Дмитрий Силаев, Нет, не рассматривал. У меня было (да и сейчас) несколько счетов. Проще было вытащить отчет по каждому счету и потом обработать все сразу в одном файле Exel. Такой подход хорош тем, что один раз подготовив Exel файл, потом просто в заданной структуре засовываешь в него данные и сразу видишь результат, плюс графики. Можно конечно закодить обработку отчетов, но тогда с графиками придется отдельно возиться. Опять же — уже и забыл, когда заморачивался на графики и подробный анализ. Для первоначального понимания особенностей своей торговли это конечно полезно. Потом актуальность снижается. Вполне достаточно записи сделок, структурированных правильным способом, чтобы получить основные параметры итогов торговли. При этом естественным образом ФР и ФОРТС разделяются.    

Дмитрий Силаев, Ответ на ваш вопрос зависит от стиля вашей торговли. Поясню что имеется ввиду: вообще полностью автоматизировать запись сделок можно через робота (в реальном времени, если вы торгуете роботом), либо пост-фактум — заказывая отчет брокера и обрабатывая его. На момент написания данной статьи я использовал второй способ. А вот уже «вытащенные» сделки я анализировал в Exel — верно. В нем проще строить графики, таблицы и «крутить» данные как хочешь. На момент когда писалась статья, у меня был ЕБС и анализировать детально картину по ФОРТС в личном кабинете брокера было невозможно — показывалась общая ситуация по ФР + ФОРТС. Сейчас — поскольку количество сделок у меня сопоставимо с числом календарных дней ))))  я записываю сделки руками в определенном формате. Сделал Exel файл, в котором автоматом анализируется торговля как по инструменту, так и по рынку — надо только задать период дат. Очень удобно — главное изначально продумать структуру записи: с такими полями и формой, которая позволит организовать выборку данных для анализа используя стандартные функции Exel.          

Прямо разочаровали… Вот реально готовы сравнивать доходы и уровень бедности в разных странах переводя доллары в рубли по валютному курсу? Без оглядки на разную структуру расходов и ценовые диспропорции между группами товаров, отличия в уровне закредитованности и прочие нюансы? Ну вот честно — был лучшего мнения… И дело не в патриотизме, а в экономическом дилетантстве таких сравнений.   

Вопрос поставлен верно, но его трактовка слишком узкая и неполная. Похоже в мире началась глобальная переоценка ценностей. Причем в целом — не только в чисто экономическом смысле. Доля ценности реального сектора растет, а закон сохранения никто не отменял. Перекосы при этом процессе могут быть разные, неожиданные и гипер большие. Потребление энергии растет не только экстенсивно, но и интенсивно за счет новых классов потребления. Роль происходящих с баксом процессов при этом безусловна, но не определяющая.  

Serg_Mich, Е-мое...  не узнал тебя в гриме )))) Намек 100%-ый, теперь опознал )))

Serg_Mich, Идея интересная, поразмышляю на досуге, спасибо. Сейчас расширяюсь в сторону опционов, без фанатизма и руками — алго там делать пока даже намерений нет. Да и ликвидность там точечная. А вы чем торгуете?  

Serg_Mich, Понял. Крипту, думаю, в принципе всю можно торговать через кросс-курсы (чисто крипту не торгую, только фьючи МБ). Нефть/газ — спорно, впрочем это первая реакция. Газ более трендовый, нефть более политизирована. Честно говоря, кроссами не занимался совсем. И если отходить от привычных мне активов (акции, фьючи), тогда можно и про спреды вспомнить. Туда тоже не лазил — как бы хватает забот, все не охватишь...  

L4brazzJro, Расчет направления, H и L у меня формализован (формулы). Не «формула механики рынка». Такие вещи, как ГЭП не берутся ничем. Погрешность с ростом нелинейности движения цены, естественно, ухудшается.   

Serg_Mich, Направление мысли в целом понял. Но тогда поясните на конкретном примере, что значит компания/компания. Мировой новостной фон он же на компании из разных секторов влияет по разному. Брать компании РФ/США тоже не вариант. Ну и про товары — там такого вообще нет (фьючерсы на нефть, газ, золото...)

