tashik, а с апреля еще и повысят комиссию

Это ещё что за новость? (((

Спасибо, tashik! Да, расходы я считаю очень внимательно. 

tashik, сосчитать, конечно, можем. Не вопрос. Вот только финансовый результат будет отличаться при цене на акцию 271 со страйком 280 ( как устанавливает биржа) или со страйком 270. Это как пример.

tashik, второй ответ брокера:".....
добрый день! В стакане отображаются заявки, а на доске опционов — сделки, поэтому цена последней сделки может не совпадать с ценами в заявках на низколиквидных инструментах. Со своей стороны проверили корректно ли отображаются данные, которые транслирует биржа, несоответствий не выявлено. В дополнение отправляем Вам информационный документ биржи о расчете опционов на акции. Если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.

tashik, первый ответ брокера:"
… добрый день! Данные предоставляются биржей, брокер их самостоятельно не рассчитывает и не перепроверяет, а лишь транслирует. Центральный страйк может изменяться биржей в течение дня, в зависимости от цены базового актива. Данный показатель центрального страйка может соответствовать действительности, т.к. стоимость акций Мечел в районе 308 рублей соответствует значению — low price, а в стакане нет значения меньше 314. Если возникнут вопросы, пожалуйста, обращайтесь.

tashik, весь прикол в том, что они уже по утрам долго не устанавливают цену центрального страйка на Мечел🤣🤣🤣🤣🤣.
Каждый день наблюдаю, но влазить в позицию больше не хочу. По Лучку таже картина, при цене БА 7150, на доске опционов центральный страйк стоит 5250. Думаю и Лукойл не одинок.
Может я чего-то не понимаю?? Но есть четкое определение. Позиции по теоретической цене вроде бы пересчитывали, но всё равно не то. Если бы фьючерс был на этих отметках, а опционы привязаны к фьючерсу, тогда и спроса бы не было, но в данном моменте цена БА- цена на акцию. И даже в этом случае смешно при цене Мечела 271 центральный страйк 280, а не 270. Вот и работай на премиальных опционах

tashik, Согласен. Зачем использовать TsLab при торговле опционами, когда есть OptionLab Елисеева.

tashik, 

публичность через ЛЧИ позволяет желающим препарировать стратегии любого участника.
но на личном опыте еще раз убедился, что  даже если кто-то видит ваши сделки, то сделать тоже самое вряд ли сможет — не хватает  полного их понимания и присутствует всегда скепсис и критика.

на спецконфу по опционам, думаю, кворум бы собрался и спикеры нашлись бы.
общих тем для обсуждения всегда хватает.

tashik, 

вероятно, они уже давно непубличные люди.
в одну из  крайних опционных конф за чашкой кофе пообщался с Дмитрием Новиковым ( наверное, многие опционщики его помнят).
в общем, никто свои граали светить не собирается и  можно много выступать, но «гуру» это уже не очень интересно и приходят они на конфы больше ради общения, а не для «обмана опытом».

tashik, напишите всем чатом на мос биржу. Пусть возродят опционную конфу, а то с ковида ее похоронили. Последняя опционка в масках уже проходила и большее ее не стало (

ps. Про маски я загнул. Но время было уже напряженное тогда. 

tashik, спасибо, это я знаю. Мне сам брокер не нравится из-за размеров ГО.

Можете кого-нибудь ещё посоветовать?

tashik, 

ответ в тексте, если вы читали внимательно

«Считается, что наиболее справедливо  оцениваются долгосрочные опционы, по страйкам которых есть ликвидность и наибольший ОИ.»

да, странновато и «на коленке» все посчитано.
мне, как гуманитарию, простительно)))
но работает!

предложите свои выводы, более математически обоснованные.
а так это всего лишь «деревенский» лайфхак.

PS — навеяно началом торговли опционами на РТСБ в конце 1990-х, когда не было никаких калькуляторов, учебников на русском и все торговали по наитию и собственным понятиям о «справедливых» ценах на  диковинные по тем временам опционы.

tashik, нет доступа.

tashik, опять страшилки про НКЦ.

Напоминаю, Фьючерс Si — производный инструмент, расчётный. Ему нет дела до НКЦ, лишь бы был официальный курс.

Чёрная Мамба уже сказала, что если и введут санкции к НКЦ, уже на следующий день будет определяться курс $ по запасным вариантам.

Наоборот даже лучше для покупателей колл- опционов. Пусть улетает тогда $ на 150. Фьючерсы никто трогать не будет.

Так же, как не трогали их в Марте 2022. Наоборот, отложили экспирацию на неделю, пока не устаканилось всё там у них.
======

Уже не первый комментарий в стиле «Я бы продал(а)». И Вам отвечаю — Ни низкой волатильности НЕ продают, а покупают.

Продайте, конечно. Чё уж!..
========

Бакс, тем временем, уже ‐1,4% от момента написания поста. Пошёл движ. А Вы бы продали…

tashik, Что такое премиальные опционы

tashik, нах переводы, надо на английском читать. Тем более, что качество и количество переводов сильно упало

tashik, 
В моем топе был Э. Петерс «Фрактальный анализ финансовых рынков. Там переводчик даже не стал палиться. Причем первая его (Петерса) книжка ещё издательства «Мир»  была вполне приемлемой.
Что касается Талеба — вроде умный мужик. Но оказывается написание книги „Одураченные случайностью“ не спасает от одурачивания этой самой случайностью. Есть шанс, что и толстые хвосты и черные лебеди есть прямое следствие ошибочности распространенной статистической модели рынка.

tashik, первый перевод Одураченных был просто негоден. Там не просто незнание терминологии и грамматические ляпы. Там часто смысл при переводе становился обратным.  А.Г. его и положил в основу своих суждений, мне кажется. 

tashik, странно то, что я на 3-х из списка остановилась, кроме ПСБ.

tashik, Не подскажете какая комиссия тейкерская биржевая в БКС за продажу опционов?