Mandarin, 

Ну, попробуй в реальном терминале — потом расскажешь, «кэп» ))) В своё время так на фьючах РТС теряли — в пипсах, вроде, прибыль, а вариационка отрицательная. Потому, что в формуле вариационки заложена не стоимость базового актива в долларах, а стоимость базового актива в рублях. А при изменении курса рубля она изменилась.

Вот в твоём примере в пятницу в рублях актив стоил 366 600 руб. А в понедельник, когда рубль по 100, в рублях актив стоит 470 000 рублей. На «пустом месте» заработал. И налог с этой разницы возьмут, если вдруг пятница была в прошлом году, а понедельник в следующем.

Среднеброд, 

Забавно, если бы такая научно-техническая революция была при СССР, то это бы означало, что наконец то пришел коммунизм,

Так всё к тому и идёт.

AngelOK, 

Роллирование отсутствует (переход на новый контракт).
Издержек меньше. 

на вечном фьючерсе есть фандинг. это и есть издержки сопоставимые с издержками на роллирование.

Veper, 

при неизменной цене базового актива

Ещё момент — требуется же выделить средства на гарантийное обеспечение по фьючам, которое просто лежит и денег не приносит. 

Ну, и ещё один момент. 

Вот цена пошла, робой фьюч купил. А цена обратна пошла. Робот фьюч продал. А цена снова вверх пошла и робот снова фьюч купил. И так десятки раз. Ну, и намотало.

Дмитрий-Димас Ермаков, 

и долго мы ещё так по средам вкалывать будем?

Как конкретно вот эта революция будет выглядеть? 

Как коммунизм — вкалывают роботы, а не человек. Базовые потребности закрыты, дальше творят кто во что горазд — танцуют, поют, картины пишут, изобретают.

Roman Guseinov, 

да откуда ж у  него штаны — он же написал, что у него же жирные уроды всё отобрали и он теперь у льготной параши околачивается.

Laukar, 

Ну, этот спред на валютных фьючах обычно существенно связан со стоимостью заёмных денег.

Laukar, 

лично я выравниваю котировки к экспирации программно

T-800, 

Посмотрел презентацию? Как тебе?

• Логика: Робот покупает фьючерс, когда юань начинает расти (тренд по скользящим средним или пробой волатильности).

• Прибыль по фьючерсу полностью компенсирует убыток от роста юаневого долга. Когда юань падает или стоит в боковике, робот «спит», а мы продолжаем получать доход от Carry Trade.

Календарный спрэд при перекладывании ближнего фьючерса не следующий как учёл?

Виктор Брагин, 

Ты дурачок, что ли, что решил меня на такой дешёвый понт взять? Ты свой гнилой комментарий под этим постом на этом сайте зачем вообще выблевал? Польза от него какая инвесторам и трейдерам? Вопрос риторический — ты о пользе даже не задумывался. Плакаться в мамкину титьку иди, а здесь деньгами занимаются.

Laukar, 

предприятия РФ облиги в юанях размещают под 7-12%. Если они могли бы взять под 3-5, то зачем им размещаться под 7-12?

karma, 

а давай проверим все ли он налоги платит, м? Да и других возвывающих посмотрим на этот же предмет.

Виктор Брагин, 

а лично ты что выпустил, запустил, сделал?

Flexiway, 

но при этом суммы денег на депозитах, в краудлендингах и облигациях всё растут и растут. Действительно — жизнь дала трещину, остался последний мешок с золотом.

Laukar, 

а что, китайцы дают под 3-5%?