Когда душит жаба такого размера — шансов нет.


 P.S. Это не фотошоп.

При обсуждении темы Когда риски не давят на психику поступило хорошее замечание, которое заслуживает отдельного обсуждения.



Были такие случаи в практике и пользу приносили. Но долго не продолжались.
И сам был таким риск-менеджером. Разругались через три дня. Трейдер видит упущенную выгоду, а риск-менеджер риски. :)
Причина банальна, об этом не раз писалось. Невозможно формализовать все правила до мельчайших деталей. А именно на этих нюансах все и работает.
И еще добавлю. Проблема не только в том, чтобы выкинуть из сделки. Есть еще одна сторона медали, не дать выйти из сделки раньше времени из-за нежелания рисковать уже полученной, пусть и небольшой прибылью. Хотя этой небольшой прибыли может быть более чем достаточно.
Кроме того, я просто не мог спокойно смотреть, как человек отдает рынку достаточно большую бумажную прибыль, а потом вынужден брать совершенно реальные убытки из-за возросшего риска.

( Читать дальше )

Общался в сети с одним человеком, который записался ко мне в друзья в фейсбуке и интересуется финансовыми рынками, в частности моими индикаторами, которые можно получить бесплатно (работают на демо и реале на серверах компании OpenFX).

Интересная штука интернет, чаще всего не знаешь, кто с другой стороны и чем он по настоящему дышит. Вроде и общение было нормальное и человек казался вполне понимающим, пока не прозвучала сакраментальная фраза: если со 100 долларов смогу подняться, то есть смысл пробовать.

Япона мать!!!Ты первый раз взялся за это дело, которым другие занимаются всю жизнь. И ты думаешь отнять у них деньги со своей соткой баксов? Более того, ты думаешь что это возможно, особенно если воспользоваться моими чудесными индикаторами.Да, иногда возможно. Так же как выиграть в лотерею.

Вот только вопрос интересный. Не возникает у тебя мысль, а почему автор этих чудесных индикаторов уже не сделал это сам? До тебя? Ведь он лучше знает эти индикаторы и наверное умеет ими пользоваться.



( Читать дальше )

Прочитал сегодня отличную публикацию: Ловушка хозяина в доме. Спасибо автору, что еще раз напомнил старую тему о том, кто принимает решения.

Все решения принимает ваш мозг. Не ваше «Я», не ваша «осознанная мыслительная деятельность», от которой иногда аж искрит в голове. Решение-действие здесь и сейчас — это он, без ведома вашего «Я». Вернее, решения рождаются в определенном отделе мозга на базе укоренившихся нейронных конструкций. Решил и несёт решение вашему «Я» на блюде. Далее, следующие 7-10 секунд мозг тратит на убеждение человека, что человек сам, сознательно, принимает решение в ходе быстрой бурной мыслительной деятельности. И мгновенно действует. А вот тут может быть проблема: «То что не хочу — делаю, а то что хочу — не делаю!» Покупать или продавать? Человек уверен, что при выполнении определённых условий на рынке надо покупать, может ничего не делать, но точно не продавать. Есть даже печальный реальный опыт. Десятки прочитанных книг и посещение правильных обучалок. Но когда дело доходит до «решение-действие», человек продаёт. А мозг принял такое решение и претворил его в действие на основании нейронных конструкций и связей, которые в нем имеются. Дорожка у него там протоптана, продать. Всё. Вы в ауте. Да как же так? Опять?! Ведь ясно же было, что надо покупать, ну или ничего не делать! Вам ясно, а в вашем мозгу укоренилась другая конструкция и она армирована десяти дюймами железобетона. И если вы покопаетесь в прошлом, то поймете, откуда она взялась.

( Читать дальше )

Тут снова на днях разговор о кредитном плече зашел.



В частности было сказано



( Читать дальше )

Заикнулся сегодня про то, что при системной торговле не стоит влезать в рынок раньше времени, определяемого системой, ибо вместо лучшей цены, как ожидалось, можно получить убыточную сделку. Которая может выйти из просадки. А может и не выйти, потому что условия для входа в этом направлении так и не будут сформированы.

