Стопы- это зло, а спред- это добро-1.

Целью этой темы будет показать, как спреды обыгрывают вариант со стопами.

Используем месячные спреды на евродоллар, с разницей в 100 пунктов между страйками, по фьючерсу будем брать аналогичную дельту.

Чтобы не терять часть прибыль, в случае ее возникновения- будем закрывать спред через 150-200 пунктов движения в нашу сторону.

Всегда покупаем пару, ведь наша цель- это не прибыль, а показать, что спред зарабатывает в 90% случаев, а форексный или фьючерсный аналог лишь в 10% случаев.

На первой картинке видно, что разница будет 37 пунктов между синим купленным путом 1.04 и проданным черным путом 1.05.  

А разница в дельте- 0.11. Значит, 0.11*125000=13750 евро купили. 

На старте силы были равны.

Берем фьючерс по 1.05.

В чем разница? В том, что спред- это тоже вариант со стопом, но тут убыток будет лишь через 28 дней и если цена уйдет к 1.0462. Максимальный минус- это 63 пункта, при 1.04 и ниже, а это лишь 10% вероятности.

Максимальная прибыль, если ее ждать до конца- это 37 пунктов.

От 25.11.22…