Закрываем тему: получил от ЛЧИ письмо — ну, уже не смешно, а грустно от такой организации работы… Вот текст с очередным обещанием: 
«Здравствуйте, Владимир! По Вашему обращению составлена сервисная заявка xxxxxxxxxxxx на формирование регистрационного письма. Ожидайте уведомления до 10.04.2026. С заботой о вас, команда „Лучший Частный Инвестор“

   Комментировать это — только портить. Отмечу лишь один момент — от 10 апреля им останется только 6 дней, чтобы задержка составила ровно месяц. Думаю, они пойдут на этот рекорд ))))

Все_Умные_а_я_дурак, У вас негативное отношение к ЛЧИ, это я понял. Насчет мотивации — вы видите только одну грань, видимо, более близкую к вашему восприятию такого конкурса. Вы спортом занимались в жизни? Если да — то в соревнованиях участвовали, на результат с соперниками соревновались? Это все тоже — ради только самолюбия? Просто для себя ответьте на эти простые вопросы. Дискуссию открывать не вижу смысла. Но ваша позиция слишком прямолинейна. Удачи. 

Konstantin Mikhailovich, Да, проверял — нет моего ника. Они путаются в показаниях — говорили что отправили письмо с паролем но оно не доходит мне на почту, я брокеру сказал чтобы уточнили адрес моей почты, брокер после разговора с командой конкурса ответил мне что просто они еще не зарегистрировали меня )))) 

Все_Умные_а_я_дурак, А почему не поучаствовать, это никак не скажется на моей торговле и ни к чему не обязывает. 

Сиделец, Ответ подчеркивает наличие излишней рефлексии: Сделан выбор, перешел в денежные фонды — ВСЕ! Это отправная точка для дальнейших действий. Переживать неделю что проданные активы ушли вверх — какой смысл? Не вернешь же ситуацию назад, а спокойно анализировать текущую ситуацию эти эмоции мешают. Советую воспринять простую истину — упущенная выгода это как советы по торговле на левой части графика цены, а фактический минус реально ощущаешь в кармане. А если бы не перешел в фонды, а активы ушли вниз? Наверняка узнаем об этом только пост-фактум.    

Flexiway, А никто не обещал что будет легко )))

Слишком большая зацикленность на неудачах, это вредно не только для торговли, но и психологически. Залеты в минус есть у всех. Их надо помнить — но не для рефлексии, а для извлечения выводов, а мысли в плане «эх, а мог же в 2 раза больше взять» просто гнать поганой метлой. 
   Из «исповеди» прослеживается отсутствие четкого плана — как по размеру ожидаемого тейка, так и по движению цены. Видимо фиксить убытки дается тяжело, если вообще дается? 
   А чтобы не набирать излишне крупный объем одного актива — установить четкую максимальную долю ДЕПО.
   Ну и в целом — эмоции на бирже следует убирать, только четкое следование правилам и постоянное сомнение (в хорошем смысле) что все идет по плану. Либо сделать бота — у него с эмоциями порядок )))  

Sergey Pavlov, Для иллюстрации моего ответа, чтобы далеко не ходить: сегодняшняя сделка по NG-4-26; прошла пока я ездил мыть авто — вход был заявка/исполнение (время МБ) 13-42/14-11, выход  14-14/15-38;  метод контр-тренд от прогнозного минимума и выход по тейку равному дневному торговому диапазону (взято 55 пунктов, это средний торговый диапазон трех последних дней). 

Sergey Pavlov, Здесь все просто: прогноз реально делать для определенного (не точечного) интервала, а прогнозировать следующий тик бессмысленно, это будет по сути метод подбрасывания монеты. А поскольку прогноз на интервал времени, то здесь и появляются варианты как точек входа/выхода, так и тактики получения прибыли (возврат к среднему, от экстремумов, от медианной в сторону прогноза направления...). Сами точки входа/выхода не определяют прогноз, а определяются прогнозом и ТС.

Михаил Шардин, Хороший ответ на хороший комментарий ))))
    А теперь немного корректности. Заголовок у вас заведомо провокационный. Поскольку достаточно точный прогноз направления — не гарантия прибыли по определению, необходимы еще верные точки входа/выхода. 

Дмитрий Силаев, Нет, не рассматривал. У меня было (да и сейчас) несколько счетов. Проще было вытащить отчет по каждому счету и потом обработать все сразу в одном файле Exel. Такой подход хорош тем, что один раз подготовив Exel файл, потом просто в заданной структуре засовываешь в него данные и сразу видишь результат, плюс графики. Можно конечно закодить обработку отчетов, но тогда с графиками придется отдельно возиться. Опять же — уже и забыл, когда заморачивался на графики и подробный анализ. Для первоначального понимания особенностей своей торговли это конечно полезно. Потом актуальность снижается. Вполне достаточно записи сделок, структурированных правильным способом, чтобы получить основные параметры итогов торговли. При этом естественным образом ФР и ФОРТС разделяются.    

