Всем привет!
Ну что приступим к обзору.
Основные вехи такие)

Фундаментальные основы
Пайпер начинает с убийства романтизированного образа трейдера. Никаких волков с Уолл-стрит — только математика, психология и дисциплина.
Ключевое: трейдинг — это не искусство предсказания, а наука управления вероятностями.

Автор разбирает:
— Природу рыночной эффективности.
— Психологические ловушки (Канеман, Тверски).
— Математические основы управления капиталом.

Технические аспекты
Пайпер не просто описывает индикаторы — он объясняет их математическое обоснование и области применимости.
Особенно ценное — это статистическое обоснование поддержек/сопротивлений
Автор показывает, что эти уровни работают не из-за “психологии толпы”, а вследствие кластеризации ордеров институциональных игроков. Он приводит данные о концентрации объемов вокруг круглых чисел.

Критический анализ индикаторов, например:
— RSI: работает только в боковых трендах.
— MACD: эффективен при сильных трендах, бесполезен когда не особо ходит.

Привет!

Подвожу итог довольно драматичного месяца за последние полтора года. Собственно, именно о таких ситуациях обычно стараются не рассказывать: приятнее делиться ростом депозита и победными скриншотами. Но считаю, что настоящий честный анализ — это как раз про сложные отрезки, ведь именно они делают нас сильнее.

Немного цифр для контекста:
• За 2024 год я заработал 634%. Это не был плавный рост: за год было несколько сильных трендов и пара глубоких просадок.
• С января по апрель 2025 я заработал примерно 0% (незначительные колебания, общий профит был близок к нулю). Рынок как будто впал в спячку, непонятные тренды, шум и ложные пробои. Система работала, но никак не могла пробиться через отсутствие направленного движения.
• Май 2025 — минус 29%. Это стало самой резкой месячной просадкой за всё время моей последней  торговли. Торговал строго по правилам, без нарушений, стопы работали, но серия убыточных сделок...
• На конец мая просадка от максимума (хая по счету) составила около 42%. В 2024 году максимальная просадка была 39%, так что майская корректировка — тоже в рамках исторического диапазона.

Привет!

Хочу поделиться разбором своей торговли за 2024-2025 годы. Пост адресован профессионалам и системным трейдерам, которые понимают: даже самый жесткий риск-контроль не гарантирует отсутствие глубоких просадок — особенно если строго следовать алгоритму, невзирая на рыночные циклы.

Хронология:
Январь 2024 — старт.
12 апреля 2025 — счет на пике: более 800% от начального.
Сегодня 2025 — плюс 430% после серии системных убыточных сделок, просадка от максимума около 40%.

Ключевые моменты:
— Жесткий риск-менеджмент: Размер позиций и риски на сделку ни разу не были превышены. Все лимиты выполнялись строго по модели.
— Алгоритмическая дисциплина: Торговля полностью системная, без эмоциональных решений, нарушений регламента или необоснованных усреднений.
— Открытость статистики: Все сделки и торговые решения зафиксированы в журнале и периодически подвергаются аудиту.
— Анализ просадки: Серия убытков укладывается в диапазон ожидаемых согласно историческому моделированию системы (тестирование показывало вероятность подобных просадок).

Приветствую!

Знаете, какое наблюдение не дает мне покоя? Мы с каким-то мазохистским удовольствием бросаемся на любую наживку, обещающую быстрый и легкий профит.

Сценарий №1: Гуру предсказал
Появляется некто, кто задним числом угадал движение какой-нибудь акции третьего эшелона на +50%. И всё! Толпа ликует: «Гений! Пророк! Учитель!» Начинаются вопросы: «А что дальше? Куда вложить? Какую кнопку бабло'нажать? Никто не спрашивает, сколько раз этот „гуру“ ошибался до этого, какова его реальная доходность на дистанции, и не является ли этот успех банальной статистической погрешностью или просто удачей на растущем рынке. Мы хотим верить в чудо, в то, что кто-то знает тот самый секрет.

Сценарий №2: Индикатор Грааля
Кто-то выкладывает скриншот с терминала, где хитросплетение трех скользящих средних, RSI под определенным углом и фазы Луны якобы безошибочно показывают точки входа и выхода. Опять ажиотаж! А то, что любой индикатор – это лишь производная от цены и запаздывает по определению, как-то уходит на второй план

Всем привет!

У меня уже достаточно давно есть долгосрочный портфель акций на Мамбе, куда я кидаю деньги и покупаю акции. Стараюсь делать это регулярно. Результаты плюс / минус повторяют индекс ММВБ. Плюс там есть некоторые облиги. Ну сейчас не об этом/

Посмотрел интервью с Артемом Звездиным и Ильей Коровиным.
youtu.be/hCFvi1PBU9E?si=ufC_xwyPH9lKQRy8

Можно по разному относиться к участникам подкаста. Но где-то примерно начиная с 01:00:00 идет речь о том, что регулярная ребалансировка активов в портфеле серьезно повышает доходность. Как я понял – ПРЯМ В РАЗЫ. Они долго там спорили) И мне стало интересно. Я бы никогда не думал про это. Всегда думал, что чуть-чуть может и поднимает. Но не прям в разы.

