Комментарии пользователя Фёдор Г.

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам

А. Г., 

 связка «лонг Газпром-шорт сентябрьский  фьючерс на Газпром»

Эта связка позволяет не платить комиссию за шорты и имеет доходность примерно равную ставке ЦБ. Почему нет?

Получается брокер сальдирует такие позиции? То есть считает, что позиция условно нейтральна (если одинаковый объём куплен и продан)? Если в фьючерсе не будет вообще никаких сделок, ММ уйдёт, будет голый стакан, что в таком случае будет? интересно

 
avatar
Фёдор Г.
  • 14 июля 2024, 12:43
  • Еще
Не очень понятно, если продали фьючерс, индекс упал на величину дивидендов, Вы заработали на сделки ровно величину дивидендов. Откуда ещё убыток появляется? То есть сколько выплатили дивов столько и заработали,  нулевая сделка.
avatar
Фёдор Г.
  • 12 июля 2024, 10:56
  • Еще
Marco Polo, В России до 2001 года всё это уже было, прогрессивная шкала налогов, так что это возврат в 90-е ). На сколько я представляю, мотивация тогда на переход на плоскую шкалу была связана с тем, что капитал активно вывозили, чтобы богатых хоть как-то заинтересовать хранить капитал здесь и не платить повышенный % как в Европе сделали всё плоским. Сейчас, видимо это уже не актуально)
avatar
Фёдор Г.
  • 10 июля 2024, 15:06
  • Еще
Ставки для доходов, полученных от специфических видов деятельности (с крупных денежных призов, дивидендов) тоже изменились? Есть информация?
avatar
Фёдор Г.
  • 10 июля 2024, 15:01
  • Еще
Head of Algonaft'$, Участвовали в вебинаре? Как они предлагают вознаграждать за ММ котирование? Как я понял, об кого больше всего сделали сделок, тот и победил в «соревновании» и получает максимальную награду, далее 2 и 3 место. Я правильно понял?
avatar
Фёдор Г.
  • 09 июля 2024, 22:51
  • Еще
Fininja, Сейчас через эти коннекторы можно торговать, а не только получать рыночные данные? Брокер для этого нужен какой-то специальный, или через любого брокера можно торговать? Какой у вас пинг сейчас до Мосбиржи с этим коннектором (Васюринская/Москва)?
avatar
Фёдор Г.
  • 09 июля 2024, 13:48
  • Еще
Интересно, есть ли там в данных максимальные просадки, cvar или коэффициент Шарпа. Потому как если альфа положительная, то вложения в такие фонды- стратегии имеют смысл как часть портфеля стратегий. Если альфа отрицательная, то не понятно какой в этом смысл. BTW для пассивных фондов альфа гарантированно отрицательная.
avatar
Фёдор Г.
  • 04 июля 2024, 00:53
  • Еще
+1
Для рынка лучше вести торги постоянно, по факту будет меньше гэпов после выходных, праздников, перерывов в сессии. А проблему тонкого рынка решать можно за счёт увеличения количества маркет-мейкеров. Очень важно, что на бирже помимо физиков есть и юр лица и для компаний, занимающихся бизнесом по факту и на выходных нужны актуальные биржевые цены на товары
avatar
Фёдор Г.
  • 03 июля 2024, 16:40
  • Еще
VadimB, с 1 января 2018 года доходность IMOEX без дивидентов 6.35%, доллар 7.19%, золото  17.6% в рублях. Это CAGR
avatar
Фёдор Г.
  • 03 июля 2024, 16:32
  • Еще
Это график в рублях, а в долларах можно построить? Интересно ещё с БПИФ, которые в недвигу вкладываются сравнить. По идее коммерческое жилье должно приносить больший доход ( тело+ аренда)
avatar
Фёдор Г.
  • 03 июля 2024, 15:24
  • Еще
Весьма интересно было бы узнать beta, Sharp, alfa для стратегий. На глаз как то не получается.
avatar
Фёдор Г.
  • 03 июля 2024, 14:35
  • Еще
Фундаменталка, в Латинской Америки нет своих игроков на этом рынке?
avatar
Фёдор Г.
  • 03 июля 2024, 14:30
  • Еще
А вот компании проводят IPO, они получается собирают ликвидность с других рынков. Вывод на ipo не означает же, что на рынок придут новые деньги?
avatar
Фёдор Г.
  • 03 июля 2024, 14:12
  • Еще
Секретов никаких здесь нет. Сравнивать акции (дивидендные или нет) с облигациями равносильно тому, как сравнивать два любых инструмента. Вам в любом случае нужен прогноз будущего. Для дивидентных акций это прогноз дивидендов+ прогноз переоценки, для не див акций прогноз приращения цены, для облигаций — прогноз купонных выплат с учётом реинвестирования + изменение тела. Доп ещё учёт выплатит ли эмитент дивиденты/ не объявит ли дефолт по выпуску. + Прогноз макс просадки и СКО доходности, тогда можно строить портфель по отношению максимальной доходности к риску (СКО, maxDD) на установленном временном горизонте.
avatar
Фёдор Г.
  • 02 июля 2024, 16:28
  • Еще

Предположим есть стратегия торгующая на инструменте A. И есть две другие стратегии, B и C.

