Сегодня наблюдал кумулятивную дельту (разница между сделками по биду и сделками по аску). Наблюдения свел в картинки.

Резюмируя: пробои локальных хай/лоу по дельте определяют возможное дальнейшее направление движения цены.

Оно и понятно: в первом примере цена откатывалась, в то время как дельта находится примерно на одном уровне — движение цены вниз, не подтвержденное движением дельты, что говорит о том, что на рынке скорее формируется откат чем смена тенденции (о чем, в принципе, можно судить и по самой Price Action).

Во втором примере наблюдаем явную дивергенцию между ценой и дельтой — цена дрейфует вверх, в то время как дельта немного снижается — на хаях цены идет больше сделок по биду. 



( Читать дальше )

Еще один пример модели головы-плечи.

квадратом на рисунке выделил саму модель.
красными линиями — смену тенденции (локальный higher high и higher low)
cтрелками — входной бар и подтверждение по rsi 
+ естественно была дивергенция между головой и левым плечом на кумулятивной дельте (рисунка нет)



 

Огого! 100 пунктов за минуту, снял свою 20-ку. Входил по 12267

 

Закрыло по +20 — моя цель с одного входа. Ну а вообще, кажись, дальше валится будем, но мне уже все равно. Задача минимум выполнена!





( Читать дальше )

второй сетап из серии «поздние шорты» и responsive buying (для тех, кто смотрел видео по ссылкам к предыдущему посту)

— присели на 1.2400 и образовали дивер по кумулятивной дельте (на рисунках не показано).
— тайминг 23.00 — 23.15

— последний медвежий бар — это и есть ловушка, т.к. максимальные объемы по биду пошли к концу бара — люди здесь шортили. на следующем баре видим, что на этом уровне шла борьба между быками и медведями, однако быки в итоге победили и загнав цену выше, загнали всех шортистов в ловушку. responsive buying — это закртыие по стопам этих самых шортистов, оно хорошо видно по увеличеноому объему на асках (правый зеленый столбец) на хаю этого бара. я вошел сразуже как заметил увеличение объемов по аску.

снял свои 20 пунктов.


( Читать дальше )

Так называемая медвежья ловушка — когда ловят поздних шортистов.

Была дивергенция по дельте, плюс на последнем баре максимальные объемы были проторгованы у нижней границы бара, при этом бар закрылся выше этого уровня — толпу загнали в ловушку и логично погнали рынок вверх!

Хороший сетапчик!



 

Тайминг рынка, как и обещал.

ifolder.ru/30803958 качайте pdf отсюда. Про тайминг с 21 страницы. Предупреждаю, все на английском.

Тайминг считаю рабочей темой, кто сомневается — отследите сами. Частично это работает из-за того, что трейдеры тоже люди — спят, едят, ходят в туалет и т.д.

Именно поэтому, например, я стараюсь не торговать интрадей когда в америке идет ланч (12.00-13.30 по EST — 20.00 — 21.30 по МСК.)  Очевидно, люди, торгующие интрадей, закрывают свои сделки до этого времени и идут хавать, соответственно часто именно в это время на рынке наблюдается боковик. 

Ну а вообще — отслеживайте, наблюдайте, учитесь!

Всем привет!

Вот еще одна модель вчерашнего YM (мини-ДОУ) интрадей с точкой входа в 23.00 по МСК, кстати это хороший тайминг (выложу документ по интрадей таймингу рынка позже). 

Работает как часы!

Модель для занесения в учебники — все четко! Не успели на пробой шеи — нате вам откат. просто конфетка!