Интересные результаты вылезли из анализа сделок робота.
Робот долго ждет подходящую ситуацию, понемногу зарабатывая или теряя. А основные деньги делаются очень быстро.
Серия сделок 1 — 5 минут
Серия сделок 2 — 10 минут
Серия сделок 3 — 2 серии сделок в пределах одной минуты каждая.
Есть над чем подумать.

P.S. Кроме спреда снимается комиссия.


( Читать дальше )

Это финишный материал по торговле с помощью SWT-метода. Дальше будет идти только редактирование и шлифовка опубликованных текстов с описанием метода и практики его использования при анализе рынков, а также при ручной и автоматизированной торговле. Ну и собственно торговая практика.
P.S. Кувалда чтобы страшнее было и для красоты. Для работ по настройке робота она не нужна.



Итак, главное что должен сделать трейдер для успешной работы лежа на диване — это настроить параметры робота для работы на конкретном рынке в конкретный период времени.

Ничего особо хитрого и сложного в этом нет.
Настраивать нужно только два параметра:
— режим адаптивной настройки на тренды;
— выбор вектора состояния фильтров трендов.

После сокращения избыточных комбинаций настраиваемых трендов все выглядит следующим образом.
Режимы адаптивной настройки: — режим 0 — ручная настройка, по каждому учитываемому тренду отрабатывается и направленное движение (собственно тренд) и коррекция;

( Читать дальше )

В продолжение темы: Алготрейдинг: адаптивный режим SWT-робота


Всё!
Работа над инструментарием SWT-метода завершена.
15 лет назад я не думал, что это будет так долго. Но сегодня наконец-то завершена работа над индикаторами и роботом, написаны учебно-методические материалы по применению и интерпретации индикаторов в методике анализа рынка, описаны торговые тактики, реализован робот на их основе, подготовлено описание робота, разработана методика и технология настройки параметров робота на конкретные рынки, в общем. все что нужно для конкретной работы трейдера и аналитика.
Прошу к столу! Вскипело!

Как распределены обязанности между трейдером и роботом при сконструированном нами адаптивном адаптивном режиме настройки на тренды?  Достаточно просто.

( Читать дальше )

Август прошел под знаком завышенных ожиданий от усовершенствований адаптивного режима настроек робота на конфигурацию действующих трендов. Ожидания были завышены, а реальность как всегда хуже, но еще один шаг на пути к полной автоматизации SWT-робота сделан.
Стремительного роста эквити не получилось, но зато испытания в реальном времени с ручной подстройкой режимов робота тоже не понадобились. Достаточно убедительные результаты дало автономное тестирование на истории, особенно с использованием новых алгоритмов (не совсем новых, но я дал им свободу действий). Это конечно не исключает корректировок режимов робота по мере развития рынка, но корректировки эти будут минимальными. Главное, что рутина и субъективность качественного анализа заменены количественным анализом алгоритмов адаптивной настройки робота на исторических данных. С учетом того факта, интервал тестирования достаточно глубок по сравнению длительностью циклов используемых трендов, а количество сделок на интервале тестирования определяется сотнями и тысячами, результаты тестирования должны быть достаточно достоверными.

( Читать дальше )

( Читать дальше )

С начала августа отрабатываю тактику полуавтоматической торговли с роботом.
Робот не пущен на самотек, периодически контролируется состояние рынка, действующие тренды и их характер. При необходимости (не часто) корректируются настройки робота по трендам. Кажется наконец удалось достичь той простоты в работе, которой хотелось с самого начала, и высвободить громадное количество времени, которое раньше приходилось затрачивать в процессе торговли.
Робот при заданных рисках считает объемы исходя из текущей волатильности, по заданным сигналам открывает позиции, подтягивает стоп по мере движения рынка в сторону открытия позиции, учитывая текущую волатильность, и наращивает объем по адаптивному сеточному алгоритму с переменным шагом, определяемым текущей волатильностью рынка (при выходе первоначальной позиции в прибыль).
Контроль трендов ведется по цифровому индикатору вверху слева. Настройки робота по трендам и режимам отображены вверху справа.
Закрытие — по трейлингу, по достижению цели эквити и по Hft-событиям: движение рынка в течение минуты на величину, больше, чем волатильность часового тренда. При движении рынка против позиции сделки закрываются. В направлении позиции — подтягивается стоп.
Алгоритм полностью прозрачен, каждое действие робота понятно и объяснимо. Выброшены все лишние заморочки настройки — тупо тренды, тупо сигналы и всё.
Закрытие — по трейлингу, по достижению цели эквити и по Hft-событиям: движение рынка в течение минуты на величину, больше, чем волатильность часового тренда. При движении рынка против позиции сделки закрываются. В направлении позиции — подтягивается стоп.

Риск на сделку — 5%. Просадка на начальном этапе — высокий риск — 20% на сделку. Потом риски были уменьшены и прибыль пошла более плавно, с подъемами, но без провалов.

