о волатильности <3%> <5%,<10% и гибели годовой прибыли на волатильности <70%

07 июня 2023, 07:13
|
wistopus

Квант, как всегда прав… на обыкновенной скользяшке при волатильности более 3% депозит разматывает, так что мама не горюй… ноги надо делать сразу ...

Система «Л-я» прошла 2008 без проблем… сентябри 2022 вообще не замечает… волатильность 3%,5%,10%,20%....- семечки....

но февраль 2022 года все же угробил годовую прибыль… всплеск волатильности свыше 70% поставил крест на годовой прибыли (стоп не сработал и не мог сработать — в лучшем случае можно было бы закрыться руками и спасти половину)… к счастью, события февраля… событие крайне редкое, но допустимое...

при волатильности свыше 10%… ухи должны быть уже на макухе…

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

спецраздел:
опционы,
трейдинг

Ключевые слова:
опционы,
трейдинг

406

5 комментариев

Что за система «Л-я»?

Задача трех тел

07 июня 2023, 08:13
Ответить

T-800,
Система Ля в моем блоке… дал общие параметры… если есть желание посмотрите....
детали, естественно, не раскрыл… неожиданно наткнулся на положительное матожидание....

предварительное объяснение — «вечный» рост Сбера........
если серьезнее, то пока — не понятно...
надо бы прогнать Систему на вечно падающей бумаге типа ВТБ и посмотреть еще какую-нибудь растущую бумагу....

особенно ВТБ сейчас заинтересовало...