Не знаю, в шутку или всерьез, но мне заметили, что сделка в просадке это грех и что нужно уметь из таких сделок выходить.
При системной торговле грех — это несистемная сделка. Ее просто не должно быть.

А насчет выхода сложный вопрос получается.
Ведь стоит вам открыть позицию, вы уже в 99.99% случаев в убытке. Из-за комиссий и разницы в цене покупки и продажи. Исключения чрезвычайно редки и их можно не принимать в расчет.
Хорошо. Сделка убыточная. Надо выходить. А когда? Сразу же? Зачем тогда входили в рынок. 
Если не сразу, то где?
Если нет жестких системных правил, или правил риск-менеджмента, то тут начинает работать диалектика. Переход количественных изменений в качественные.

( Читать дальше )

По мотивам еще одной публикации: Алготрейдинг: проще, но не легче
Когда меня спросили, сколько нужно денег на депозите, чтобы иметь в среднем 10К в месяц, я вначале опешил, потом легкомысленно ответил:

Я все-таки ответил на вопрос, заданный мне вверху текста, и ответил так: при норме риска на сделку один, максимум два, процента чтобы иметь средний доход в размере примерно 10000, торговый капитал должен быть на уровне 50000. Т.е. доходность примерно 20% в месяц, если не будут летать стаи черных лебедей. 
Мало? Если вы хотите не только заработать, но и обезопасить свой торговый капитал, поверьте, 20% — это не мало. Это даже много.

Fry (Антон) (спасибо ему), который разбирается в возможностях моей разработки лучше меня, заметил

Не верю. Нереально много при риске 1-2% на сделку. Я примерно видел вашу ТС. Может быть на сверхтрендовом рынке в моменте так и было. Но надо понимать, что в боковиках рынок может быть дофига долго. А если здесь идёт историческая подборка «выживших» инструментов, тогда конечно да =)

( Читать дальше )

Если ныряльщик подумает о пасти акулы, никогда он не подаст своей рукой драгоценного жемчуга. 
Саади

5 копеек в разговоры по теме: алготрейдинг — миф или реальность.

Сначала о том, подтолкнуло написать эту заметку.
А подтолкнуло вот что. Многие критики алготрейдинга используют аргумент, мол алготрейдеры ищут большие деньги, а если бы действительно зарабатывали, то не искали бы.

Есть разные стратегии алготрейдинга. Но большинство стратегий, с которыми приходилось сталкиваться мне, обеспечивают трейдеру небольшое статистическое преимущество и требуют жесткого ограничения риска.
Именно по этой причине алготрейдеры вынуждены или довольствоваться небольшой массой прибыли или работать с большими деньгами, когда прибыль обеспечивается за счет объемов сделок. Потому и ищут деньги.
Вариант, когда идет работа с малым капиталом и с большими рисками напрочь перечеркивает все преимущества алготрейдинга из-за асимметрии риска, которую наглядно показал на своей диаграмме  

( Читать дальше )

Настоящий инвестор не игрок, в отличие от многих трейдеров. Человек, заработавший деньги ежедневным трудом, десятки лет выращивавший успешный бизнес, никогда не соблазнится самым заманчивым предложением, сулящим огромные прибыли, если не просчитан и не лимитирован риск. Если соблазнится, то он тоже игрок, а не инвестор. 
Стартапы не исключение. Там риск просчитан.

Именно в этом кроется причина наметившейся тенденции сокращения инвестиций в традиционные хедж-фонды, которые торгуют по старинке, принимая решения на основании анализа фундаментальных факторов. И в этот же фактор вызывает рост вкладов в алгоритмические фонды, управляемом компьютерными программами, где больше внимания уделяется риску резкого изменения цены, а не фундаментальным ожиданиям. 
И хотя и те и другие в последние годы не блещут, но инвесторы более охотно прощают потери компьютерным программам, чем непредсказуемому «человеческому фактору».

( Читать дальше )