Новичкам алготрейдинга.

Основным способом получения хулиардов процентов на тестировании стратегии является реинвест прибыли.
Без этого вы получите свою скучную вялую эквити, так и не поняв, какой потенциал хранится в вашей стратегии.
Если у стратегии постоянные положительные результаты за определенный период (часы или недели — роли не играет), то надо показывать график с реинвестом.
Как делать реинвест на TSLab без кода, только на кубиках (код то писать большинству лень).
Очень просто. Рассмотрим для фьючей.
Необходимо определить две константы: «стартовый депозит» и «стоимость ГО одного контракта». Тогда нам будет понятно, какое количество контрактов можно открыть изначально. (Не надо указывать стартовый капитал в настройках TSLab, пусть там будет ноль, выведите его в константу — потом, поверьте, будет проще в настройках).
Чтобы отработать с минимума, поставьте стартовый капитал = ГО, то есть стратегия начнет работу с одного контракта.
Плюс к этому добавляем в формулу кубик «Доход за всё время».

( Читать дальше )

Иногда отчаянно не хватает простейшей информации. Вот ищешь какой-то вопрос, а по всему интернету ничего нет. Заумные советы, длинные скрипты, «вон там посмотри», «ну это же и так понятно» и т.п. А вот непонятно иногда.

Давайте отдельно и четко формулировать атомарную информацию, которую можно использовать для разных нужд.

Пример реализации на кубиках TSLab (без кода) простейшего, (всегда сливающего, до добра не доводящего, и рано или поздно накажущего) но всеми очень любимого Мартингейла для ФОРТС.
Просто пример, для вопроса очередного граалеищщущего новичка «с чего начать».
Скрипт (внезапно) даже зарабатывает. Ну, если параметры подогнать, разумеется.
Выглядит следующим образом:



Для упрощения схемы (это всё же просто пример) для закрытия сделки я применил не отдельные Тейк и Стоп, а кубик «Трейлинг Стоп Абс», при этом выставил в нем Stop Loss = Trail Enable, а Trail Loss = 0, для того, чтобы (теоретически) закрывались сразу при касании тейка. Можете поменять параметры и попробовать еще и трейлить.

( Читать дальше )

Обожаю ТСЛаб тем, что можно перебрать всё что можно за предельно короткое время.

Получилось: депо в 50к превращается в 38 миллионов за 6 лет на сишке. Причем не зависит от великих трендов или флетов (ну, зависит, но несильно — великий тренд 2014 года виден небольшим бугорком).
1) Без мартингейла;
2) Без усреднения убыточной позы, всегда с жестким фиксированным стопом;
3) Уже с учетом комиссии.

Основная идея (хотя какая там «идея», заезжено десятилетиями) алгоритма: https://smart-lab.ru/blog/531821.php, с некоторыми мелкими мульками.

Пока шорты Вечных Шортистов наливаются прибылью, а Великие Гуру рассказывают об успехе, постараемся не уподобляться им и выложим что-нибудь, что хоть кому-то может быть полезно.

Вот простейшая трендовая стратегия для фьючерса РТС.



Вход выбирается, как это нормально для тренда, на пересечении двух машек. Плюс стоит большой фильтр из третьей машки с более долгим периодом, который запрещает нам продавать выше его, и покупать ниже.
Плюс на входе стоит фильтр пропустить первые 15 минут дня. От греха подальше.

Выход: двумя путями. Первый: стоп с трейлингом: стоп и старт трейлинга равноудален. Второй: конец дня.
Выход в конце дня решает две проблемы: освобождает от риска гэпа, и позволяет тестироваться на склееных файлах фьючерса за несколько лет.

Итак, что у нас получается.

Первое. Глобальный фильтр «покупай выше самой длинной машки, продавай ниже» вещь незаменимая. Я уже перепробовал кучу вариантов, при которых осуществляется вход в виде отскока от противоположной стороны, либо в момент пересечения этой самой «длинной машки», но всё это хуже. Падает не только прибыльность, но и (что на мой взгляд важнее) фактор восстановления.

( Читать дальше )

Погонял намедни простейшие скрипты в ТСЛабе: пересечение двух скользящих средних (с парой прикруток, но основной алгоритм классический), и вот таки шо получилось (гонял фьюч сбера за последний год).
Если, как и положено по книжкам, покупать когда быстрая МА пересекает медленную снизу, и шортить наоборот, то получается вот так.



Если же пойти в обратку, то есть покупать там где сингал шорт, и шортовать при сигнале «лонг», то вот так:



( Читать дальше )

Весь интернет наводнен бесплатными скриптами под MT4. А хочется погонять по истории схожие стратегии на TSLab. В основном интересуют мартино-усреднялки и т.п, которые можно поредактировать в своё удовольствие.
Но скриптов почти нигде нет. Так, некоторые, и мало.
Может, подскажет кто залежи? А то под каждый чих новой мысли заказывать за бабло как то не хочется.
Комментарии не по теме, или «иш чо захотел» — лучше помолчите. Нет так нет.