Чтобы сохранить приращения надо и оперировать приращениями.
Я склеиваю именно через приращения. До дня экспирации считаю приращения по старому фьючу, начиная с дня экспирации — по новому. Можно переход сделать на 1 или 2 дня раньше. 
Да, я использую в качестве приращения не разницу, а логарифм отношения.  Так мне удобнее. 

Я не понимаю, зачем их вообще клеить. Отчего нельзя тестовую последовательность просто разбить на 2 или несколько интервалов и работать с ними независимо.
Даже если их клеить напрямую, без всяких преобразований, ну будет некий одинокий гэп раз в 3 месяца, что мало на что влияет.

Для обучения торговой системы (оптимизации, подгонки параметров) необходима предыстория котировок, более длинная, чем средний период удержания позиции. Так что даже для краткосрочной игры предыстория цены акции может содержать дивидендные искажения, мешающие выявлению «истинной закономерности» движения цены.
Дивиденды — лишний фактор, такая же помеха для алготрейдинга, как и утренние гэпы.

Азат Туктаров, 13:48 Посол Украины в Казахии в августе объявил историческую миссию укров убивать всех русских до последнего человека.
И продолжил службу в Казахии в сентябре. lenta.ru/news/2022/10/05/posolvrub/
Только сейчас, в октябре ему объявили «нежелательный статус».

Rostislav Kudryashov, а ты оказывается совсем коричневый долбоёб, я раньше думал ты просто дурачок  но всё гораздо хуже.

Ага прям передрались кто им станцию будет строить за бесплатно конечно!

Rostislav Kudryashov, 11:00 Года два назад в интернете прошёл ролик, как «настоящие казахи» заставляли русских баб просить прощения за то, что в магазине заговорили по-русски.

Азат Туктаров, 10:52 Ты прав, русские живут на Руси, Russia — Руссия (Россия — невесть откуда взялась). И германцы — в Германии (укры говорят — немцы в Неметчине).
А как сегодня «настоящие казахи» пишут название Руси по-турецки?

Казахи не называют Урысстан твою страну, вот и ты уважительно называй их Казахстан. В Казахстане не было АЭС при СССР. Они ещё и другие варианты рассматривали.

Эх Токаев, нужно было межгалактический консорциум с Альфа-центавра приглашать, ничему жизнь не учит.
И вообще зачем им АЭС когда у самих ископаемого топлива дохрена?

Умиляют республики бывшего СССР — простые наивные дети которых США с помощью технологий массового изменения сознания заставляет плясать как кукол на веревочке. Из Украины полигон устроили знатный, Армяне на очереди, Грузия отработанный материал — но прививку и иммунитет  уже получили в отличии от Токаева выводы сделали.

К сожалению, в декабре 2018 — январе 2019 я не нашёл такого опциона на Мосбирже, чтобы как Талеб поставить на 4 года роста рублёвого золота. Так что пришлось ограничиться GLDRUB_TOM, SLVRUB_TOM и золотодобытчиками.

Rostislav Kudryashov, хайповые названия а за выкинутых маркса и смита улыбнуло

Rostislav Kudryashov,

Свершилось?)

На кой черт вам обсуждать комиссию биржи при такой волатильности?

Тем кто крутит биржей важно знать ваши заявки с реальными деньгами!
Вот откуда эта тема
А не любовь к наполненному стакану!!!

Ещё раз — представьте что вы крутой с миллиардом.
Ваш стакан это какой нить Мечел
Вы то повышаете то понимаете курс акций вымывая реальные деньги
Вот для чего вам необходимы лохи ставящие свои заявки и стопы.
А директору биржи голубой Астон Мартин

если бы был еще вариант подачи заявки чтобы она откладывалась до тех пор пока не сможет быть поданной пассивно…
Столкнулся с тем что в фонде ликвидности в стакане маркетмейкер и пассажиры ставят огромные заявки с минимальным спредом — между ними хорошо если еще один шаг цены, и там часто не тот тип который нужен чтобы пассивно упасть на хвост. Хочешь купить/продать, а воткнуться так чтобы дождаться за день и получить бесплатно трудновато.

Rostislav Kudryashov, 

то, что вам непонятно или отсутствует  в доступной информации.
«пассивные заявки» попробую выставлять.
иногда действительно не успеваю ставить мейкерские и они становятся тейкерскими.
для крупных заявок  в 100-1000 лотов, особенно по опционам, это важно, чтобы не платить лишнего.

можно уточнить у АРКА ТЕКНОЛОДЖИ напрямую отдельным запросом.
тут вряд ли кто ответит компетентно.
сам ставлю календарные лимитки — без проблем.
про «Только пассивная» и не знал вообще (((.

Ашот Анваров, кто то будет точно

Валерий Осипенко, будем. 

Ашот Анваров, скорей вы правы, но мы точно в этом дерьме жить не будем 
поэтому и за это и эта война