Я много раз говорил уже: ребята, не учите меня жить.

Нет, желающие не переводятся.

Вот и вчера, в ответ на простой вопрос по MQL4 (простой для специалиста, но не для чайника вроде меня) часть аудитории просто помогла, отвечая по существу. А некоторые снова начали учить меня жизни.
Обычно я пропускаю это мимо ушей, но на этот раз хочу разъяснить свою позицию, а именно: почему я делаю сам, а не нанимаю специалиста-программиста на стороне.

( Читать дальше )

 

«Не думая? Хозяин, ты чё, охренел? А что я жрать буду?» — возмутился риск-менеджер.

В общем, резюме по поводу автоматизации настроек робота. Торговать не думая не получится. Впрочем, имея 15-летний опыт работы с рынками и 13-летний опыт работы с механическим торговыми системами я не сильно ожидал иного результата. Хотя как всегда теплилась мысль, а вдруг. Вдруг не получилось

Много возился с оптимизатором и разными режимами.
Красиво получается. На том интервале, на котором оптимизируешь. А «вне выборки» как повезет. Иногда суперприбыль. Иногда просто прибыль. Иногда убыток. Но средний результат при тонкой настройке на рынок неумолимо тянет баланс счета вниз. Грубую настройку по направлению трендов пока не пробовал, может там будет лучше.

Что касается выводов в целом, то оптимизатором пользоваться не советую, лучше руководствоваться направлением трендов по индикаторам и здравым смыслом. Чем больше ограничений, тем меньше прибыль/убыток. И наоборот.

( Читать дальше )

Есть новости ожидаемые, перед которыми лучше не использовать автоматическую торговлю.
И есть новости неожиданные, по типу вчерашнего выступления Йеллен, которая внесла сумятицу в рынки.
Индикаторные роботы при всплеске волатильности торгуют плохо. Инерционность индикаторов, которая помогает держать позицию в обычных условиях, не реагируя на ценовой шум, в условиях всплеска волатильности работает против робота. И это неизбежно ухудшает показатели торговли. И с этим надо бороться, фиксируя убытки и не брезгуя дополнительной прибылью.

Для начала подумаем о том, как будем фиксировать убыток.
В качестве основы возьмем волатильность часовых трендов, т.е. колебаний рынка со средним периодом 50-70 минут. Величина этого параметра измеряется индикатором волатильности на графике минутного масштаба и в обычных условиях для большинства инструментов находится в пределах 80-100пп с небольшими отклонениями.
Если в ходе движения цены в течение минуты ушли на величину больше волатильности часового тренда, то это уже признак чего-то ненормального (численный критерий может быть и другим, но в качестве основы наших экспериментов для начала мы возьмем именно этот).

Поясним на примере из данных вчерашнего, что и как мы будем делать.



Итак, жизнь неспешно идет своим чередом, в 16:59 сформирован минутный бар с ценой Low в 17:00 открывает рот Йеллен, еще никто ничего не услышал, но уже начинается сумасшедший дом.


( Читать дальше )

Технический анализ трендов и прогноз для позиционной торговли.




( Читать дальше )

Сорри господа.
В ходе экспериментов с трейлинг-стопом по эквити наобум наоткрывал в ручном режиме на экспериментальном счете позиций на всю катушку.
А трал так и не сработал, потому что что-то случилось с фунтом и рынок пошел против позиций...
А случилось с ним вот что: вышли очень хорошие данные по розничным продажам. И продажи фунта стали не очень хороши. Хотя старшие тренды по-прежнему смотрят вниз и все еще может измениться к лучшему. Но я тут уже ничего не решаю — решать будет рынок.
Так что счет может умереть, но вины робота тут нету...



( Читать дальше )

( Читать дальше )

 

Ручная экспресс-настройка параметров робота на рыночную ситуацию

Предупреждение. Изложенная упрощенная процедура настройки не отражает всех нюансов рыночной ситуации. Кроме того трейдер может и ошибиться. Никто не знает, как поведет себя рынок в следующую минуту. Ручные настройки применять с осторожностью. Для большей уверенности можно протестировать предыдущую неделю, хотя на будущее это не дает никаких гарантий. Не стесняйтесь с корректировками, если ситуация изменилась.

Сразу оговоримся.

Во-первых, что такое SWT-робот. Это по своей сути конструктор роботов, настроенных на разные условия работы. Задавая те или иные параметры настройки мы каждый раз получаем совершенно новый торговый алгоритм, реализующий торговую тактику метода для тех или иных рыночных условий.

( Читать дальше )

Всё-таки любую разработку закончить нельзя, можно только прекратить волевым усилием.
Воли оказалось маловато, работу продолжил. 
Решил сделать робот, точнее советник для ручной торговли, с полной настройкой всех параметров трендов, включая и локальный, который в версии для автоматизированного использования был и остается безусловным условием для открытия и, самое главное, закрытия позиций.
 

Напомню, что позиции, противоречащие локальному тренду, в версии для автоматизированного использования в рынке не удерживаются. 
В версии для ручного использования позиции закрываются трейдером или автоматизированно по достижению цели, стопом, трейлинг-стопом или по реверсу, т.е. при формировании условий для торговли в противоположном направлении, что происходит после разворота к коррекции самого старшего из 

( Читать дальше )

«Абстине́нтный синдро́м; абстине́нтное состоя́ние; жарг. ло́мка (лат. abstinentia — воздержание) — группа симптомов различного сочетания и степени тяжести, возникающих при полном прекращении приема психоактивного вещества, либо снижении его дозы после неоднократного, обычно длительного и/или в высоких дозах употребления. Существуют временные рамки, в течение которых абстинентный синдром может возникнуть и продолжаться, но они сильно зависят от типа принимавшегося больным психоактивного вещества и его дозы, непосредственно предшествовавшей воздержанию. Абстинентный синдром является составной частью синдрома зависимости...» — (Википедия).



Неделя третья.

Абстинентный синдром — страшная штука, независимо от того, чем он вызван. Алкоголем, наркотиками или дэй-трейдингом.
Успешно проторговав первую неделю (выведен депозит и 40% прибыли - 

( Читать дальше )

Это я про разработку роботов...

В мае текущего года я сделал универсальную конструкцию, в которой можно было делать все что угодно и настраивать все что угодно.
Эксплуатация в течение 3-х месяцев показала, что некоторые из настроек не решают задачи улучшения условий работы на рынке, а только запутывают трейдера. Поэтому перечень изменяемых и учитываемых параметров робота подвергся модификации.
Часть второстепенных настроек, не связанных напрямую с идеологией SWT-метода исключена, некоторые избыточно жесткие условия по комбинаторике трендов также удалены из перечня возможных режимов.
Зато была добавлена возможность фильтрации сделок и по дневному тренду, которой не было в прототипе. В результате появилась возможность включать фильтры сделок по любому из пяти трендов — внутридневному, дневному, локальному, краткосрочному и среднесрочному и их комбинациям, а также блокировать торговлю в конце свингов.

( Читать дальше )