глупость несусветная, ибо капитал должен работать, а не лежать...
с откудова получается, ограничение на потерю от всего захода по депо должно быть не более 2% (теоретически) ....

возращаемся к дневкам сбера....   медиана волы на всех доступных дневках с нулевых годов при положительных приращениях где-то 2,5%....
при отрицательных тоже порядка 2,5%....
если взять и вычленить энти 2,5% туда и сюда и покрутить при значениях выше медианы 2,5% получится  порядка 3,5% волы....
т.е ежели вола рванула вверх на 3,5% — заход
если вола вниз на 3,5% — выход...

т.е. получилася Система, подобная беттингу с положительным матожиданием…

основано на smart-lab.ru/blog/848395.php
скачиваем дневки Сбера (нонче сбер — модняк), определяем приращение по разнице закрытия предыдущего дня с нонешним ( методология по книжке Гарри Смита)
строим скользяшку из 5 последних приращений....

вход — скользяшка из отрицательного значения стала положительной и дневное приращение тоже положительное ...
выход — как только появилося отрицательное приращение — делаем ноги с рынка
в общем обыкновенный лонг


затем суммируем по годам… чисто цифры абсолютные без комиссий… на предмет, а есть ли рыба?



( Читать дальше )

все знают или догадываются, как правильно входить в позицию....
но как из нее выходить?  — энто сложнейший и важнейший вопрос трейдинга....

вся суть любой  стратегии лежит именно в выходе....

для того чтобы завязать разговорчик, естественно, надо описать свой принцип...

принцип
выход из позиции наступает, когда отрицательное текущее приращение по нижней границы цены, превышает среднее из ряда отрицательных приращений по нижней границе цены....

если есть мысли накидайте… и не бойтеся  — никто вашу стратегию не украдет — украсть чужую стратегию  невозможно по определению…

почитал про усреднение… не понравилося от слова «совсем»...
сами мы не усреднялися никогда (во всяком случае по системе, которую предлагают интернэтовские Гуру)

что Гуру говорят… — купили газпром на 100.000 руплей по цене 300 руплей за бумагу, а он сразу грохнулся на 50% вниз… вносим еще 100.000 руплей и покупаем газпром по 150 руплей за бумагу и ждем, когда газпром выйдет на 225 руплей… а там типа безубыток (ура-ура — в жопе уже не дыра)....

ну и на хрена такой алгоритм?

ежели я вношу на свой депозит новые 100.000 руплей, то получается, что убыток от энтой гадости газпрома уже автоматически снизился до 25% мимо...
ну и на кой черт мне лезть в него еще раз?.. может он тепереча еще лет 10, как минимум, будет лежать на боку...

лучше влезть в новые растущие бумаги… пролет, разумеется, может быть и там, но риск все же несколько меньше...

 усреднение....

с тех пор, как 24 февраля меня кинули из инвестеров в спекули (полагаю, что навсегда) пришлося снова  искать  Грааль...
       три года небольшой срок пребывания на рынке, но учитывая, что за спиной несколько лет попыток создать на математически отрицательном рынке беттинга положительную стратегию ( которые закончилися успешно), то можно сказать, что цель создания подобной стратегии на  бирже была понятна с самого начала...
       выкладываю «Грааль» для себя, так как мысли, уложенные на бумагу — структурируются лучше всего в голове....
       по поводу того что кто-то возьмет и воспользуется — да ради Бога ..(А.Г. как-то приводил пример, что из 100 человек, которых он обучал, только фактически 1 (единственный) работает по его методе… остальные, если еще и трейдят, то только не по его системе, а черт их знает по какой) ....

  и как говорил Барс Шанхайский —

«если вы не умеете создавать системы сами — то чужой Грааль (даже настоящий) вам не поможет»

( Читать дальше )

читаю аналитиков грят расписки будут запускать  на биржу в неимоверном количестве и качестве… еще грят биржа может не выдержать столь сильную оплеуху....
да и еще «опережающий индикатор» — стоимость Сбера идет ко дну… плохой признак..

так что закрывать сейчас все позиции?… а то в пятницу и так все лонгисты закроются… так что сейчас — самое время...

просьба просвятить на предмет — что делать то…

пока нет точки входа посчитаю на пальцах... 
энтот гребанный, перегребанный сбер....

таймфрейм месяц… точка отсчета от основания мира (пардон сбера)..(в месяцах  проще считать)

вхожу в позицию (блин, все таки не кады не думал, что биржа энто так сексуально), когда свяча закрылася в сторону плюса т, е.,
как говорит А, Г.,  налицо факт положительного приращения цены...

заходим… итого 32 случая, что цена поперла дальше против 18 случаев, когда Моментум не состоялся в своем естественном продолжении....

32/50=0,64....

наткнулся на исследование господина Сергея Симонова smart-lab.ru/blog/529754.php?ysclid=l6btydi21w771960358)...
хорошее исследование, но выводы захотелося протолкнуть далее...
протолкнул

загонять себя по всей таблице ихней не стал… взял ма20 и ма40

получил — с каждой новой свячей того же цвета… вероятность, что щас свяча поменяет цвет — чудовищно растет...  (энтот случай на бирже  совсем на рулеточный не похож)…

                                                                            ТРЕНД

                  Грааль — торговать максимальную вероятность события. Дайте прибыли течь, стоп ставьте в зависимости от волатильности.   Если  средняя цены пошла вверх —  вероятность на какие-то % больше, что   цена  пойдет туда и дальше. Сигналы скользящей — точны, но не в «пиле». Пила убивает депозит.

                Тренд начинается с ценового взрыва вверх. Цена, близкая к областям поддержки и сопротивления — находится в зоне ценовой нестабильности, оттуда  цена  пойдет вверх или вниз. Разворотам тренда, как правило, предшествует проторговка. Большая свеча с закрытием в направлении, противоположном  тренду, часто дает  сигнал о развороте тренда.  Когда рынок устанавливает новые максимумы и не падает — тренд, возможно, продолжится. Покупать «на дне» и продавать «на вершине» -  невозможно. При открытой позиции  следите за рынком.  

( Читать дальше )

            ряд исследований показал, что движение, если началось в сильных акциях, то  продолжается и после 12 месяцев....
            другие  утверждают, что  достаточно для определения будущего движения вверх 6 месяцев....
сам придерживаюсь отрезка 4 месяца… что составляет порядка 88 временных отрезков...

            А.Г., по памяти, говорил о рассмотрении последних 9 отрезков на выборке 50 (если что не так-с… Они меня поправят)...
истины, как понимаю, нет, но зацепиться бы за что-нибудь....

с какого отрезка начинает работать выборочное среднее?

киньте мыслей, буду признателен…