Недельный торговый план с 04.04 по 08.04.2016г

                                               Анализ рынка

Этой неделей закончен 1 квартал торгов 2016года. Вот теперь можно оценить как прошли и куда наметили инструменты рынков дальнейший ход.

Индекс ДОУ.Дневка.Мы можем констатировать, что сформированный канал за 1 квартал уже в рост фондового рынка(синие трендовые) относительно нисх.канала за 2015год(зеленые трендовые).В рамках долгосрочного флетового торгового диапазона 15700 – 17835 на завершения квартала привели индекс к уровню сопротивления этого диапазона(красная стрелка).

Недельный торговый план с 28.03 по 01.04.2016г

                                               Анализ рынка

У нас осталась последняя торговая неделя в 1 квартале текущего года и главное понять где и как игроки рынка планируют закрывать 1 квартал.

Индекс доллара Н4.Почему я начал именно с индекса доллара? Потому что на нем красноречивей всего отображается что происходит на рынке и чего хотят игроки рынка в последние торговые недели квартала.Мы видим явную восх.коррекцию  на индексе от 94.57 и целью восх.коррекции скорей всего является зона уровня кластера из уровня 200дн.средней на Н4, уровня 50%восх.коррекции и уровня сопротивления мес.канала на 96.70(красная стрелка). А все логично.Рынок завершая квартал выкупает подешевевший доллар и готовится уже ко 2 кварталу.

Недельный торговый план с 21.03 по 25.03.

                                                           Анализ рынка

Ну что ж прошло главное событие марта, т.е. заседание ФОМС и оглашение решения и комментарии ФРС.Да можно сказать ФРС несколько отступило в своей упертости в ранее оглашенный план ужесточения на 2016год и несколько снизило накал страстей на фин. Рынках. Но если бы ФРС подтвердило свою приверженность ранее оглашенному временного лага по ужесточению(т.е. 4 повышения в течение года) то реакция рынка была бы намного мощнее.Т.е. бегство из доллара было бы на порядок активнее и сильнее. Объясню почему я так считаю. Если на одной части(или площадке) условия предоставления денег ужесточаются (грубо говоря стоимость денег дорожает), а на других площадках деньги раздают, то скажите, куда ринеться инвестор? Правильно туда где раздают.Вот мы и наблюдаем исход инвестиционных капиталов с американских рынков на европейские и азиатские.

Недельный торговый план с 14.03 по 18.03.

                                               Анализ рынка.

Прежде всего по итогам торговой недели могу сказать, что реакция рынка на результаты заседания ЕЦБ была мною вполне ожидаема.Как и меры, которые предпринял ЕЦБ.

Евродоллар.Дневка.Евродоллар пробил уровень кластера из сопротивления краткоср.флетового диапазона и уровня 200дн.средней на дневке на 1.10500 и ушел к цели роста на 1.12174 тем самым создав новый краткосрочный диапазон 1.10500-1.12175.Констатирую что евро вернулось в рамки среднесрочного восх.диапазона 1.10500-1.14650.Почему в принципе реакция рынка была так предсказуема?.. Да исходя из простой логики инвестора – если в одном месте деньги печатать и вбрасывать на рынок прекратили (в США) и пошли на ужесточение монетарной политики, а в другом месте наоборот расширяют программу вливания в рынки денег, то куда направятся инвестиционные потоки в массе своей?.. Правильно туда где рекой халявные деньги текут.

Недельный торговый план с 07.03 по 11.03.2016года.

                                               Анализ рынка

Честно призхнаюсь, несколько переоценил значение фактора Брехита для игроков рынка.Рассчитывал что фунт пойдет ниже. Ну как получилось, так и получилось… Исходим из того, что имеем.А что мы имеем?.. Имеем факт дальнейшего улучшения рынка труда в США(данные вышли за февраль позитивные) и теперь встает вопрос- а не правы ли главы ФРС в неизменности своей позиции по поводу процесса ужесточения монетарной политики США и сроков дальнейшего увеличения основной ставки? Думаю 16марта ответы на большинство таких вопросов мы 16матра получим по итогам заседания ФОМС. А пока рынок на следующей неделе будет жить ожиданием итогов заседания ЕЦБ, от которого ждут решительных действий в плане реакции на складывающуюся обстановку.Прежде всего расширения программы количественного смягчения, т.е. выкупа активов. А возможно и еще более увеличение депозитной ставки в отрицательную сторону.Посмотрим… Во всяком случае интересно будет наблюдать торговлю на фоне ожиданий до заседания ЕЦБ 10 марта.

