<HELP> for explanation

Блог им. t-trade

Реальный счет vs. бэктестинг. Проскальзывание.

Я не люблю роботов. Не нравится мне идея полной автоматизации… Но торгую системно, просто руками. 

Сегодня хочу сказать пару слов о проскальзывании. Конечно, не стоит забывать об этом «чудесном» явлении. Но и переусердствовать не стоит. 

Важным моментом в системостроительстве является реализм. Как будет получаться исполнять сигналы системы? Иногда о входе становится известно заранее, можно выгадать у рынка некоторое время. Хотя такой подход может привести к неправильному исполнению сигналов системы, так что нужно быть осторожным. 

Чтобы понять, как будет работать система, нужно её некоторое время погонять на реальном счете. 

Я всегда считал, что тестовый период не нужен вовсе — зачем, если система явно не переоптимизирована и показывает хорошие результаты на тестах, кроме того, содержит в себе базовую логику — значит, пока эта логика сохраняется, то и система будет работать. 

Но сейчас я понимаю, что тесты в реале — пусть и не 6-ти месячные, иногда достаточно 5-10 сделок — они очень важны для определения реализма системы. 


С момента начала ведения журнала сделок по системе и сравнения их с теоретическими показателями я совершил 65 сделок. Сколько вы закладываете проскальзывание в систему? 30 п.? 100 п.? некоторые закладывают и 300 п... 

Тесты без учета проскальзывания показали 3800 пунктов (этап просадки попал в исследуемый период). Если заложить проскальзывание 30 п. на вход и столько же на выход, получится результат -100 пунктов. (3800 — 65*30*2). Выходит, такая система не принесет прибыли?

Реальный счет vs. бэктестинг. Проскальзывание.
Вначале графика я грубо нарушил правила системы. На 24-28 сделках не  имел доступа к терминалу. По воле случая, оба этих периода не стоили мне денег...

Вот вам и проскальзывание 30 п. на сделку…

Не выбрасывайте свои разработки только потому, что при добавлении проскальзывания в систему они переставали работать… Бывает, реализм отличается от общепринятых понятий…
 

Хороший пост, спасибо.
avatar

Gameover

Рыбаков Алексей, старался
Просткальзывание вообще величина не однозначная. Сколько раз убеждался нельзя просто взять и отнять -0,5% есть периоды где проскальзывание бывает и в твою сторону(ну не проскальзывание а отклонение реальной сделки от теории).

А вообще надо искать прибыльные стратегии с высоким средним и о проскальзывании можно не переживать.(А это трендовые на большом интервале)
avatar

Kulikov Pavel

Kulikov Pavel, Стратегии с высоким средним — это безусловно достойное преимущество:) Но всё же я хотел донести мысль, что без реальной торговли нельзя выкидывать стратегии, которые могли оказаться граалем и были отвергнуты лишь из-за возможного проскальзывания…
Любопытный тест)
avatar

krolix

65 сделок это вообще ниочем. Даже приблизительно не дает реальную картину. Нужно хотя бы несколько сотен.
avatar

Артем Крамин

Артем Крамин, Не совсем согласен. Зависит от стратегии. В данном случае, для оценки реальной картины достаточно и 10 сделок. «хотя бы несколько сотен» — не один год потребуется. Так что ж, не торговать?:)

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW