1.1. Список параметров и их назначение.

При сбрасывании робота на график торгуемого инструмента появляется диалоговое окно для настройки параметров, показанное на рисунке v2.1.1 (Описание прежних редакций робота смотрите по метке Робот в списке меток в верхней части главной страницы блога.)
Позиции открываются по торговым сигналам в направлении движения рынка определяемом условиями фильтрации входов по параметрам принимаемых во внимание трендов.
Позиции закрываются по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, а также по развороту локального тренда, если задан соответствующий режим приоритета. Также позиции закрываются по параметрам эквити торгового счета с помощью глобальных переменных (описание ниже по тексту) и по прочим условиям, задаваемым трейдером.



( Читать дальше )

Индикатор SW_VolatilityCh дублирует показания индикатора SWT_SRLvls с графика любого заданного в параметрах индикатора таймфрейма, показывая крайние правые точки индикатора SWT_SRLvls штриховыми линиями и движение канала в исторической перспективе. Канал рисуется по линиям стопов  индикатора SWT_SRLvls, т.е. отображает границы канала волатильности для любого выбранного таймфрейма с учетом доверительного интервала
Аналогичные границы канала волатильности с данными для таймфрейма М1 используются торговым роботом для формирования торговых сигналов на прорыв канала.
С параметрами других таймфреймов индикатор может использоваться за наблюдением за ситуацией и изменением положения движущихся стопов, установленных по каналам.

Параметры индикатора задаются с помощью диалогового окна, представленного на рисунке 7.1.



( Читать дальше )

Цифровой индикатор SWT_PowTr отображает параметры волатильности, силы и направления стохастических волновых трендов. Из-за большого объема расчетов при инициализации незначительно замедляет переключение таймфреймов и загрузку терминала при большом количестве используемых графиков и инструментов. Но на последующей работе и быстродействии терминала это не сказывается.

Параметры индикатора задаются с помощью диалогового окна, представленного на рисунке 6.1.



Рис.6.1. Диалоговое окно для установки параметров индикатора SWT_PowTr

В индикаторе можно задать тип фильтра и размер шрифта для отображения текста на экране монитора.

Индикатор отображается на графике в виде группы числовых и текстовых меток, как показано на рисунке 6.2.



( Читать дальше )

Цифровой индикатор SW_MaxLot отображает параметры риска при заданных объемах сделки и/или объемы сделки при заданном процентном риске для различных уровней ордеров стоп-лосс и направления сделки. Из-за большого объема расчетов при инициализации незначительно замедляет переключение таймфреймов и загрузку терминала при большом количестве используемых графиков и инструментов. Но на последующей работе и быстродействии терминала это не сказывается.

Параметры индикатора задаются с помощью диалогового окна, представленного на рисунке 5.1.



Рис.5.1.Диалоговое окно для установки параметров индикатора SW_MaxLot

Кроме уже знакомых нам параметров. задающих тип фильтра и размер шрифта для отображения текста на экране монитора в индикаторе можно задать:
— вид ордера стоп-лосс по волатильности (TheChannelStopProfit = false) или за границей соответствующего канала  (TheChannelStopProfit = true);
— процент риска на сделку при использовании в торговле процентного риска;
— размер лота при ручной установке объема позиции торгового робота (или при ручной торговле);
— режим расчета объема сделки от рискового капитала с учетом допустимой просадки по счету AllowedAbsoluteDrawdownLevel, задаваемой в области глобальных переменных (клавиша F3);

( Читать дальше )

Индикатор каналов SWT_SRLvls предназначен для упрощенного построения уровней поддержки/сопротивления на графике цен для волны третьего уровня (гистограмма красного цвета). Кроме того индикатор используется как источник данных для режима торговли по каналам в некоторых версиях торгового робота.

При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.



Рис.4.1. Окно настройки параметров индикатора SWT_SRLvls

Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
— 1 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 2 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
— 3 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 4 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования.
Установленный тип фильтра должен быть соответствовать типу фильтра базового индикатора и торгового робота, если последний применяется для торговли.
Параметр ShowStopLossSR показывает границу доверительного интервала для ордера стоп-лосс, выставляемого по границам канала индикатора.

При  сбрасывании индикатора на график (рис.4.2) отображаются две линии, показывающие границы канала и изменение этих границ во времени.



( Читать дальше )

Индикатор каналов SWT_Ch_3s.
Индикатор добавлен по просьбам любителей критерия три сигма и позволяет отображать для волн W2, W3 и W4 каналы волатильности шириной +- сигма=среднеквадратичное значение соответствующей волны, +- два сигма и +- три сигма.

При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.



Рис.3.1. Окно параметров настройки индикатора.

Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
— 1 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 2 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
— 3 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;

( Читать дальше )

Индикатор каналов SWT_Ch. Предназначен для построения и отображения каналов волатильности и динамических каналов поддержки/сопротивления и примерных уровней ордеров стоп-лосс, выставляемых за границами каналов.

При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.



Рис.2.1. Окно параметров настройки индикатора.

Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
— 1 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 2 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
— 3 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;

( Читать дальше )

Настоящая публикация — первая в серии статей, посвященных систематизированному описанию обновленных инструментов SWT-метода.

Базовый индикатор SWT предназначен для расчета и отображения на экране волновых стохастических трендов, представляющих собой результат разложения (декомпозиции) графика цены на оставляющие этот график стохастические волновые тренды.

Окно параметров настройки индикатора.


 Рис.1.1. Диалоговое окно выбора режима работы индикатора SWT.
 Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
— 1 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 2 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
— 3 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 4 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
Сумма всех волн и волна первого уровня в режиме по умолчанию отключены.
Размер шрифта меток меняется при необходимости, если параметры монитора не позволяют отобразить служебные надписи о размере волатильности и типе фильтра волн.

В режиме по умолчанию на экране отображается картинка следующего вида:

( Читать дальше )

Вопросами мани-менеджмента я снова занялся, чтобы решить проблему просадок робота после роста эквити. Пару слов о том, зачем вообще нужен мани-менеджмент.

Допустим, что мы в совершенстве изучили методы анализа рынка, знаем, как интерпретировать движение цен, можем определить оптимальную точку входа в рынок, уровень выхода с прибылью и уровень выхода с убытком. Таким образом, у нас есть все необходимые параметры для открытия позиции. 

Что осталось за кадром? Остался вопрос о том, как определить риск и, соответственно, объем открываемой позиции.
Техника управления капиталом (money management или сокращенно MM), или точнее техника управления рисками при инвестировании капитала, является тем ключевым фактором, без которого использование даже эффективной системы торговли на основе самых совершенных аналитических систем не приведет к успеху, или этот успех будет меньше возможного. Уместно процитировать Л.Вильямса: — «Успешная торговля делает деньги. Успешная торговля с надлежащим управлением капиталом способна создавать несметные богатства».

( Читать дальше )

Вторые сутки измывается надо мною рынок, то давая плавающую прибыль, то забирая ее обратно. Некомфортно, пока позиции находятся в зоне риска…