Спросил у ГПТ.

Вот как это было вкратце:

1 вопрос:

Ты профессиональный трейдер.
Есть 10 компаний, которые торгуются на Московской бирже:
1. Газпром
2. Роснефть
3. ЛУКОЙЛ
4. Сбербанк
5. Норильский никель
6. ВТБ
7. Новатэк
8. ГМК Норильский никель
9. Аэрофлот
10. Русгидро

Есть два варианта инвестиций:

Привет!

Подумал и решил накатать пост)

Как внедрить управление рисками в свою торговлю?

1. Определите максимальный риск на сделку:
• Новички: не более 1% депозита
• Опытные: не более 2-3%
• Профессионалы, рискующие 5% и больше: встретимся на бирже труда

2. Рассчитывайте позицию от стоп-лосса, а не наоборот:
• НЕ ТАК: «Куплю 10 лотов, а стоп поставлю… где-нибудь»
• ТАК: «Мой стоп должен быть на уровне X, значит при риске 2% я могу купить Y лотов»

3. Соблюдайте соотношение риск/доходность:
• Минимум 1:2 (рискуете 1000 рублей, чтобы заработать 2000)
• В идеале 1:3 или выше

4. Ведите торговый журнал:
• Без этого вы не узнаете, что работает, а что нет
• Записывайте не только цифры, но и эмоции
• Перечитывайте его раз в месяц с попкорном и валерьянкой

5. Правило невосполнимых потерь:
• Определите, какую часть депозита вы НЕ готовы потерять
• Когда просадка приближается к этому значению – остановитесь!
• Лучше месяц не торговать, чем годами восстанавливать депозит

Привет!

Примерно с августа 2024 года. Веду статистику в таком виде. Позы не переносятся в ночь. Логика торговли как раньше. Но всяких разных фильтров в разы больше (много чего).

Профит фактор — отношение сумм всех прибыльных и убыточных сделок (все прибыльные сделки разделить на все убыточные сделки).
Коэфф — На сколько надо умножить мою комиссию. чтобы понять затраты на сделку.

PS
Сижу опять в просадке. Хочу нового хая по счету.
Табличка какая-то кривая / косая получилась. Ну и ладно).

Всем привет!

Вчера посмотрел фильм Даррена Аронофски «Пи» (1998).
Я давно я не испытывал такого фундаментального узнавания себя в кино. Это не просто черно-белая нервная история о математике — это документальный фильм о среднестатистическом трейдере на третий год торговли.

Главный герой — математик, одержимый поиском универсального кода/паттерна в хаосе. Его конкретная цель — найти числовой шаблон, предсказывающий движение цен на рынке.
Чем дальше он продвигается, тем глубже теряет контакт с реальностью.
Снят фильм за 60 тысяч долларов, что чуть больше, чем средний объем депозита, который сливается)
Это человек — классический случай того, что происходит с трейдером, когда он уходит в поиск какой-то «сакральной формулы».
Сначала базовые индикаторы, потом сложные комбинации, затем алгоритмы, затем построение нейросети.
Ты сидишь перед двенадцатью мониторами с красными глазами, жрешь таблетки от головной боли, твоя комната завалена распечатками и графиками. И всё это ради многозначного числа, которое предскажет движение Ri или SI.

Пишу в основном для себя. Для устаканивания мыслей в голове.

smart-lab.ru/blog/1147189.php

Какие причины того, что произошло:
1. Я много выводил денег. По сути, так получалось, что я выводил деньги во время просадок. Так как-то случайно получалось. Конечно потом, мной было протестировано, что деньги выводить лучше сразу после мегапрофитных дней.

2. Я не следил за волатильностью. Это очень долгая и муторная история, но основное – не нужно торговать в периоды волатильности:
– Есть связь между волатильностью и удачной торговлей.
– Низкая волатильность – маленький стоп – большой объем входа – большие комиссии и проскальзывания.
– Высокая волатильность – большой стоп – небольшой объем входа – низкие комиссии и проскальзывания.

3. Слабая диверсификация. Торговал только РТС, Рубль и сбер, когда он очень слабо ходил. Я пробовал торговать Брент в 2016 году, но чето подзабил потом. Не понравилось. Сейчас же я понимаю, что 2 полугодие 2016 года для Брента был топовым. Я мало тогда тестировал что-то новое. Потом позже можно было начать торговать природный газ (сейчас не помню когда он рассторговался). Эти два актива кардинальным образом поменяли бы мою торговалю.