Главное правильно определить базис и «расписать» матрицу, затем провести матричный анализ, вычислить погрешности, сигму вероятности, и не забудьте, что динамические системы с нестационарными нелинейными внутренними связями и внешними воздействиями различных факторов разной мощности, и разной по времени экспозиции, не позволят провести точный расчет. Следует минимизировать функцию в присутствии множества неизвестных параметров и ограничений, найти свой вектор в матрице, и, тогда, всё получится, а коэффициенты Шарпа и Сортино покажут лучшие значения в финансовой индустрии ) 

www.myfxbook.com/members/wwwtradersdotcom/smartlab/2469818