Kaliningrad79, стопы — это для трусов. А для бесстрашных парней — вход на все с пониженным го.

GOLD, Ты же понимаешь, что огромные выходные ГЭПы за 10 лет портят стату и ГЭПы из-за праздников. Мы не торговали в выходные 9 лет из 10.

GOLD, у тебя волатильность меняется в теч года.  Так что разницы нет считать 10 лет или за 3 года. Тоже само и по Бренте. Сейчас Вола в Бренте конская, Гэпы могут быть большие. Год назад такой волы не было.

GOLD, к воле надо вязать тейк и стоп))))) + выходные исключать и праздники, т.к. новогодний ГЭП и майские всю стату попортят

бэктест красивый, но фиксированный 1% тейка за 10 лет — это средняя температура по больнице. Если в 2018 году средняя вола Сбера была 1%, то твой тейк стоял на самом краю распределения. А если сейчас дневной ATR за 10 дней улетел к 3%, то этот 1% цена пробивает за первые 15 минут утренней сессии, искусственно кастрируя твой профит-фактор. Привязывать тейк к фиксированному проценту без привязки к текущему ATR — это классическая ловушка тестов.  

Max Trader, то есть если сильно вверх, то покупаешь. А если сильно вниз- то продаешь? И на след день повторяешь?

Toptygin11, 

Beach Bunny, а нормальные экономисты это кто?

Beach Bunny, Но я уже закупился. Че уж. Буду жаловаться жаловаться в ЦБ, что брокер-злодей нарушает правила тех анализа.

Дмитрий Мальцев, Ну это примерно как кассира учить — не воровать деньги в кассе банка. Или как учить учителя — не бить детей потому, что у учителя видите ли СДВГ.

Торгуй в + давай! Отдыхает он! за тебя зря болею что-ли? 

Дмитрий Мальцев, Дак тогда может к психиатру?

Дробить депо по четырем биржам, чтобы технически не успеть тильтануть посреди сессии — это мощь. Если вам нужно прятать от себя графики и блокировать счета, чтобы не слиться, то проблема не в цикле)

Всё чётко написал. Пересиживать убытки в сложившемся втрое мусоре и называть это инвестициями — классика.

Трястись над средней ценой и ловить лесенкой падающий акции ради дивидендов, когда безрисковые бонды дают 14% — это сильно. Пересиживайте дальше, парни.

Клетчатый, investor.finuslugi.ru/profile/6a9d1134-ac76-471b-9b61-00ec54241396

Make_hard, всунул в пост ссылку на Лчи. Таи можно сделки и позы смотреть.

SenSoR, Александр, привет! А ты меня не узнал что-ли? Мы же с тобой в Ростове виделись 10 лет назад. Крутое иквити в профиле)

Федор Подпольный, согласен. Длинный тест и нужен только для проверки живучести самой физики алгоритма, а не для подсчета будущей яхты. Цифры всегда условны, главное — понимать их ограничения в реальном стакане.

ves2010, ну это 150-200 млн без плеч. Ну и ликвидности там побольше конечно было. Ну и ты лимитками заходил. А у меня входы по рынку.