Реальный счет vs. бэктестинг. Проскальзывание.

Я не люблю роботов. Не нравится мне идея полной автоматизации… Но торгую системно, просто руками. 

Сегодня хочу сказать пару слов о проскальзывании. Конечно, не стоит забывать об этом «чудесном» явлении. Но и переусердствовать не стоит. 

Важным моментом в системостроительстве является реализм. Как будет получаться исполнять сигналы системы? Иногда о входе становится известно заранее, можно выгадать у рынка некоторое время. Хотя такой подход может привести к неправильному исполнению сигналов системы, так что нужно быть осторожным. 

Чтобы понять, как будет работать система, нужно её некоторое время погонять на реальном счете. 

Я всегда считал, что тестовый период не нужен вовсе — зачем, если система явно не переоптимизирована и показывает хорошие результаты на тестах, кроме того, содержит в себе базовую логику — значит, пока эта логика сохраняется, то и система будет работать. 

Но сейчас я понимаю, что тесты в реале — пусть и не 6-ти месячные, иногда достаточно 5-10 сделок — они очень важны для определения реализма системы. 


С момента начала ведения журнала сделок по системе и сравнения их с теоретическими показателями я совершил 65 сделок. Сколько вы закладываете проскальзывание в систему? 30 п.? 100 п.? некоторые закладывают и 300 п... 

Тесты без учета проскальзывания показали 3800 пунктов (этап просадки попал в исследуемый период). Если заложить проскальзывание 30 п. на вход и столько же на выход, получится результат -100 пунктов. (3800 — 65*30*2). Выходит, такая система не принесет прибыли?


Вначале графика я грубо нарушил правила системы. На 24-28 сделках не  имел доступа к терминалу. По воле случая, оба этих периода не стоили мне денег...

Вот вам и проскальзывание 30 п. на сделку…

Не выбрасывайте свои разработки только потому, что при добавлении проскальзывания в систему они переставали работать… Бывает, реализм отличается от общепринятых понятий…