Предварительные итоги — совсем неплохо — прибыль +400%.
Текст с детальным описанием технологии настроек робота для полуавтоматической торговли выложу немного позднее, в начале сентября.
Детали по алгоритму смотреть здесь: https://swt-metod.blogspot.com.by/

Пару слов о результатах.
Ни один метод не гарантирует безубыточной торговли. SWT-метод не исключение.
Каждая сделка в момент ее старта непредсказуема по конечному результату, может быть прибыль, может и убыток. не надо думать, что индикаторы командуют куда идти рынку. Индикаторы показывают куда идет рынок и идут вслед за ним.
Большая прибыль влечет за собой большие риски. Чтобы потерять 900% прибыли достаточно получить 90% убытка. А при больших рисках это возможно в одной сделке, как это было показано в одной из публикаций середины мая.
Так что если у кого-то сложилась иллюзия, что неким методом можно стабильно и много зарабатывать, то это только иллюзия. Можно либо стабильно либо много. А средний результат при высоких рисках дает небольшой средний плюс и в качестве бонуса щекочет нервы. Но последнее можно заменить лишней чашкой кофе.
Ну и пару слов о форекс-кухнях. Глядя на мучения смарт-лабовского контингента с разными сторонами биржевого бытия я никогда не променяю проверенную кухню на биржу. По крайней мере на московскую биржу с ее примочками. Хотя и с нью-йоркской мой интернетовский знакомый в свое время намаялся очень сильно, а все потому что стабильно зарабатывал и всегда снимал прибыль. Каких только рогаток не ставил ему брокер. Я уже всего и не упомню, было больше десяти а то и пятнадцати лет назад. С биржей и брокерами тоже хорошо бодаться, как и везде в бизнесе, если отобрать деньги у тебя сложнее, чем отдать тебе заработанное.
Добро пожаловать в белорусскую юрисдикцию. Здесь на защите ваших денег будет и Нацбанк и силовые структуры и судебные органы. 100% гарантии это конечно не дает, как и ничто другое в этом мире, но вся ваша деятельность будет в рамках правового поля, чего не хватает в оффшорах.

Работа закончена.
Отброшено то, что ненужно или является второстепенным, по крайней мере на сегодняшний день.
Добавлено гибкости в настройках конфигурации на тренды, риски, и разные режимы трейлинга.
Добавлена возможность использования в направлении тренда сеточного алгоритма, учитывающего волатильность инструмента. И еще несколько мелких хитростей и примочек.
На этом остановимся.
Робот в автономном режиме я не использую. Он выполняет функции исполнительного механизма в рамках выбранной торговой тактики и торгуемого тренда, освобождая от рутины слежения за рынком и ручных операций по открытию позиций в заданный момент. 
В автономе тоже работает, но там не те результаты, к которым я привык.

SWT-метод. Параметры настройки робота.

В финальной версии программа представляет собой конструктор, с помощью которого можно собирать практически любую конфигурацию торгового робота, подходящую для текущей ситуации на рынке по любому конкретному торговому инструменту.

( Читать дальше )

Робот у меня полуавтомат. Т.е. в нормальном режиме работы я настраиваю его параметры под текущую конфигурацию трендов, жестко определяя условия входа в текущей рыночной ситуации. В тестах приходится довольствоваться фиксированными настройками на весь интервал тестирования. И иногда получается вот что.



Робот старательно 10 месяцев зарабатывал бабки, намолотив свыше 8000%.
Потом год сливал с просадкой 82.5% от достигнутого максимума.
Потом снова начал зарабатывать и чем это закончится пока неясно.

Если демонстрировать только левую часть графика, то вот  он, грааль. Кстати до мая прошлого года я так и думал бы. Если бы не тестировал и другие рынки, которые вернули меня на грешную землю на ручную торговлю с автоматизацией входов/выходов. :)

Не верю я роботам с жестким алгоритмом. Да и тестеру не очень доверяю.
Но если знаешь что и как нужно делать, то жизнь роботы облегчают.

Не так часто, чтобы это сильно досаждало, но все-таки треплют нервы предложениями типа «вот у меня есть 50 (сто, тысяча) долларов, разгоните их до 50 тысяч, а прибыль поделим пополам».
У меня от изумления при виде таких предложений, как говорят у нас в Белоруссии, «мову отнимает» на некоторое время.

Господа, я конечно могу поучаствовать в ваших проектах, но на моих условиях. Кому это нужно и кого устраивает — велкам, при условии, что мне позволяет по времени текущая загрузка и использование робота для автоматизации рутинных операций. Кому не нужно и кого не устраивает, не тратьте время на критику автора — его уже поздно переделывать.
А условия такие.


1. Позиционная торговля

Риск-менеджмент, оперативная корректировка ордеров, рекомендации по вариантам действий в зависимости от ситуации на конкретных рынках.
Сумма средств счета не менее 10000 долларов США.
Стоимость услуг в месяц:
— предоплата 2% от суммы средств счета на начало отчетного месяца;

( Читать дальше )