tashik,
если для вас НЕэффективность это завышенные или заниженные цены или IV, это нормально.
но есть и другой подход — не бойтесь покупать дорого или продавать дешево.
когда, кроме цены одного актива, у вас есть и иные критерии или основания для построения арбитража или спрэда.
зачем ловить пипсы, если продажа, например, Р70000 на Si на июнь потенциально очень выгодна и прикрыта продажей дальнего фьюча по 107000 или опциона С120000?
при его ТЦ в 70-80 в моменте, даже если увижу вашу покупку по 40-50, с готовностью вам продам этот край.
«Все довольны в итоге будут )»
Все очень субъективно и индивидуально на рынке.
И не совсем удивлюсь, что оба контрагента по этой сделке заработают по своим стратегиям.