На российском ФР есть множество хороших компаний, которые и дивиденды платят неплохие и телом прирастают.
В текущих реалиях процент за маржинальный займ уже не такой страшный, и можно подумать о следующем фокусе.
1. Находим брокера с нормальными (не конскими) процентами за плечи.
2. Покупаем акции нескольких эмитентов с хорошим плечом.
3. Ждем.
Разница между процентами за займ и дивидендами скорее всего будет перекрыта ростом котировок, если не случится какой-нибудь ( )( )

Улучшаем стратегию: по моим наблюдениям, разница между акциями и фьючерсами большую часть времени находится около нуля — точнее, отличается только на контанго, а держать фьючи дешевле. Примерно за 2 месяца до отсечки, когда еще нет точных данных о размере дивидендов, покупаем акции и держим до отсечки. Потом переходим в фьюч и держим до следующего периода. Лучше всего работает с акциями, у которых одна отсечка в году. Да, сужается количество инструментов, но мы ведь не собираемся брать 3 эшелон, правда? Да, ликвидность фьючей значительно меньше, поэтому такой фокус подходит не для любого размера портфеля.

( Читать дальше )

Не имея опыта в построении и тестировании стратегий на «правильных» инструментах, набросал формулу в екселе и погонял на данных с 2006г.
Идея — проверить TDM/TDW модель. В итоге у меня получилась формула с небольшим перевесом.
Покупка в среду на открытии, продажа в пятницу на закрытии, тогруем только во второй половине месяца (закрытие сделки не ранее 14-15 числа).
За этот год получается 17 сделок, из которых 14 прибыльных. Процент прибыли правда небольшой (около 1.5% за сделку, т.е. 3% в месяц в долларах) но выглядит довольно безопасно, если ограничить убытки стопом, например в 1% от цены покупки.

Требуется специалист по роботам. Задача кажется несложная, кто хочет протестировать на истории? Или на реальном счете? Только просьба дать обратную связь.