Профит более 800%, просадка около 40% за 2 месяца. Разбор для тех, кто торговал по системе и соблюдал риски.

Привет!

Хочу поделиться разбором своей торговли за 2024-2025 годы. Пост адресован профессионалам и системным трейдерам, которые понимают: даже самый жесткий риск-контроль не гарантирует отсутствие глубоких просадок — особенно если строго следовать алгоритму, невзирая на рыночные циклы.

Хронология:
Январь 2024 — старт.
12 апреля 2025 — счет на пике: более 800% от начального.
Сегодня 2025 — плюс 430% после серии системных убыточных сделок, просадка от максимума около 40%.

Ключевые моменты:
— Жесткий риск-менеджмент: Размер позиций и риски на сделку ни разу не были превышены. Все лимиты выполнялись строго по модели.
— Алгоритмическая дисциплина: Торговля полностью системная, без эмоциональных решений, нарушений регламента или необоснованных усреднений.
— Открытость статистики: Все сделки и торговые решения зафиксированы в журнале и периодически подвергаются аудиту.
— Анализ просадки: Серия убытков укладывается в диапазон ожидаемых согласно историческому моделированию системы (тестирование показывало вероятность подобных просадок).

Что стало причиной такой значительной просадки:
1. Рыночный цикл: Стратегия строилась на работе в условиях выраженного внутридневного тренда. С апреля начался затяжной непонятный рынок, для которого текущая модель менее эффективна.
2. Отсутствие адаптивности: Система оптимальна и математически справедлива для своих условий. Но в периоды изменения волатильности/рваного инструмента просадки могут быть глубоки — и это не нарушение, а статистический “шум”, заложенный в рисковый параметр.
3. Математическая просадка: Даже самая выверенная система иногда сталкивается с чередой неудачных последовательностей сделок. Такой период попал на апрель-май.

Что не было причиной:
— Нет нарушения мани менджмента / риск-менеджмента, нет удвоения / утроения “для отыгрыша”, нет импульсивных сделок.
— Нет эмоциональных решений.
— Нет уходов “от стратегии к какой-либо фантазии”.

Выводы и коррективы:
1. Работаю над интеграцией фильтров рыночных режимов (динамические параметры) с целью в будущем временно снижать торговую активность системы или корректировать риск при начале неблагоприятной среды.
2. Проведён стресс-анализ просадки. Значение оказалось близко к самым глубоким историческим значениям, но не за их пределами.
3. Система пережила “боевой” стресс-тест и осталась в рамках ожидаемого распределения доходности и просадок.
4. Оценил важность психологической устойчивости даже при “правильных” убытках — не поддаваться соблазну отклониться от системы, если она математически продолжает работать.