Serg_Mich, «когда выборка разбивается на паттерны то не остается никакого «любого иного сочетания параметров» — конечно не верно. Не буду утверждать абсолютную свою правоту, но ситуацию вижу проще: задача состоит в нахождении упрощенно говоря влиянии некоторого сочетания параметров на движение цены. А не в полной классификации возможных сочетаний. Далее — как формировать выборку. Наверное правильнее от результата, а это движение цены. Но можно и от „сочетаний“, сохраняя принцип идентификации (классификации) как движения, так и „сочетания“.
Вот тупой прямолинейный пример, пришедший на вскидку: сочетание Close>Open, ожидаем CloseNext>Close — это и критерий движения (твое упрощенное вверх/вниз). Что и как делаем: разбиваем ретроспективу на 2 выборки: CloseNext>Close и CloseNext<Close. Если сочетание подтверждается в первой выборке и не опровергается во второй — можно считать, что оно работает. И не требуется тут полной „оцифровки“ иных сочетаний (например, High=Open ...). Со стороны „сочетаний“ ограничиваемся классификацией „наше сочетание“/»не наше сочетание". 
Тренировку и тесты ввиду совсем не имел.

Serg_Mich, Я не говорил про дополнительные параметры, не понял с чего ты это написал. Хорошо, упрощу мысль: ты хочешь выделить из твоих параметров, которыми ты собираешься описывать и прогнозировать движение, определенное их сочетание (значение, знак, изменение и т.п. по вкусу...), которое связано с определенным движением цены. Тогда все случаи искомого тобою движения цены можно разбить на две группы: произошедшие после сочетания параметров паттерна (собственно — это то, что ты ищешь и хочешь подтвердить) и произошедшие при любом ином сочетании параметров, не совпадающим с «твоим». Собственно все — ты разделил выборки для статистических выводов, далее — по тексту. 
Нюанс тут в том, что для такой процедуры ты должен уметь четко классифицировать не только «свой набор параметров», но и в определенном смысле искомое движение цены. Ну просто вверх/вниз — это слишком общее понятие — это не монета где 2 исхода, просто вверх по большому счету — это набор вариантов вверх. Либо вводишь меру — насколько «вверх». Да даже что такое вверх/вниз — это нетривиальный вопрос в рамках классификации движения. Вообще я тебе про этот момент раньше намекал как мог уже… )))     

Serg_Mich, Ты неверно понял трактовку понятия «иное сочетание параметров -> такое же движение цены». Это не новый паттерн, а движение цены, аналогичное искомому движению, НО НЕ СОПРОВОЖДАЮЩЕЕСЯ СОЧЕТАНИЕМ ПАРАМЕТРОВ ТВОЕГО ПАТТЕРНА. Ты делаешь выборку «искомое движение цены» = «сочетание параметров паттерна» + «другие сочетания параметров». По барабану какие другие сочетания — главное, что они ДРУГИЕ. И вот если статистика для выборки «искомое движение цены» = «сочетание параметров паттерна» значимее статистики для «других сочетаний», тогда можешь сказать, что паттерн работает. 
Что касается моего подхода — у меня нет понятия «динамика паттерна», впрочем и паттерна как такового нет. Абсолютно численные решения с четкой формализацией количественных оценок «сочетания параметров». Поэтому я не заморачивался подобной проблемой. Для меня вопрос был найти глубину ретроспективы, на которой сохраняется относительная стабильность результата и его масштабируемость по активам. Я это решил давно. В плане динамики есть проблема с существенно сильными трендами и ярко выраженными трендовыми активами. Это проблема моего подхода в целом, поскольку указанные выше случаи имеют сильную нелинейность, и там просто иное численное решение надо применять. Но как не смешно, основная проблема не в изменении метода, а в определении, что такой момент наступил. Это аналогично вопросу определения тренда. Можно сделать только в определенном пост-факте.  

Когда ты набрал достаточную статистику паттерна (определим это так: сочетание параметров -> движение цены), на этой же ретроспективе следует иметь статистику иное сочетание параметров -> такое же движение цены. А для такой идентификации надо иметь способ ранжирования движений цены и набора сочетаний параметров. Дальше уже должно быть понятно — обучение и паттерн рабочие, если искомое движение цены подавляющим преимуществом описывается паттерном, а иные сочетания параметров сопровождаются таким же движением цены существенно реже. А в случае расчетного метода все намного проще — смотришь на качество и стабильность результата при увеличении ретроспективы, останавливаешься на оптимальном.     

Serg_Mich, Понимаю, что не хочешь «палить поляну». Но на такую туманную постановку вопроса невозможно четко ответить. 
Пофантазирую: к примеру, ты ищешь некий паттерн некой закономерности. Задал глубину ретроспективы N, не нашел, увеличиваешь глубину, пока не нашел на глубине N1. Хватит? Нет, поскольку следует найти более одного подтверждения работы паттерна. Сколько — зависит от твоей ТС и взгляда. В общем случае лучше не ограничиваться одним паттерном, чтобы избежать подгонки, а иметь несколько. Для расчетного метода идея другая. 
Ответ на вскидку, не особо кубатуря в проблеме. Да и проблема туманна.... 

Ладно стебаться ))))  Был когда то неплохо подкованный, а теперь довольствуюсь тем, что осталось )))
Конкретизируй вопрос: хочешь получить формализованную оценку достаточной глубины ретроспективы для обучения модели? Верно понял вопрос? Если верно, то ответ зависит от «метода обучения» или способа расчетов.  

Тема комиссий интересная конечно. Но стоит разделять разные темы, не смешивая разные аспекты торговли.
1) комиссии МБ и брокера — регулируются разными лицами. И скорее брокер должен подстраиваться под комиссию биржи, чем наоборот
2) ваши рассуждения сделаны на базе принципа «торговля на минутках безусловно должна быть очень прибыльной для сделки со входом и выходом на одной минуте». Ну не хватает вам размера тейка на минутках, торгуйте на более крупном фрейме. Люди же торгуют не только на минутках. Посмотрите к примеру эти цифры для часового или дневного интервалов — там нет подобных проблем.
3) Собственно шаг цены и размерность лота — в данном случае для фьючерса на юань это 0,001 и 1000 соответственно — в общем смысле взаимосвязаны. Если сделать размерность лота 10000, то и шаг цены станет 0,0001, иначе торги базового актива будет трудно увязать с фьючерсом.  

Тимур К, Аналогичная ситуация. Наконец то получил пароль для регистрации 9 апреля. Причем письмо пришло не от ЛЧИ, а от БКС-ультима (брокера). Тоже почему то в бронзовой лиге, хотя по активам должна быть золотая. Как корректировать начальные позиции, лигу и сменить пароль — непонятно, на сайте полазил — не нашел. И честно говоря после 3 недель ожидания в этой непонятной ситуации, настрой на участие не сильно высокий. Искренне не понимаю в чем может заключаться «проблема зарегистрировать ваши данные», когда они переданы брокером и собственно есть на самой бирже. Возможно, у них идет сильная переделка расчетной части сайта из-за удаления промежуточных клирингов и банально «не до этих мелочей». Посмотрим после 17 апреля…

Закрываем тему: получил от ЛЧИ письмо — ну, уже не смешно, а грустно от такой организации работы… Вот текст с очередным обещанием: 
«Здравствуйте, Владимир! По Вашему обращению составлена сервисная заявка xxxxxxxxxxxx на формирование регистрационного письма. Ожидайте уведомления до 10.04.2026. С заботой о вас, команда „Лучший Частный Инвестор“

   Комментировать это — только портить. Отмечу лишь один момент — от 10 апреля им останется только 6 дней, чтобы задержка составила ровно месяц. Думаю, они пойдут на этот рекорд ))))

Все_Умные_а_я_дурак, У вас негативное отношение к ЛЧИ, это я понял. Насчет мотивации — вы видите только одну грань, видимо, более близкую к вашему восприятию такого конкурса. Вы спортом занимались в жизни? Если да — то в соревнованиях участвовали, на результат с соперниками соревновались? Это все тоже — ради только самолюбия? Просто для себя ответьте на эти простые вопросы. Дискуссию открывать не вижу смысла. Но ваша позиция слишком прямолинейна. Удачи. 

Konstantin Mikhailovich, Да, проверял — нет моего ника. Они путаются в показаниях — говорили что отправили письмо с паролем но оно не доходит мне на почту, я брокеру сказал чтобы уточнили адрес моей почты, брокер после разговора с командой конкурса ответил мне что просто они еще не зарегистрировали меня )))) 

Все_Умные_а_я_дурак, А почему не поучаствовать, это никак не скажется на моей торговле и ни к чему не обязывает. 

Сиделец, Ответ подчеркивает наличие излишней рефлексии: Сделан выбор, перешел в денежные фонды — ВСЕ! Это отправная точка для дальнейших действий. Переживать неделю что проданные активы ушли вверх — какой смысл? Не вернешь же ситуацию назад, а спокойно анализировать текущую ситуацию эти эмоции мешают. Советую воспринять простую истину — упущенная выгода это как советы по торговле на левой части графика цены, а фактический минус реально ощущаешь в кармане. А если бы не перешел в фонды, а активы ушли вниз? Наверняка узнаем об этом только пост-фактум.    

Flexiway, А никто не обещал что будет легко )))

Слишком большая зацикленность на неудачах, это вредно не только для торговли, но и психологически. Залеты в минус есть у всех. Их надо помнить — но не для рефлексии, а для извлечения выводов, а мысли в плане «эх, а мог же в 2 раза больше взять» просто гнать поганой метлой. 
   Из «исповеди» прослеживается отсутствие четкого плана — как по размеру ожидаемого тейка, так и по движению цены. Видимо фиксить убытки дается тяжело, если вообще дается? 
   А чтобы не набирать излишне крупный объем одного актива — установить четкую максимальную долю ДЕПО.
   Ну и в целом — эмоции на бирже следует убирать, только четкое следование правилам и постоянное сомнение (в хорошем смысле) что все идет по плану. Либо сделать бота — у него с эмоциями порядок )))  

Sergey Pavlov, Для иллюстрации моего ответа, чтобы далеко не ходить: сегодняшняя сделка по NG-4-26; прошла пока я ездил мыть авто — вход был заявка/исполнение (время МБ) 13-42/14-11, выход  14-14/15-38;  метод контр-тренд от прогнозного минимума и выход по тейку равному дневному торговому диапазону (взято 55 пунктов, это средний торговый диапазон трех последних дней). 

Sergey Pavlov, Здесь все просто: прогноз реально делать для определенного (не точечного) интервала, а прогнозировать следующий тик бессмысленно, это будет по сути метод подбрасывания монеты. А поскольку прогноз на интервал времени, то здесь и появляются варианты как точек входа/выхода, так и тактики получения прибыли (возврат к среднему, от экстремумов, от медианной в сторону прогноза направления...). Сами точки входа/выхода не определяют прогноз, а определяются прогнозом и ТС.

Михаил Шардин, Хороший ответ на хороший комментарий ))))
    А теперь немного корректности. Заголовок у вас заведомо провокационный. Поскольку достаточно точный прогноз направления — не гарантия прибыли по определению, необходимы еще верные точки входа/выхода. 

Дмитрий Силаев, Нет, не рассматривал. У меня было (да и сейчас) несколько счетов. Проще было вытащить отчет по каждому счету и потом обработать все сразу в одном файле Exel. Такой подход хорош тем, что один раз подготовив Exel файл, потом просто в заданной структуре засовываешь в него данные и сразу видишь результат, плюс графики. Можно конечно закодить обработку отчетов, но тогда с графиками придется отдельно возиться. Опять же — уже и забыл, когда заморачивался на графики и подробный анализ. Для первоначального понимания особенностей своей торговли это конечно полезно. Потом актуальность снижается. Вполне достаточно записи сделок, структурированных правильным способом, чтобы получить основные параметры итогов торговли. При этом естественным образом ФР и ФОРТС разделяются.    

Дмитрий Силаев, Ответ на ваш вопрос зависит от стиля вашей торговли. Поясню что имеется ввиду: вообще полностью автоматизировать запись сделок можно через робота (в реальном времени, если вы торгуете роботом), либо пост-фактум — заказывая отчет брокера и обрабатывая его. На момент написания данной статьи я использовал второй способ. А вот уже «вытащенные» сделки я анализировал в Exel — верно. В нем проще строить графики, таблицы и «крутить» данные как хочешь. На момент когда писалась статья, у меня был ЕБС и анализировать детально картину по ФОРТС в личном кабинете брокера было невозможно — показывалась общая ситуация по ФР + ФОРТС. Сейчас — поскольку количество сделок у меня сопоставимо с числом календарных дней ))))  я записываю сделки руками в определенном формате. Сделал Exel файл, в котором автоматом анализируется торговля как по инструменту, так и по рынку — надо только задать период дат. Очень удобно — главное изначально продумать структуру записи: с такими полями и формой, которая позволит организовать выборку данных для анализа используя стандартные функции Exel.