Любое открытие позиции есть ничто иное, как прогноз на будущее движение цены (или ваше ожидание ее поведения в будущем), даже если вы тупо используете принцип монеты. Можно пробовать повышать мат. ожидание стопами и тейками, фундаментальным или техническим анализом, методами Ганна, волн, Фибоначчи и проч. Суть открытия позиции от этого не меняется – все равно позиция открывается в ожидании прибыли, а значит и направление движения цены так же ожидается в сторону открытой позиции.
   Хейтеры слова «прогноз» — типичный случай самообмана. Либо стесняются этого термина, понимая под ним что-то не совсем приличное ))) 
  «Используется риск‑менеджмент и мани‑менеджмент. Портфель конструируется таким образом, чтобы математическое ожидание было положительным, даже если сам актив убыточен.» Риск-менеджмент — это не способ заработать, а способ меньше потерять. Перераспределение объема средств по активам — аналогично, это не собственно способ заработать, а способ увеличить прибыль на основе прогноза вероятного поведения цены за счет увеличения суммы средств в активе с ожидаемым ростом. Да и собственно фраза про «положительное мат. ожидание портфеля» недалеко ушла от термина прогноз. 
   Кстати, движение цены +-10% — это сладкий боковик, абсолютно не показатель для эффективности метода. 
   Кажется, в этой статье вы слегка излишне эмоциональны, поэтому упустили ряд логических нестыковок. Прогноз (ожидание — назовите как угодно, суть то одна) лишь направления цены — важен в тренде, в общем случае кроме направления важны прогнозы значений High и Low. Если есть намерение не гадать, играя только размерами тейка и стопа.   

Михаил Шардин, у меня написано «не буду детализировать» свои мысли по обозначенному в статье подходу обработки данных торговли. Если обсуждать, то будет долгая дискуссия. Использую иной способ обработки данных, основная его концепция ранее была описана в блоге. Перестал писать на эту тему — смысл общаться с пустотой. Это непопулярный подход )))  — прогнозирование значений H, L и преобладающего направления движения цены на следующих интервалах, синтетические объемы, модельное пространство… Короче — заканчиваю «выражаться», пока не набежали «борцы за чистоту торгового сленга» ))) 

Грамотно, структурированно и понятно написано, сразу видно человека с образованием и ученой степенью. Приятно читать. По самой идее подхода — она безусловно интересна — но, фактически это тоже срез постфактум данных торговли, просто в нестандартной форме. Дальше детализировать свою позицию по вопросу не буду. В любом случае — интересная статья и работа.   

Геннадий Павленко, Неплохой троллинг у вас получился )))
И вопрос то какой — и по теме сайта, и по больному на текущий момент нюансу торгов. Прямо бинго — сколько реакций.
Как заработать на акциях — и это спрашивает человек, «не торгующий на бирже», НО: пишущий без орфографических и пунктуационных ошибок (единственная неточность — заглавная Д в слове Однако), грамотно и связно излагающий мысли, с большим количеством лирических отступлений в психологию, инфоцыганство и биржевую терминологию… Тут между строк видно высшее образование и минимум 40-летний жизненный опыт. Вспоминаются слова из к/ф «Бумер»: «Не простой он, возможно, даже сидел...»  )))  Неоднократное упоминание незначительности капитала скорее всего говорит об определенной обеспеченности. Наверное тут лучше народу спросить у автора — как же достичь успешного успеха 

Миллиардер из Сибири, Спасибо за помощь, вопросов нет. Но согласись, что непонятно — почему у кого-то эти ссылки работают, а у кого-то нет… В принципе сам ответ в чем причина не принципиален. Мне надо было понять мучиться с этими ресурсами или брать нужные данные из другого источника. Подсказали выход — на питоне через yfinance. Прога делается за пол часа и можно забыть про суть вопроса. Удачи.

localcreator, В сторону питона не смотрел… Да, там это оказывается совсем просто — через yfinance. Сейчас сделаю себе выгрузку по нужным активам.  

Миллиардер из Сибири, Ты прямо бескомпромиссный. Ну ОК, с твоей же логикой: а как же эти несуществующие сайты открываются через VPN? Не объяснишь в двух словах? )))

localcreator, Привет. Спасибо за совет. Теперь в плане нужных мне исторических данных полностью перешел на инвестинг, он пока работает без впн. Там формат данных другой — перестроить автоматизацию их получения надо, ну что делать… Не фатально.

Сбергамот, У меня и главные страницы сайтов (например, nasdaq.com) не открываются. В лучшем случае можно дождаться сообщения «Соединение сброшено». Обидно, но не беда, говорим по японски «хусим» и забываем эти ресурсы )) 

Всем спасибо за ответную реакцию. Ситуацию понял. Придется переориентироваться на другие сайты.