B — даёт мало скореллированную с А доходность, но на том же инструменте A.

С — даёт чуть более скореллированную с A доходность, но на другом инструменте.

Вопрос, какую стратегию следует добавить к A?

В любом случае, нужен прогноз, как может измениться корелляция между инструментами в будущем и как может измениться корелляция между стратегиями на одном инструменте.

avatar
Фёдор Г.
  • 01 июля 2024, 11:18
  • Еще
neLat, Держать фьюч на акцию по номиналу равносильно удержанию базового актива. Дивиденды учитываются в цене фьюча, Вы ничего не потеряете. Единственная статья расхода — это роллирование позиций, когда текущий контракт нужно переложить на следующий. Это брокерская комиссия + есть специальные алгоритмы хедж-фондов, которые охотятся на такие алгоритмы роллирования и немного отъедают доходности. Плюсы торговли — более низкая комиссия за приобретения фьюча.
avatar
Фёдор Г.
  • 01 июля 2024, 11:00
  • Еще
А где ссылки на стратегии? ) Какое у Вас среднее время удержание позиции? Есть ли сделки short?
avatar
Фёдор Г.
  • 30 июня 2024, 14:58
  • Еще
+1
Laukar, В России дивидендная стратегия (дивиденды+рост тела) может побить индекс, в силу высокого интереса участников к див акциям. Тут даже на смартлабе каждая  третья тема, если про акции, то какие у них дивиденды + выкупы просадок рынком (дёшевые акции) после гэпа. Интересно было сравнить ещё по разным эшелонам. Думаю, на 2 и 3 это ещё более явно будет выглядеть.
avatar
Фёдор Г.
  • 30 июня 2024, 14:01
  • Еще
Евгений, Вы пишите, идеальный состав портфеля — 15 бумаг, а у Вас бумаг намного больше. Какой смысл в бумагах на долю меньше 1%, они уменьшают волатильность портфеля?
avatar
Фёдор Г.
  • 30 июня 2024, 11:59
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:

полезные записи за 24 часа

★8 4 6 способов как оплатить налоги со скидкой
★8 18 Уведомил налоговую о трансформации ИИС в ИИС-3го типа
★7 11 Пять акций с самыми высоким дивидендами
★7 23 95,1% российских семей не хватает денег на всё. Хватает только на ой всё
★7 9 Мой портфель облигаций на 21 ноября
★7 36 💲Девальвация: как доллар по 100₽ меняет вашу жизнь и почему всем на это наплевать?
★6 93 Если мы скатимся в гипер..
★6 6 Итоги недели 21.11.2024. Предел эскалации. Курс доллара и нефть
★5 65 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
★4 11 ⭐️Допка в Сегеже: лес рубят – щепки летят 🌲
+251 287 Ситуация на текущий момент
+168 32 Под санкции США попали более 50 банков РФ🔥Акции и инвестиции
+165 92 Кэша больше нет⚠️
+156 76 Декларирую медвежий рынок века!📉 Весь мир в труху! IMOEX = 1000
+144 86 Азия. Четверг.
+123 33 Мосбиржа опять в крови: когда покупать акции?
+107 50 Не могу понять, почему люди до сих пор ждут рост
+98 81 Медвежий рынок вернулся?
+79 65 Интересная пришла мысль: ОФЗ или квартира?
+78 93 Если мы скатимся в гипер..

самые обсуждаемые сегодня

14к Шорт
13к Веселая вечеринка
4к НАЧАЛО
5к Мишкам писец - часть вторая
3к Что было. Что будет. Чем сердце успокоится.
3к Сентимент рынка
3к Рынок РФ . Игра на "принуждение" / Пакетная распродажа активов стартовала .
2к ФНС ожидает роста налоговых поступлений в бюджет в 2024 году почти на 19%
2к Дно Мартынова уже что ли?
2к Стоит ли вовлекаться в гонку вкладов ?
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн