82

Завтра Трамп вдарит по Ирану и Куситам, и уйдет твоя свеча в подвал к бомжам, пробив монитор и пол твоей квартиры!
Новости читай, а не боковик и Ретроградный Меркурий!

Системные ошибки вашего метода известного всем1. Иллюзия «владельца уровня» (ошибка субьективизма)

• В чём ошибка: Утверждение «Ретест вернул уровень прежнему владельцу» предполагает, что на уровне сидит конкретный крупный игрок, удерживающий позицию.
• Реальность: крупные фонды не «защищают уровни» ради красивой картинки на графике. Цена движется из-за дисбаланса спроса и предложения (Order Flow), исполнения крупных айсберг-заявок, экспирации опционов (гамма-хеджирование дилеров) или ребалансировки портфелей в конце месяца. Уровни — это просто зоны скопления ликвидности (стоп-ордеров ритейла), а не чья-то «собственность».

2. Проблема фатального запаздывания

• В чём ошибка: вы предлагаете: «Дождаться закрытия свечи Оценить следующую Посмотреть ретест  Сопоставить с объёмом».
• Реальность: пока ритейл-трейдер ждёт подтверждения из четырех шагов на 15-минутном или часовом графике, институциональный алгоритм  или HFT-роботы уже полностью реализуют неэффективность. Когда формируется «идеальный ретест», математическое ожидание сделки стремится к нулю, так как цена уже прошла основную часть импульса. Ждать закрытия свечи на неликвидном или, наоборот, высокосимметричном рынке — это сознательный отказ от лучшей цены.

3. Непонимание природы объёма

• В чём ошибка: «Высокий объём на выходе может показывать встречные заявки и поглощение». вы предлагаете оценивать объём постфактум.
• Реальность: нас интересует не просто «вертикальный объём» внизу графика (который является историей), а Order Book (стакан), Footprint (кластерный объём) и Delta (разница между рыночными покупками и продажами). Всплеск объёма на пробое — это чаще всего срабатывание каскада стоп-лоссов («топливо»), а не вход крупного игрока. Метод не разделяет инициализирующий объём (агрессивные маркет-ордера) и реагирующий объём (лимитные барьеры).

4. Полное игнорирование микроструктуры рынка

• В чём ошибка: метод рассматривает график изолированно, как будто инструмент торгуется в вакууме.
• Реальность: пробой или его ложность зависят от факторов, которые вообще не видны на графике данного актива:
  • корреляция и индексы: пробой на акции Apple не удержится, если в этот момент индекс S&P 500 (SPY) разворачивается вниз.
  • Опционный деск: если уровень совпадает с крупным страйком (где сидит высокая открытая гамма дилеров), рынок будет «магнитить» к этому уровню, создавая ложные проколы. Метод этого не учитывает.
  • Ликвидность: крупные ордера исполняются в дарк-пулах, не отображаясь на графике в реальном времени. Графический пробой может быть спровоцирован искусственно для сбора ликвидности перед реальным входом в противоположную сторону.

А видео прикладывать когда начнешь? 

B12, Да, логика верная. Повышение минимумов и ретест поддержки уже признаки, но ещё не гарантия разворота. Выход из накопления с подтверждением снижает вероятность преждевременного входа. Главное заранее определить уровень отмены сценария и понимать, что после выхода цена может вернуться на повторный тест.

neLat, Зависит, и очень сильно. Перепроданность на 5 минутах может быть лишь небольшим откатом внутри сильного нисходящего движения на 4H или 1D. Поэтому сначала смотрим контекст на старшем таймфрейме, а на рабочем ищем изменение структуры и точку входа.

valemill, Если индикатор часть проверенной системы с понятными правилами входа, выхода и ограничения риска, то нормально 🙂
«Очко жим-жим» обычно начинается, когда решение принято по одному сигналу без понимания, где сценарий отменяется.

Pringles, и та в минус.)

Ждем и наблюдаем, и снова ждем после повышения лоев и ретеста зоны поддержки. Цена может пойти ниже, поэтому ждём выхода из накопления и на выходе входим. Обязательно до этого анализируем контекст.

Блин, сколько телок утекло мимо меня. Теперь буду ходить с телевизором, чтобы стать между ней и экраном ))

Pringles, чем меньше сделок, тем больше прибыль. 

Pringles, это и есть Грааль

А от таймфрейма не зависит???

Я опираюсь на свой индикатор. " Очко " жим-жим или не? )))

в итоге, пока все перепроверишь, одна сделка за полгода