Блог им. neophyte

SWT-метод. 2. Индикатор каналов SWT_Ch.

Индикатор каналов SWT_Ch. Предназначен для построения и отображения каналов волатильности и динамических каналов поддержки/сопротивления и примерных уровней ордеров стоп-лосс, выставляемых за границами каналов.

При сбрасывании индикатора на график отображается окно настройки параметров индикатора.

SWT-метод. 2. Индикатор каналов SWT_Ch.

Рис.2.1. Окно параметров настройки индикатора.

Тип фильтра задается в зависимости от выбранного режима работы.
По умолчанию включен фильтр второго порядка, реализованный методом билинейного z-преобразования.
Возможные типы фильтрации:
— 1 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 2 — цифровой фильтр второго порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования;
— 3 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом обратных дифференциалов;
— 4 — цифровой фильтр четвертого порядка, реализованный по аналоговому прототипу методом билинейного z- преобразования.
Установленный тип фильтра должен быть соответствовать типу фильтра базового индикатора и торгового робота, если последний применяется для торговли.
Параметры FastMode, MidMode и SlowMode предназначены для включения/отключения каналов волатильности для волн W2, W3 и W4 соответственно.
Параметры FastModeSR, MidModeSR и SlowModeSR предназначены для включения/отключения lbyfvbxtcrb[ каналов поддержки/сопротивления для волн W2, W3 и W4 соответственно.
Параметр ShowStopLossSR примерный уровень ордера стоп-лосс, выставляемого за границами канала волатильности с учетом доверительного интервала для границы канала.

В режиме по умолчанию включено отображение каналов пиковой волатильности для волн W3 и W4 (рис.2.2)  текущего графика.
Канал для волны W3 перенесен с диаграммы волн на график цен с учетом позиционирования линий канала в рамках метода.
Канал W4 приближенный из-за сокращенного периода усреднения показателей волатильности. Более точное значение параметров канала осуществляется переходом на график старшего масштаба. где канал волатильности текущего графика для волны W4 будет соответствовать каналу для волны W3.
Выбором параметров настройки индикатора можно дополнительно включить канал волатильности для волны W2 или отключить любой из включенных по умолчанию каналов.

SWT-метод. 2. Индикатор каналов SWT_Ch.

Рис. 2.2. Вид индикатора SWT_Ch с параметрами по умолчанию.

SWT-метод. 2. Индикатор каналов SWT_Ch.

Рис.2.3. Индикатор с включенными каналами динамических уровней поддержки/сопротивления и ордеров стоп-лосс.

SWT-метод. 2. Индикатор каналов SWT_Ch.

Рис.2.4. Пример построения уровней поддержки/сопротивления для краткосрочного тренда.

Уровни поддержки сопротивления для по индикатору SWT_Сh строятся следующим образом.
Уровень сопротивления на предполагаемом развороте тренда выбирается по последнему пиковому значению рынка в зоне разворота волны W4 (индикатор тренда показывает нисходящую коррекцию).
Уровень поддержки — максимум нижней границы канала, соответствующий по времени уровню пикового значения рынка, выбранного в качестве уровня сопротивления.
Для графика Н4 построенные уровни соответствуют уровням поддержки/сопротивления краткосрочного тренда — волна W3.
На развороте рынка вверх все строится таким же образом. только в качестве поддержки выбирается пиковый минимум рынка в зоне разворота волны W4, а в качестве сопротивления минимум верхней границы канала.

И еще один практический момент. Разворот волны W4 может быть не сформирован, но уровень сопротивления на пике рынка тем не менее сформировать можно.
Критерием для этого случая служит прорыв уровня поддержки для тренда на уровень ниже. В частности, для примера, приведенного на графике Н4, таким критерием будет прорыв уровня поддержки для локального тренда, построенной с помощью индикаторов на графике Н1.
3 комментария
Опишите свой метод в виде пары-тройки формул, чтобы желающие могли воспроизвести «ваше» разложение, потестировать и т.д.
avatar

Sergey Pavlov, а оно мне надо ваше тестирование?  :)
И что вы собственно говоря собираетесь тестировать? Какие параметры, по каким критериям? Уверен, что вы об этом даже не задумывались.

 

Впрочем без проблем. И даже почти без формул. Стройте, тестируйте.

Только вы царский путь ищете... 

В рамках SWT-метода используется разложение (декомпозиция) графика движения цены по базису волновых стохастических трендов с помощью системы фильтров, разделяющих общее движение рынка на компоненты с различным спектральным составом.

Технически декомпозиция производится с помощью системы полосовых фильтров, на вход которых поступает некий цифровой сигнал — временной ряд, соответствующий графику цены, а на выходе получается набор функций времени, на которые этот сигнал разделяется.

Рис.2.2. Амплитудно-частотные характеристики системы полосовых фильтров

Детали технической реализации фильтров не имеют принципиального значения, но по ряду причин целесообразно использовать систему фильтров с равномерным разбиением частотного диапазона в логарифмической шкале. Мы использовали систему фильтров, центральные частоты которых кратны числу 5 (...F/25, F/5, F, 5F, ...).

В теории количество фильтров и волн SWT-метода бесконечно. С точки зрения теории систем с самоорганизованной критичностью необходимо использовать всю информацию о процессе, но на практике разложение сводится к достаточно небольшому конечному числу значимых компонент, а остальные можно отбросить, как несущественные.

Ограничение количества рассматриваемых волн имеет естественный характер и обусловлено параметрами реальных рынков и требованиями реальных задач, в результате которых формула для графика цены принимает вид

где

— z(t) – функция, описывающая график цены;

— m и M – соответственно минимальный и максимальный номера волн из группы элементов декомпозиции, поведение которых детально исследуется при анализе движений рынка;

— n(t) — так называемый «ценовой шум» — движения рынка, которые находятся на уровне порядка минимально изменений и не представляют практического значения для решаемых задач;

— Ф(t) определяет собой медленные колебания с высокой энергетикой, которые начинают сказываться на временах соизмеримых со временем изучения и существования рынка, как системы, в целом.

 

Основные параметры волн и их обозначение на графиках представлены в следующей таблице.

 

 

Рис.2.3. Параметры волн SWT-метода и их обозначение на графиках

Берите любые полосовые фильтры с заданным шагом и получите свой вариант разложения. У меня их четыре, все работают. Результаты разные, но это детали. Принцип сохраняется.

У вас будет пятый. И тоже будет работать при корректной реализации фильтров. 

А если вы не знаете, как построить цифровой фильтр, то в общем-то и говорить дальше не о чем. Это самая простая часть процесса. Сложности начинаются на этапе выработки системы принятия решений, а не на этапе получения исходных данных в виде стохастических волновых трендов.

Николай Скриган, чем хорош смартлаб — умного человека сразу видно:)
avatar

теги блога Николай Скриган

....все тэги



UPDONW