Вот никогда не писал по три поста в день. Ибо нехрен! 

     Но сегодня — день, похоже, особый. Особый своейной красивостью-красотойностью. Мои две предыдущие - 


Индекс МосБиржи. Экспира на 2 800 — 2 900, или Картинное Совокупление?

Фьюч на Индекс ММВБ. Красивая Атака на 2 800-й. Куколд Против Роботов?

     Какие выводы делаем? А вот какие:

1. МосКуколд — просто СуперПрофи!
2. см. пункт первый.
3. Ипанул вниз 2 800-й? Ипанул!



4. Вернул игру к экспире выше СуперСтрайка 2 800? Вернул!



( Читать дальше )

 
     Только я выложил свои предположения про глухую оборону — и таки НА! Ловите!

Индекс МосБиржи. Экспира на 2 800 — 2 900, или Картинное Совокупление?

    Ну вот, наслаждаемся предэкспирационной Игрой нашего Куколда!



     На перекладку — тоже не сильно похоже. На декабрьском — такое же.

     Вероятно, сработала фьючерсная защита у опционщиков. Попытка дельта-хеджирования проданного 2 800-го страйка? Работа роботов безмозглых?

     Так что Куколд — он, сучонок, не только сидит в обороне, а ещё и в контратаку ходит! 

( Читать дальше )

      У Вас чешется нос? «Или в рюмку глядеть, или с лестницы лететь»? Что ж, периодически полезно и то, и другое. Чередовать, так сказать!

     Но в данном случае, кратенько вспомним, что будет в четверг, 18 сентября. А что будет? Правильно! На носу - Квартальная экспирация фьючей на индекс ММВБ.

     Напоминаю, что для расчёта берётся среднее значение Индекса МосБиржи за период с 15:00 до 16:00. То есть послеобед послезавтры.

     Обратим внимание на две картинки. Чтобы потом совокупить несовокупляемое.

     Первая — дневные свечки.



     Приехали? Или ещё покатаемся вниз? В рюмку или с лестницы?


     Вторая картинка — открытые позиции по квартальным опционам:



( Читать дальше )

Мы долго молча отступали.
Досадно было. На***ли.
На «Трёшку» нам опять пора.
Иначе — сдуется игра...

(Михайло Юрьев в соавторстве с М. Лосепасовым)

     И снова Привет, мой Любимый Проницательный Читатель!

     Близится исторический для каждого Россиянина день — 07 сентября (если по «новому» стилю). Все мы знаем о блестящей и победоноснейшей победе армии Михайло Илларионова над Наполеоном Б. Впрочем, такая столь яркая победа вынуждает меня сказануть — «Могём повторить!»

     И начинать повторять нам надо с себя. То есть с Фондового Рынка России! Давайте посмотрим снова на вялотекущую ренко-карту боевых действий:



     С начала лета, как-то уж вошло в хорошую добрую привычку таскать один 100-пунктовый кирпич по месяцу. Пора? «Пора, брат, пора!»

     А што это значит? И снова правильно. В моей прошлой статеечке, которая

Индекс Мосбиржи. Больше Ренков — Меньше Невров? 3 100 или 2 800?

     я указал вероятностные соотношения отрисовки нового «кирпичика» вниз (падение индекса ММВБ к 2 800) и вверх (рост к 3 100). Но там я не затрагивал временнЫ'е рамки. Сейчас — очертим их.

( Читать дальше )

     Итак, снова очень-очень кратенько совместно напомнимся про такую зверушку — про ренки. Чем они хороши — статистической выигрышностью. Ренко-картинка Индекса на 100-пунктовом сайз-фрейме:



     В этом году — Индекс Мосбиржи навалил пока 21 кучку. Приличней если — отложил 21 кирпичик. Из них повтор цвета наблюдается 15 раз, смена — только 6. То есть, чуть выше 70% — повторы. Достаточно хорошо.

     Анализировал за последние 6 лет. Приблизительно 2/3 повторов. Вывод — индекс — преобладающе трендовый инструмент.

     Для нас и сейчас. Вероятность достичь 3 100 приблизительно в два раза превышает вероятность снизиться к 2 800.

     Разумеется, рынок может сделать и 30-процентное исключение. Такое тоже бывает. И будет бывать.

     Пока — держателям бумажек, возможно, следует просто спокойно (или неспокойно, это уж кто там как) оставаться в лонге. И беречь свои невры. Но это совсем-совсем не рекомендация. Просто так, анализ статистики многолетней.

( Читать дальше )

     И снова привет, мой Любимый Проницательный Читатель!

     Навеяно постом нашего Уважаемого Коллеги @master1   Что происходит.

     А, реально, что происходит? А вот что. Сегодня наш Коллега, впервые на Смарт-лабе, опубликовал сценарный спектр развития Индекса МОЕКС.