Недельный торговый план с 29.02 по 04.03

                                               Анализ рынка

Добрый день! Вот и закончился 2 торговый месяц 2016года.Скажу откровенно, для торговли месяц выдался тяжелым.Мало кто сконцентрировал свое внимание на таком глобальном событии на рынке в феврале как повсеместная переоценка активов и взаимной стоимости валют.На евродолларе мы можем в среднесрочной перспективе забыть об уровне 1.05, на йене обуровне 120 и выше, на фунте о 1.4 и выше(но здесь масла в огонь добавляет Брехит.И будет добавлять еше полгоджа как минимум)… Немного запаздывают в этом отношении сырьевые, но вот канадец к примеру реализовывает свою разворотную фигуру с целью в 1.3… А что с золотом твориться… Но обо всем по порядку.

Индекс ДОУ.Дневка.По итогам 2 месяцев торгов мы имеем 2месячную тенденцию(голубая трендовая).Но.Фондовый рынок сформировал среднесрочный восх.торговый диапазон, протестировав поддержку инвест.канала в феврале15665-16715.Далее мы имеем сформированный канал за февраль месяц.(красные трендовые).И можем констатировать явные изменения в настроениях участников торгов.Явное увеличение интереса к рисковым активам, причем февраль закрыт на пике т.е. в области сопротивления канала.По факту прорыва выше уровня сопротивления на 16765 индекс будет иметь первую цель роста в области 200дн.средней на дневке на уровне 17000(110)красная стрелка).

Недельный торговый план с 22.02 по 26.02

                                                           Анализ  рынка

Прежде всего хотелось бы отметить что давно такой волатильности не видел на валютном рынке. Наверное  с  08-09годов.Но это так наблюдение.А что мы имеем на текущий момент… Фундаментальный фон.Скорее всего ФРС изменит график ужесточения ставки и отложит до лета дальнейшее ужесточение.Уж слишком рынки сопротивляются.Да и на январском заседании ФОМС появились уже скептические нотки по поводу временного лага 4 ужесточения в 2016году.Скорее всего ЕЦБ на мартовском заседании расширит свою программу кол.смягчения с 60ярдов в месяц до 90 и возможно еще понизит депозитную ставку.Ну и главное событие недели- компросс ЕС-Великобритания по поводу членства в ЕС последней.Скорее всего и само ЕС согласиться на предложенные Камероном меры по реформированию ЕС.И Девиду Камерону летом этого года будет с чем выходить на внутренний референдум по поводу членства Великобритании в ЕС.

P.S.Забыл включить один инструмент.Еврофунт Н4.Кросс торгуется в рамках восх.месячного канала и сформировал восх.флаг(обведен красным).Берупока малый флаг.По факту прорыва уровня сопротивления флага на 0.78600 кросс будет иметь две цели роста.Первая как ширина пробитого диапазона в область уровня сопротивления месячного канала на 0.79635(черная стрелка) и конечная на 0.80350(красная стрелка) как цель флага.

                                       Недельный торговый план с 15.02 по 19.02.2016г

                                                           Анализ рынка

Наблюдая и учавствуя в торгах последние недели хотелось бы прежде всего констатировать некоторые выводы, исходя из реакции рынков на последние шаги и заявления регуляторов.

1.Рынки резко против политики ФРС по ужесточению монетарной политики.Во-первых они констатируют, что продолжение такой политики вгонит американскую экономику в новую рецессию.Во-вторых привыкли уже к атракциону невиданной щедрости по раздаче денег налево и направо.Мы видим реакцию рынков на запуск программы ужесточения ФРС.

2.Как не удивительно, но рынки в текущих условиях расценивают перспективы евро выше, чем и доллара и фунта.Удивительно на первый взгляд.Все просто.ЕЦБ в лице Драги и Ко всерьез рассматривают возможность расширения программы количественного смягчения на ближайшем заседании в марте.А это дополнительные сотни миллиардов в рынок.Посему инвестиционные капиталы и перетекли на евр.площадки.

Недельный торговый план с 08.02 по 12.02.

                                               Анализ рынка

Лично для меня стало довольно ощутимой неожиданностью реакция рынков на выход ADP в среду.Мой портфель торговый был  рассчитан на укрепление доллара.Рынки решили по другому.Сейчас я уже понимаю почему.

1.ADP выдало хорошую занятость.Рынок рассудил ее как приверженность ФРС курса дальнейшего ужесточения монетарной политики.И это при том, что ЕЦБ явно намекнуло что на мартовском заседании скорее всего расширит программу количественного смягчения.Капитал с америк.рынков потекли на европейские.Рынки ждут халявы.Они требуют продолжения банкета.

2.Нонфармы в пятницу несколько смазали картину уверенности в дальнейших действиях ФРС, но поезд уже набрал скорость и ушел.Другое дело что фондовые рынки были явно разочарованы вышедшими данными и пошел отток из рисков.