Существенно доработал покупку волатильности и хочу описать ее для двух типов трейдеров. Первый тип- это те, кто при 100 сделках на форекс или фьючерах, со стопом не менее 50 пунктов, может выходить хотя бы в ноль, то есть, не терять своих денег. 

Они должны будут дожидаться подразумеваемой волатильности по евродоллару, на квартальном сроке в 6%-6.5% и заходить, если видят, что возможен рост к красной вершине 1.11 или падение к желтому уровню 0.98. Если же трейдер умеет зарабатывать через форекс или фьючерс хотя бы 20% в год, то он может получать 50% в год, через покупку волатильности и, при этом, он может заходить при любой подразумеваемой волатильности. Так мы заработали около 15% за пару месяцев, история сделок тут есть.

 
&t=18s

Если брокер не даёт продать пут для открытия позиции то как с помощью базового актива и опциона сделать синтетику- проданный пут?

 

Две недели ждали, когда будет возможность открыть покупку волатильности. Слава Богу, мы пробили по цене форекс 1.0481 и дошли до 1.0482. Пришла, пора покупать. Вы видите цены на этом рисунке.

Затратили, в общем 330 пунктов. Видно, на втором рисунке, что вошли тогда, когда было 15 спокойных минутных свечей. 

Теперь, если мы быстро пойдем на 1.06 или на 1.035, по цене форекс, то быстро заработаем 10% к вложенному.

Также, купили 0.5 опциона пут 1200 по 172.2 доллара.

И купили эфир объёмом 0.24 лота по 1172.35.

Все видно на рисунках.

( Читать дальше )

 

Целью этой темы будет показать, как спреды обыгрывают вариант со стопами.

Используем месячные спреды на евродоллар, с разницей в 100 пунктов между страйками, по фьючерсу будем брать аналогичную дельту.

Чтобы не терять часть прибыль, в случае ее возникновения- будем закрывать спред через 150-200 пунктов движения в нашу сторону.

Всегда покупаем пару, ведь наша цель- это не прибыль, а показать, что спред зарабатывает в 90% случаев, а форексный или фьючерсный аналог лишь в 10% случаев.

На первой картинке видно, что разница будет 37 пунктов между синим купленным путом 1.04 и проданным черным путом 1.05.  

А разница в дельте- 0.11. Значит, 0.11*125000=13750 евро купили. 

На старте силы были равны.

Берем фьючерс по 1.05.

В чем разница? В том, что спред- это тоже вариант со стопом, но тут убыток будет лишь через 28 дней и если цена уйдет к 1.0462. Максимальный минус- это 63 пункта, при 1.04 и ниже, а это лишь 10% вероятности.

( Читать дальше )

пример- при 6% волатильности купил колл 1,03 и пут 1,03 и у обоих дельта 0,5… Потом волатильность у двух опционов выросла до 12%. Оба опциона подорожали. Второй вариант с той же дельтой — купил колл 1,03 при волатильности 6%  и продал фьюч с дельтой равной дельте колла 1,03… Подорожал только колл, при втором синтетическом варианте… Значит, при синтетике недобрал прибыль, когда волатильнось стала 12%?

Если у колла 1300 по эфириуму дельта- 0.5 и это на один лот эфира, и, при этом, можно купить 0.01 этого опциона, то правильно я понимаю, что если я купил 0.5 лота опциона, то для хеджа на споте мне надо продать 0.125 лота эфира, чтобы сделать дельта нейтральную позицию?

Хотел бы разъяснить, почему наша система по эфиру немного сломалась. Дело в том, что, хотя соблюдено основное правило и мы видим на недельном или дневном графике белый угол наклона около 135 градусов вниз, но эфир остановился в синем канале и долго не хочет его пробивать. Замечу, что евродоллар это сделал быстро, и, поэтому, мы там заработали порядка 19%, за полтора месяца, в долларах, это очень много. Я был вынужден по эфиру закрыть свою позицию, с убытком 5%, чтобы не получать убыток дальше.  И начну снова покупать эфир лишь тогда, когда желтый бык или голубой медведь сломают синий канал. Это видно на рисунке. Тогда будет высокая отдача от нашей покупки волатильности. Я не думал, что очень волатильная криптовалюта так долго будет сидеть в канале.
&t=4s

Заработали 9.27%, за шесть дней, на торговле волатильностью. Это вид торговли, когда нам без разницы, будет цена расти или падать. Главное условие- это, чтобы сильно росла или сильно падала. Также, чтобы рос шум, волатильность, по торгуемому инструменту. Это нам принесло хороший доход. Можете сравнить картинки, где у нас была цена входа, на первом рисунке и текущая цена, на втором рисунке.

 

( Читать дальше )

Привет. Я смотрю на север в район серого 1.0205, но входить в позицию, я буду лишь через белый байстоп 0.9935, с голубым стопом 0.9835. И так попытаюсь взять приличное движение. Медведь должен развернуть цену вниз через голову и коричневые плечи, чтобы пойти на юг по желтой дороге.

Но сам я начал любить торговлю со предом. Это полный аналог торговли со стопами, но тут стоп привязан не только к уровню, но и ко времени. Пример- можно на 15 дней купить голубую страховку от падения ниже 0.9835 (цена форекс) за 66 пунктов и продать белую страховку от падения ниже 0.9935 за 100 пунктов. И таким образом, мы получим прибыль 34 пункта, если цена пойдет вверх или будет стоять на месте, а это 90% вероятности против 10% вероятности у форексника.

 

Комментарий к покупке волатильности на евродоллар… Малый страховой бизнес (е)… Пока все идет к тому, что розовый бык сможет выскочить к белому хаю 1.0205 и там ему придется начать отступление вниз. Все это видно на первой картинке. Однако, не все так просто, ведь не надо забывать и про то, что желтый медведь очень силен. А у него есть ресурсы, чтобы отскочить от своих синих поддержек и сразу тащить цену вниз. В общем, надо сидеть на заборе и ждать благоприятных условий для покупки или для продажи.
А теперь изучим стратегию, которая позволяет зарабатывать независимо от направления. Сигналы найти очень легко. Как только мы увидим безоткатное розовое движение, на втором рисунке, где вы видите очень много маленьких розовых откатов, которые не идут ни в какое сравнение с огромными синими откатами, то можете открывать позиции, если вы увидели такое розовое “безоткатное” движение, хотя бы на 1500 пунктов. Это сигнал для входа. Мы купим страховку от роста и от падения на три месяца, с отступом вверх на 200 пунктов (колл 1.02) и отступом вниз на 350 пунктов (пут 0.965)… Затратим на 280 пунктов. И высока, вероятность того, что мы заработаем 400 пунктов на том, что цена пойдет к красному 1.08, либо же, к желтому 0.9.

( Читать дальше )