:) Излишний пессимизм порой не дает вам заработать больше денег, чем вы бы потеряли при черезчур оптимистичном подходе! :)

Очередное НЕнаучное исследование. В этот раз на тему проскальзывания. Анализ различных подходов и пример из личного опыта. И ещё: мой рабочий сайз более 100 контрактов, но ни разу не превысил пока 200 пунктов в одной стратегии. В начале текста я рассуждаю о необходимости проскальзывания вообще, а в конце о том, когда стоит начинать учитывать проскальзывание в тестах и почему.
 
Просматривал я тут интернеты на вопрос проскальзывания. Поразительно, многие пихают его сразу в систему на этапе начальной разработки! И ещё более удивительны трейдеры, которые проскальзывание вообще не учитывают. Я уже писал об этом несколько слов, хочу повторить свою мысль: не надо бездумно вставлять 100 пунктов по РТС на круг в тесты! Важно помнить, что системы бывают разные, соответственно, должен быть разный подход к разработке этих систем. Вообще, трейдеры, исследующие данную тему, часто приходят к выводу, что чем меньше сделок у системы, тем меньше будет проскальзывание. И, соответственно, чем больше система приносит в среднем за одну сделку, тем менее чувствительна она будет к дополнительным затратам на исполнение. Это, конечно, всё хорошо, «спасибо, кэп» скажите вы. Но интересно всё же, как работать с остальным системами, у которых не 20 сделок в год по +2000 пунктов в среднем каждая.


( Читать дальше )

Я не люблю роботов. Не нравится мне идея полной автоматизации… Но торгую системно, просто руками. 

Сегодня хочу сказать пару слов о проскальзывании. Конечно, не стоит забывать об этом «чудесном» явлении. Но и переусердствовать не стоит. 

Важным моментом в системостроительстве является реализм. Как будет получаться исполнять сигналы системы? Иногда о входе становится известно заранее, можно выгадать у рынка некоторое время. Хотя такой подход может привести к неправильному исполнению сигналов системы, так что нужно быть осторожным. 

Чтобы понять, как будет работать система, нужно её некоторое время погонять на реальном счете. 

Я всегда считал, что тестовый период не нужен вовсе — зачем, если система явно не переоптимизирована и показывает хорошие результаты на тестах, кроме того, содержит в себе базовую логику — значит, пока эта логика сохраняется, то и система будет работать. 

Но сейчас я понимаю, что тесты в реале — пусть и не 6-ти месячные, иногда достаточно 5-10 сделок — они очень важны для определения реализма системы. 

( Читать дальше )