Дмитрий Силаев, Ответ на ваш вопрос зависит от стиля вашей торговли. Поясню что имеется ввиду: вообще полностью автоматизировать запись сделок можно через робота (в реальном времени, если вы торгуете роботом), либо пост-фактум — заказывая отчет брокера и обрабатывая его. На момент написания данной статьи я использовал второй способ. А вот уже «вытащенные» сделки я анализировал в Exel — верно. В нем проще строить графики, таблицы и «крутить» данные как хочешь. На момент когда писалась статья, у меня был ЕБС и анализировать детально картину по ФОРТС в личном кабинете брокера было невозможно — показывалась общая ситуация по ФР + ФОРТС. Сейчас — поскольку количество сделок у меня сопоставимо с числом календарных дней ))))  я записываю сделки руками в определенном формате. Сделал Exel файл, в котором автоматом анализируется торговля как по инструменту, так и по рынку — надо только задать период дат. Очень удобно — главное изначально продумать структуру записи: с такими полями и формой, которая позволит организовать выборку данных для анализа используя стандартные функции Exel.          

Прямо разочаровали… Вот реально готовы сравнивать доходы и уровень бедности в разных странах переводя доллары в рубли по валютному курсу? Без оглядки на разную структуру расходов и ценовые диспропорции между группами товаров, отличия в уровне закредитованности и прочие нюансы? Ну вот честно — был лучшего мнения… И дело не в патриотизме, а в экономическом дилетантстве таких сравнений.   

Вопрос поставлен верно, но его трактовка слишком узкая и неполная. Похоже в мире началась глобальная переоценка ценностей. Причем в целом — не только в чисто экономическом смысле. Доля ценности реального сектора растет, а закон сохранения никто не отменял. Перекосы при этом процессе могут быть разные, неожиданные и гипер большие. Потребление энергии растет не только экстенсивно, но и интенсивно за счет новых классов потребления. Роль происходящих с баксом процессов при этом безусловна, но не определяющая.  

Serg_Mich, Е-мое...  не узнал тебя в гриме )))) Намек 100%-ый, теперь опознал )))

Serg_Mich, Идея интересная, поразмышляю на досуге, спасибо. Сейчас расширяюсь в сторону опционов, без фанатизма и руками — алго там делать пока даже намерений нет. Да и ликвидность там точечная. А вы чем торгуете?  

Serg_Mich, Понял. Крипту, думаю, в принципе всю можно торговать через кросс-курсы (чисто крипту не торгую, только фьючи МБ). Нефть/газ — спорно, впрочем это первая реакция. Газ более трендовый, нефть более политизирована. Честно говоря, кроссами не занимался совсем. И если отходить от привычных мне активов (акции, фьючи), тогда можно и про спреды вспомнить. Туда тоже не лазил — как бы хватает забот, все не охватишь...  

L4brazzJro, Расчет направления, H и L у меня формализован (формулы). Не «формула механики рынка». Такие вещи, как ГЭП не берутся ничем. Погрешность с ростом нелинейности движения цены, естественно, ухудшается.   

Serg_Mich, Направление мысли в целом понял. Но тогда поясните на конкретном примере, что значит компания/компания. Мировой новостной фон он же на компании из разных секторов влияет по разному. Брать компании РФ/США тоже не вариант. Ну и про товары — там такого вообще нет (фьючерсы на нефть, газ, золото...)

Любое открытие позиции есть ничто иное, как прогноз на будущее движение цены (или ваше ожидание ее поведения в будущем), даже если вы тупо используете принцип монеты. Можно пробовать повышать мат. ожидание стопами и тейками, фундаментальным или техническим анализом, методами Ганна, волн, Фибоначчи и проч. Суть открытия позиции от этого не меняется – все равно позиция открывается в ожидании прибыли, а значит и направление движения цены так же ожидается в сторону открытой позиции.
   Хейтеры слова «прогноз» — типичный случай самообмана. Либо стесняются этого термина, понимая под ним что-то не совсем приличное ))) 
  «Используется риск‑менеджмент и мани‑менеджмент. Портфель конструируется таким образом, чтобы математическое ожидание было положительным, даже если сам актив убыточен.» Риск-менеджмент — это не способ заработать, а способ меньше потерять. Перераспределение объема средств по активам — аналогично, это не собственно способ заработать, а способ увеличить прибыль на основе прогноза вероятного поведения цены за счет увеличения суммы средств в активе с ожидаемым ростом. Да и собственно фраза про «положительное мат. ожидание портфеля» недалеко ушла от термина прогноз. 
   Кстати, движение цены +-10% — это сладкий боковик, абсолютно не показатель для эффективности метода. 
   Кажется, в этой статье вы слегка излишне эмоциональны, поэтому упустили ряд логических нестыковок. Прогноз (ожидание — назовите как угодно, суть то одна) лишь направления цены — важен в тренде, в общем случае кроме направления важны прогнозы значений High и Low. Если есть намерение не гадать, играя только размерами тейка и стопа.