Вчера и сегодня замелил некоторые аномалии на графике:





( Читать дальше )

Топик формируется....

----------

При разработке и запуске данного инструмента предполагалось отсутствие контанго от слова вообще


подробнее — www.moex.com/a8141


--------------
С 26 апреля Московская биржа запускает торги новым видом фьючерсов — вечными фьючерсами. Даты экспирации у данного вида инструментов не будет. Формально вечные фьючерсы являются однодневными, но с автоматической пролонгацией на один день. Поскольку контракты однодневные, то они в точности повторяют динамику соответствующей валютной пары.

© «Открытый журнал» journal.open-broker.ru/radar/vechnye-fyuchersy/


На практике же мы наблюдаем вот такую вот картинку:

Вопрос — можно ли как-то монетизировать данную статистическую аномалию (неэффективность) ???

Всем привет!

Аномальности контанго в Sim2



Так выглядит контанго контракта SiM2 c мартовской экспиры предыдущего (выбросы носят случайно технический характер) — сопоставимо с текущей ставкой ЦБ


Но в мае ситуация начинает резко меняться
наглядно


( Читать дальше )

смотрим график м2/звр...

данные на 01 сентября 

В историческом периоде с 1997 года курс доллар/руб лишь единожды длительное время касался, а несколько месяцев даже превышал м2/ЗВР индикатор — в 2008-2009 году.
Для тех кто уже не помнит, тогда вся финансовая система и серый ее сегмент играл против рубля, а ЦБ палил резервы направо-налево...
потом в БОРу регулятор «заключил мировую» с банкирами и все вернулось в нормальное русло.
Сейчас такое в принципе невозможно, независимых банков не осталось, теневой сектор не оказывает уже такого существенного влияния на экономику.

НО, все же есть несколько вариантов курса 120+

— Заморозка/хищение/утрата/прочее значимой части ЗВР или законодательная иммобилизация его (попросту математическое сокращение ЗВР)

— Мегакатаклизм внутри РФ, требующий масштабную незапланированную раздачу рублей населению или бизнесу (существенная допэмиссия)

— Ну и набор геополитических факторов, которые создадут краткосрочный всплеск спроса на валюту (некритично)

( Читать дальше )

Утро доброе!

А Вы получаете доход от размещения своих средств, задействованных под ГО на фортс ???
Можно на большую часть ГО купить валюты (лучше Евро) и одновременно продать фьючерс на аналогичную сумму.
Получится доход на уровне 3.8-4.2% годовых в рублях, без каких либо курсовых рисков
( с поправкой на все издержки эффективная ставка  3.25-3.86%)


Тут важны нюансы настройки брокерского тарифа — в режиме Единой позиции по всем площадкам за недостаток рублевых средств могут взымать % при переносе через клиринг, а вот в режиме валюты переведенной в срочную секцию такая услуга бесплатно



Минусы: доступно не у всех брокеров, часть средств все равно нужно в рублях хранить (под просадку вариационки), ну и иммобилизуется (блокируется в ГО)  6-9% капитала, не сальдируется НДФЛ ( в случае сущесвенного укрепления рубля получится в разы меньшая доходность)

Всем привет!
Если сгрупировать реестр обезличенных сделок за сегодня по BR-6/20 вот что мы видим

— почти половина дневного объема это сделки по 21-100 контрактов



Хотя 80% сделок проходит до 10 контрактов...



( Читать дальше )

В прошлом году я предлагал тут ТСку, генерирующую информационный сигнал для дальнейшего принятия решения по фьючерсу на нефть.
На коленке так сказать написанную...
https://smart-lab.ru/blog/554306.php

Вот так она отработала в 2020 году( с теми же настройками, специально без оптимизации и пирамидинга показываю) 


https://ru.tradingview.com/u/SiBrent/

Рекомендую как вспомогательный сигнал к основной стратегии, когда сомнения развеять нужно...

Так дешево нефть в рублях (Sibrent) не стоила с 2016 года и там держалась всего несколько дней на таких уровнях
в моменте это 2450 руб за барель