     А это — а это — прорыв во всех статейках-фигатейках. Исполнено — впервые! Не просто прорыв, а «вставание с колен с подскоком».

     
     Моё предложение — проводить еженедельный опрос Аудитории на предмет — каким Вам видится индекс на конец, например, испарения квартальной серии (фьючерсы и опционы). На сегодня — это дата 18 сентября.

      Сайтом может быть предложена формочка. Очень простенькая. Значение — проценты.
     
     1. Теперь — попунктно. Каким будет значение индекса на 18 сентября?

     2. Указываем значения с точностью до 50 пунктов (или 100). Например, 2 600, 2 650,… 3 250… И т.д. и т.п.

( Читать дальше )

     Однако, на второй (чётно-коррекционной) волне пришлось прихватить и лосика. 



     Что ж, и так бывает. Мы не ангелы, а рынок — просто нейтральный Судья.

     Чего можно ожидать? Если в абсолютных — 2 850 — 2 900. После этого видится переход в «чёрт его знает куда». Можно посчитать и четвёртой. Одним словом, вполне реально поболтаться, как оно в ней. Или как он. Это уж кому как.


     Чистого неба и Славной умной охоты, Уважаемые Коллеги!

     Цитата из Евангелия от Матфея (7:7-8) — она говорит (в данном случае) не о моём углублённом знании всех нюансов религии, а лишь о том, что пора подумать, как правильнее слупить халявного баблеца (та самая КНОПКА «БАБЛО») на развороте краткосрочного снижения индекса ММВБ.

     Для простоты (не путать с простатой!) предлагаю рассмотреть игру по квотерстрайкам индекса. 

     Нам понадобится всего лишь две вещи — ренки и коленки. Начнём с первых. 



     Всё равномерненько и гладенько, как розовая (прилежно и честно отсиженная) попка студентки после экзамена. Перед открытием торгов — зелёная точка стоп-входа в лонг расположена на 2 675.  Цель — взять от квотерстрайка до целого (25-100 индексных пунктов). Не ниже. И не выше. Не больше. И не меньше.

     В абсолютных циферках = 2 700 — 2 775.

     Добавлю в очередной раз, что на индексе ренки-кирпичи играют просто ПРЕВОСХОДНО!

     Почему заговорил об этом именно сейчас — да просто потому, что сегодня сыграем такое. Разумеется, при дальнейшем падении индекса просто снижаем стоп-точку входа. «Игра проста, мы академики!» (Саша Мамут)

( Читать дальше )

     Если мне хватит сил, терпения и времени, то я постараюсь показать полный цикл построения простейшей торговой системы, которая может и должна генерить прибыль. Кому должна? Правильно — нам.

     Сайт — инвесторский, посему в качестве живого (если точнее — сейчас полуживого) примера я возьму просто индекс Мосбиржи. Да, я понимаю, что торговать его нельзя. Однако, многие сравнивают свои портфели с ним как с эталоном. И принимают решения о покупке-продаже своих бумаженций, оглядываясь на него.

     Общий порядок действий:

1. Смотрим глазом и пытаемся подметить некоторые закономерности. Это проделывают все и без меня. Пропускаем (по одной).

2. Попробуем чуть формализовать условия входа-выхода. Для этого я буду использовать то, что назвал «псевдоренки». Точнее было бы — полуренки, но уж больно смахивает на полудурки. Посему — оставим просто «псевдо».

     Размер рабочего кирпича-блока (сайз-фрейм) я выбираю, на глаз и наугад, равным 100 пунктам. Можно пробовать и любые другие (например, 25, 50, 100, 200 и т.п.) Это уже — на вкус исследователя.

( Читать дальше )

     И снова — привет, мой Любимый Проницательный Читатель (ЛПЧ)!   Жулик и спекулянт (с уважением!)

     Давненько мы вы не тыкали кое-чем ленке в ренку. А здря. Будет кое-што потыкать. Прям Сейчас.
     Она же ничем не хуже, чем… Но я опасаюсь неумного моего персонального модера, который уже выписал мне пять десятков отсидок, потому не конкретизирую. А то обидесца.

     Итак — наша задача! Формулирую чётко и ястно! Любой инструмент, на любом фрейме, подчиняется некоторым закономерностям колебаний. И оне, эти колебания, показывают (в целом) ХАРАКТЕРНЫЙ сдвиг рыночка. Тудой или сюдой. На один кусочек какого-то шага цены. По-научному — на размер блока (на блок-сайз, BS, если по-научному). С ПОЛНЕЙШЕЙ фильтрашкой временнО'го шума.

     Давайте просто сначала я выложу «псевдоренко-картиночку» нашего бедно-ушибленного Индекса, а потом поговорим.



     Поясню на этом примере именно мой прынцып псевдо-ренков, которые зело отличаются от т.н. «классических». Порядок игры таков:

( Читать дальше )