Балаган, 
ликвидности нет… хочеш  продать продавливай  стакан… в замещайках покупателя нет…

валюта падать начала… боятся как в марте с 85р до 75р укатают… вот и выходят фиксят прибыль 

при курс 150р акции сбера вырсатут… так как рублей дохрена… а крепких активов мало(

ЦБ напечатает любое количество денег и отрузит в Сбер… в случае кризиса

как думайте что будет через год… вот и я не знаю
а вы в офз собрались на 15лет заходить

Сбер не обвалится его как раз и вытащит ЦБ… если кризис банковский будет то акции могут и просесть

 Хамоном можно закупится… срок хранения 12 месяцев

надо понимать что система уперлась в стену… даже девал до 100р это временное послабление для бюджета… и рост цен для населения… денег больше с экономике не взять…

АШ, 
там стаканить не чем… даже курс 95р завтра и до конца года это плюс 1трлн… а дефицит то какой? а инфляция… на нее забьют в какой то мере

Хватит ли курса 110 рублей, чтобы закрыть дефицит? Почти хватит. При курсе 110 рублей за доллар дефицит федерального бюджета сократится до минимальных, легко контролируемых значений.

• Покрытие дыры в бюджете: Если при курсе 80 рублей дефицит составляет около 5,7–6 триллионов рублей, то дополнительные 4,5 триллиона рублей при курсе 110 практически полностью закроют эту финансовую брешь.
• Идеальный курс для Минфина: С точки зрения наполнения казны, курс в районе 110–115 рублей является максимально комфортным для государства в текущих условиях, так как позволяет безболезненно финансировать все запланированные расходы.

на 90р гонят в августе ..100р это уже 27год

Видно было что тянут индекс на 2300+… еле тащили  медведи быков в ловушку…… потом прихлопнули

Может кто то что то знает… за два дня минус 7.5%… не спроста

а на чем падаем… вчера минус 3%… сегодня уже 2%?

Рублю кирдык, безпроиграшная стратегия ,, на протяжение 30 лет

Брюки превращаются в элегантные шорты: почему цена российской нефти в Китае выше иракской
Разница в статистике китайской таможни (российская нефть ~$700/т против $520–550/т у Ирака и ОАЭ) — это не переплата за само сырье, а особенность учета:

• Разница в базисе (FOB vs. DES): В порту РФ цена нефти рыночная — $520–540/т ($72–75/барр.). Китайская таможня считает конечную стоимость с доставкой, куда накручивается дорогой фрахт «теневого флота», страховка и комиссии посредников.
• Качество сырья: Из РФ идет сорт ВСТО (ESPO) — премиальная, легкая и малосернистая нефть. Из Ирака поставляют более дешевую тяжелую нефть (Basrah Heavy).
• Плата за безопасность: Танкер из РФ идет 3–5 дней в обход Ормузского пролива и Ближнего Востока — НПЗ КНР платят за надежность и скорость.

• • Российскому бюджету (в виде налогов) от этих $700 почти ничего не перепадает, так как налог НДПИ рассчитывается от цены в порту РФ (~$530).

  • Российским нефтяным компаниям перепадает ощутимая часть маржи за логистику, просто эти деньги распределяются через их же торговые и транспортные структуры за рубежом.

🚨 Плиты на продажу в Сбере и Роснефти, пробитый ВТБ: что происходит на вечерке?
Появление гигантских лотов в стаканах голубых фишек (миллионная стена в Сбере на 282, 464 тыс. лотов в Роснефти) и продавливание объемов в ВТБ на вечерней сессии — классический индикатор стресса.
Вечерняя сессия Мосбиржи (19:05–23:50) традиционно отличается низкой ликвидностью. Появление аномальных объемов в пустом стакане объясняется четырьмя рыночными механизмами:
📌 1. Бегство от риска перед выходными
Пятница, падающая нефть и геополитический фон. Институционалы не хотят переносить длинные позиции через неторговые дни. В тонком вечернем стакане они ставят заградительные лимитки или бьют по рынку, снося любые заявки на покупку.
📌 2. Маржин-коллы и алгоритмы брокеров
Рынок давно в нисходящем тренде, плечевики сидят в убытках. Вечером брокеры проверяют маржинальность. Если клиент не пополнил счет, робот принудительно закрывает позицию. Алгоритму не важна цена и глубина стакана — он вываливает весь объем на продажу.
📌 3. Спуфинг и манипуляция толпой
Стена в 1 000 000 лотов по Сберу на тонком рынке — отличный инструмент психологического давления. Физики видят непробиваемый блог, паникуют и начинают судорожно скидывать акции ниже этой цены. Как только ликвидность на низах собрана, крупный игрок просто снимает заявку.
📌 4. Хеджирование и кросс-сделки
На срочном рынке идет активная торговля фьючерсами. Чтобы захеджировать позицию по деривативам, маркетмейкер выставляет жесткую лимитку в базовом активе на споте. Также фонды могут использовать вечерку для перекладки объемов между счетами.
💡 Резюме для смартлабовцев:
Гигантские плиты на вечерке — это не всегда реальная распродажа, а часто инструмент управления ценой. Но агрессивный снос поддержки в ВТБ указывает на то, что рынок принудительно очищается от плечевиков.
Выкупать такие проливы на вечерке без позитивных новостей — ловля падающих ножей. Самый разумный вариант — переждать турбулентность до аукциона открытия в понедельник, когда вернется основная ликвидность.