Блог им. sfbankir

BR-06-20, инфографика реестра сделок


Всем привет!
Если сгрупировать реестр обезличенных сделок за сегодня по BR-6/20 вот что мы видим

— почти половина дневного объема это сделки по 21-100 контрактов


BR-06-20, инфографика реестра сделок
Хотя 80% сделок проходит до 10 контрактов...

BR-06-20, инфографика реестра сделок

Предполагая, что по 1-5 контракта торгуют физики (мясо), а выше 20, рыба покрупнее.....
 

★2
16 комментариев
20 контрактов тоже, впрочем, мясо, но с жирком.
avatar
Engineer_M, у суперфизика все кто меньше 1000к — мальки )) — сегодня кстати сделок свыше 700к не было вообще
avatar
Sergio Fedosoni, юрики, похоже, вчера свою задачу отработали.
avatar
Sergio Fedosoni, по открытым позициям на конец дня интерес падает несколько дней.
Может ли это говорить, что цена пойдёт вверх легче?
Гусев Владимир Петрович, Может… как и может говорить о том, что отвесно камнем вниз… Вы же аналитик… Так о чем же нам говорят эти данные? 
avatar
Igor Boroda, на мой взгляд они говорят о страхе, а цена как известно растёт когда страшно.
Можно настроить робота подавать заявки по 5-10 контрактов 10 раз в секунду и не привлекать внимания
Феликс Осколков, 
— 40% сделок по 1 контракту. 4.1% по торговому обороту

— 11% по 2 контракта, 0.6% торгового оборота…
avatar
Если кинуть заявку на 10 000 контрактов, она может быть исполнена кусками с любыми размерами, хоть 1 контракт. Потому что с другой стороны стоят заявки такого объема. Так что сделки большого объема только там, где встретились две больших заявки.
avatar
Jame Bonds, логично — но еще надо помнить что 100 наших контрактов это 1 ICE/CME

avatar
Jame Bonds, 
да, чтобы сделать нормальную аналитику надо агрегировать по номеру ордера, а не по номеру сделки.
Дмитрий Овчинников, мысль, спасибо
avatar
Дмитрий Овчинников, в таблице обезличенных сделок появилось поле  «номер ордера»?
avatar
sigo, 
в ордерлоге это поле есть.
Дмитрий Овчинников, насколько я понимаю то штатными средствами Квика ордерлог не получить. Для этого нужно иметь прямое подключение к ММВБ, так?
avatar
sigo, 
ордерлог можно взять вот здесь:http://erinrv.qscalp.ru/
Там же конвертер из qsh в txt.


теги блога Sergio Fedosoni

....все тэги



UPDONW