Робот: блеск и нищета жесткого алгоритма

28 мая 2017, 08:00
|
Николай Скриган

Робот у меня полуавтомат. Т.е. в нормальном режиме работы я настраиваю его параметры под текущую конфигурацию трендов, жестко определяя условия входа в текущей рыночной ситуации. В тестах приходится довольствоваться фиксированными настройками на весь интервал тестирования. И иногда получается вот что.

Робот: блеск и нищета жесткого алгоритма

Робот старательно 10 месяцев зарабатывал бабки, намолотив свыше 8000%.
Потом год сливал с просадкой 82.5% от достигнутого максимума.
Потом снова начал зарабатывать и чем это закончится пока неясно.

Если демонстрировать только левую часть графика, то вот он, грааль. Кстати до мая прошлого года я так и думал бы. Если бы не тестировал и другие рынки, которые вернули меня на грешную землю на ручную торговлю с автоматизацией входов/выходов. :)

Не верю я роботам с жестким алгоритмом. Да и тестеру не очень доверяю.
Но если знаешь что и как нужно делать, то жизнь роботы облегчают.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Ключевые слова:
SWT-метод,
SWT-робот

28 | ★3

27 комментариев

konkord, не сомневаюсь. Уолл-стрит в панике.

P.S. Кочергу к нулю в конце нарисовать не забудьте.

Николай Скриган

28 мая 2017, 09:48
Ответить

konkord, нуль он и в Африке нуль.
Обозначается так «0» и представляет собой цель мартингейла и сеточных алгоритмов на реальном рынке.

Николай Скриган

28 мая 2017, 13:08
Ответить

Николай Скриган,
любой торговый алгоритм можно представить сеточным.

vladimir55

28 мая 2017, 13:40
Ответить

konkord, не обращайте внимания. Я пошутил.

Николай Скриган

28 мая 2017, 15:20
Ответить

а я верю.но на таймфрейме не ниже получаса и ни о каких тысячах процентов речь конечно не идёт

Туземец

28 мая 2017, 10:02
Ответить

Туземец, еще раз подчеркну, что таймфрейм — это фикция, ширина дырок и частота кольев в заборе, через который вы смотрите на единый процесс. Я таймфреймы не торгую.

Николай Скриган

28 мая 2017, 13:16
Ответить

Не совсем понятно, зачем Вы целый год использовали робота, который сливает

sortarray sortarray

28 мая 2017, 10:34
Ответить

sortarray sortarray, видимо цель была найти грааль, ведь нет более высшей цели

Y.Signal

28 мая 2017, 11:00
Ответить

sortarray sortarray, а чем ещё на пенсии заниматься?

Александр НеПушкин

28 мая 2017, 11:22
Ответить

sortarray sortarray, это тест. Он работал полтора часа.

Николай Скриган

28 мая 2017, 13:11
Ответить

А что Вы называете «жестким алгоритмом»?
Алгоритм — это последовательность шагов вычисления. Как он может быть «мягким»?

Вот, допустим, простой пример, есть у нас x, y и z.
И есть алгоритм:
1 шаг: сложить x и y
2 шаг: помножить полученную сумму на z

Как мы можем его «смягчить»?

sortarray sortarray

28 мая 2017, 11:01
Ответить

sortarray sortarray, менять алгоритм при изменении условий.

Николай Скриган

28 мая 2017, 13:14
Ответить

Николай Скриган, А, ну в этом смысле, трудно найти алгоритм, независимый от условий, ветвления и условные переходы, они, как бы, везде есть:)

if(condition1) doStuff
if(condition2) doAnotherGoodThing
default: nothing to do

sortarray sortarray

28 мая 2017, 13:18
Ответить

sortarray sortarray, больше 16 тысяч вариантов только по основным режимам, а с учетом дополнительных режимов счет идет на многие сотни тысяч. Может эта задача и решаема в принципе, но не для меня. Поскольку однозначного алгоритма принятия решений нет даже при учете всех параметров. Нейросеть может и справилась бы, я нет.
Я пошел простым путем — выбор режима торговли и приоритетов за мной (какой тренд торговать, по какому типу сигнала входить). Робот выполняет мои инструкции как исполнительный механизм, чтобы не следить за рынком и заниматься другими делами. При изменении какого либо из параметров рынка параметры настройки на тренды и т.п. корректируются в зависимости от того, что и каким образом изменилось.

А в приведенном тесте два года торговались по одним и тем же критериям.

Николай Скриган

28 мая 2017, 13:29
Ответить

Не понял, жёсткий алгоритм — это с минимумом настроек?

Евгений Гуревич

28 мая 2017, 11:04
Ответить

с таким качеством тестирования вообще уидивительно, что что-то раотает))

luchsveta

28 мая 2017, 11:34
Ответить

luchsveta, не понял.

Николай Скриган

28 мая 2017, 13:14
Ответить

качество моделирования 25% в метатрейдере на минутках немного грубовато, не находите))

luchsveta

28 мая 2017, 13:20
Ответить

luchsveta, а можно на минутках получить другие цифры?
Я в общем-то не в курсе. Качество может быть выше на старших таймфремах за счет того, что больше информации используется из младших т/ф. Возможно я и ошибаюсь, но что дает тестер, то дает. Кстати я ему не сильно доверяю. :)

Николай Скриган

28 мая 2017, 13:23
Ответить

Николай Скриган, можно конечно)
дело в том, что метатрейдер сам эмулирует тики внутри бара и делает он это линейно, что очень сильно отличается от реального рынка, плюс спред фиксированный, комиссия и на выходе мы можем получить результаты очень отличающиеся от того же отрезка на, к примеру, демке, реале, либо тестере на реальных собранных и залитых в него тиках.
Старшие таймфреймы, конечно, немного нивелируют низкое качество, но и то, в случае использования в алгоритме привязки к клоузам. Короткие безубытки, стопы и тралы с таким т ипом тестирования чаще всего приведут к тестерным граалям)
есть бесплатные тики дукаса с реальными плавающими спредами, они хоть примерно реальную картину могут показать

luchsveta