Добрый день!
1. Я правильно понимаю, что грубо 10 последние лет (с начала 2017 года) по сложному проценту доходность портфеля составила около 12,4% ежегодно, а индекса полной доходности — 7,6%?
2. Просадка портфеля в 2022 году была около 40%?
3. Доходность к просадке портфеля на 10 летнем интервале — около 0,3, а у индекса полной доходности около 0,17 (просадка индекса около 43-44%).
КРЫС, 7,5 лет (он с 2019 года вроде счяитается) посмотри пожалуйста RUCBTR3YNS и сравни с реальной инфляцией. + вопрос тебе. Допустим, я с 1 января 2026 года (9 месяцев) заработал 120% к депо. Стоит ли мне ожидать такую же доходность в следующие 8 месяцев? У тебя такая же логика про облиги.
КРЫС, за последние 3-5-10 лет они выросли сопоставимо с инфляцией о которой говорит Тимофей за минусом налога. Плюс прошлая доходность не гарантирует будущую.
chizhan, Ну возможно я далек от продвинутых чатов ГПТ или не так промты пишу. Пользуюсь платным ГПТ, но может клод или какой-то другой помощнее будет. Но у меня такое ощущение основные выводы ГПТ — это просто популярные какие-то мнения.
КРЫС, бумага в терминале всё стерпит, но облигации пухнут в номинале, а не в реальной покупательной способности. Вычтите оттуда регулярный НДФЛ с купонов и реальное удорожание товаров — на выходе чистая доходность будет около нуля. Облигации и LQDT — это просто временная парковка кэша на пике ставок, а не инструмент долгосрочного обгона инфляции.
Сиделец, Газпром и ВТБ вычеркиваем в первую очередь)) Сбер, яндекс и типа того. Они свои косты в конечного потребителя перекладывают, в отличие от газовиков с их регулируемыми тарифами и мегастройками.
Мы терпели, когда они растягивали сессии на выходные и утро, а теперь уже плодят вечную синтетику на тэслу и убер. Без притока живых денег это просто размазывание копеечной ликвидности тонким и сопливым слоем по стаканам. Куча мертвых кухонь, где в стаканах по ночам будут стоять полтора робота и собирать стопы спекулянтов с конским проскальзыванием. Я предлагаю БАЙ КОТ!!!
chizhan, идея о том, что машине для бэктеста ничего кроме эквити не нужно — это идеальный способ обнулить депо. Оставьте алгоритм наедине с кучей исторического мусора, и он за секунду подгонит вам идеальный гладкий график. Самостоятельный ИИ-тестер сгенерирует вам оверфиттинг чистой воды на раз. Самое главное — понимать на основе чего работает та или иная закономерность.
Вывод — сидеть на длинном горизонте в LQDT и облигах = обнищание. Инфляцию впитывают только твердые бизнесы, которые перекладывают эти косты в конечного потребителя.
DrManhattan, ну приводить в пример Газпром, у которого отжали ключевой рынок сбыта и отменили дивы, или ВТБ, который за 20 лет только и делал, что проводил допки и размывал доли — это уровень. Я в посте четко написал три тикера: Сбер, Лукойл, Яндекс.
DrManhattan, сравнивать Небиус и Яндекс в контексте Мосбиржи — это пушка. Небиус — венчурный стартап на Насдаке, который жжет миллионы инвесторского кэша под ИИ-хайп в зарубежной юрисдикции. А наш Яндекс — это монополист внутри рублевого контура и генерирует реальное бабло. Мы тут вообще-то про Мосбиржу говорим, а не про то, как Волож в Амстердаме пытается с Нвидией конкурировать)))) Про че позы не переносятся — такая стратегия, и я ее придерживаюсь)
DrManhattan, если для вас 2–3 триллиона рублей потенциального перетока капитала со вкладов — это крошки после Турции, то вы явно путаете масштаб своего личного кармана с ликвидностью Московской биржи. Еще раз: free-float всего нашего рынка — копейки. Любой крупный пук в сторону акций переставит котировки так быстро, что вы моргнуть не успеете
DrManhattan, оценивать Яндекс по размеру дивидендов — это диагноз. В ИТ-секторе во всем мире покупают не дивы, а нелинейный рост выручки, маржи и захват рынков. Посмотрите на их свежий отчет МСФО и на безубыточность Маркета. А про «визжание с мая» — я торгую на фортс каждый день со стопами (на основном счете не переношу позы в ночь).
Валерий Иванович, оно восстанавливается номинально, за счет оборонки, субсидий и закредитованного крупняка, которому деваться некуда и приходится перехватывать деньги по любым ставкам. Корпоративный сектор под 15–16% годовых долго не протянет, маржинальность гражданского бизнеса этого физически не позволяет.
Добрый день!
1. Я правильно понимаю, что грубо 10 последние лет (с начала 2017 года) по сложному проценту доходность портфеля составила около 12,4% ежегодно, а индекса полной доходности — 7,6%?
2. Просадка портфеля в 2022 году была около 40%?
3. Доходность к просадке портфеля на 10 летнем интервале — около 0,3, а у индекса полной доходности около 0,17 (просадка индекса около 43-44%).
все верно?